Bollinger Bands®, ktorý je všeobecne známy svojou schopnosťou včleniť volatilitu a cenovú akciu, bol dlho obľúbený u obchodníkov Forexu. Existujú však aj iné technické možnosti, ktoré môžu obchodníci na menových trhoch uplatniť pri zachytávaní výnosných príležitostí v rámci rýchlych akcií.
Na izoláciu takýchto príležitostí sa používajú menej známe ukazovatele pásma, ako sú Donchianove kanály, Keltnerove kanály a pásma STARC. Tieto technické ukazovatele, ktoré sa používajú aj na trhoch s futures a opciami, majú čo ponúknuť vzhľadom na obrovskú likviditu a technickú povahu fóra FX.
Každá štúdia, ktorá sa líši v základných výpočtoch a interpretáciách, je jedinečná, pretože zdôrazňuje rôzne zložky cenovej akcie. Tu vysvetlíme, ako fungujú Donchianove kanály, Keltnerove kanály a STARC pásma a ako ich môžete využiť vo svoj prospech na devízovom trhu.
Donchianské kanály
Donchian kanály sú štúdie cenových kanálov, ktoré sú k dispozícii vo väčšine balíčkov s mapami a môžu ich ziskovo uplatniť noví aj odborní obchodníci. Aj keď bola aplikácia určená predovšetkým pre komoditné futures, tieto kanály sa môžu tiež bežne používať na devízovom trhu na zachytenie krátkodobých alebo dlhodobých trendov. Štúdia, ktorú vytvoril Richard Donchian a ktorá sa považuje za otca úspešného sledovania trendov, obsahuje základné fluktuácie mien a jej cieľom je vkladať ziskové vstupy na začiatku nového trendu penetráciou dolného alebo horného pásma. Na základe 20-periódy kĺzavého priemeru (a teda niekedy označovaného ako indikátor kĺzavého priemeru), aplikácia navyše vytvára pásma, ktoré vykresľujú najvyššiu najvyššiu a najnižšiu najnižšiu. Výsledkom sú nasledujúce signály:
- Nákupný alebo dlhý signál sa vytvorí, keď sa cenová akcia prelomí a uzavrie nad horným pásmom. Ak dôjde k prerušeniu cenovej akcie, ktorá sa uzavrie pod dolným pásmom, vytvorí sa predajný alebo krátky signál.
Teória za signálmi sa môže na prvý pohľad zdať trochu mätúca, pretože väčšina obchodníkov predpokladá, že zlomenie hornej alebo dolnej hranice signalizuje zvrat, ale v skutočnosti je celkom jednoduchý. Ak je súčasná cenová akcia schopná prekročiť maximum rozsahu (za predpokladu, že existuje dostatočná dynamika), potom sa vytvorí nové maximum, pretože nastáva rastúci trend. Naopak, ak cenová akcia môže prepadnúť cez nízku hranicu rozsahu, môže sa v prácach objaviť nový klesajúci trend. Pozrime sa na ukážkový príklad toho, ako táto teória funguje na devízových trhoch.
Obrázok 1: Typický príklad účinnosti donchiánskych kanálov
Na obrázku 1 vidíme krátku, hodinovú grafickú zostavu mien v eurách a amerických dolároch v jednej hodine. Vidíme, že pred 8. decembrom je cenová akcia obsiahnutá v tesnej konsolidácii v rámci parametrov pásiem. Potom, o 8. decembra, o 8:00 hod., Cena eura beží na relácii a uzatvára sa nad pásmom v bode A. Je to pre obchodníka signál, aby vstúpil na dlhú pozíciu a zlikvidoval krátke pozície na trhu. Pri správnom zadaní získa obchodník v krátkom vnútrodennom burze takmer 100 jadier.
Keltnerove kanály
Ďalšou skvelou štúdiou kanálov, ktorú používajú všetky typy obchodníkov na viacerých trhoch, je Keltnerov kanál. Aplikácia bola predstavená Chesterom W. Keltnerom (v jeho knihe Ako zarobiť peniaze v komoditách z roku 1960) a neskôr ju upravila známa obchodnice s futures Linda B. Raschke. Raschke zmenil žiadosť tak, aby sa zohľadnil výpočet priemerného skutočného rozsahu za 10 období. Výsledkom je, že technický ukazovateľ založený na volatilite má Bollinger Bands® veľa podobností. Rozdiel medzi týmito dvoma štúdiami spočíva v tom, že Keltnerove kanály predstavujú volatilitu pomocou vysokých a nízkych cien, zatiaľ čo Bollingerove štúdie sa spoliehajú na štandardnú odchýlku. Obe štúdie napriek tomu zdieľajú podobné interpretácie a obchodovateľné signály na menových trhoch. Podobne ako Bollinger Bands® sa signály Keltnerovho kanála vytvárajú, keď sa cenová akcia zlomí nad alebo pod kanálovými pásmami. Avšak tu, keď sa cenová akcia prelomí nad alebo pod hornou a dolnou bariérou, uprednostňuje sa pokračovanie pred návratom späť k strednej alebo protiľahlej bariére.
- Ak sa cenová akcia preruší nad pásmom, obchodník by mal zvážiť začatie dlhých pozícií pri likvidácii krátkych pozícií. Ak sa cenová akcia zlomí pod pásmom, obchodník by mal zvážiť začatie krátkych pozícií pri opustení dlhých alebo nákupných pozícií.
Poďme sa ponoriť ďalej do aplikácie a pozri nižšie uvedený príklad.
Obrázok 2: Obchodníkovi sú prostredníctvom Keltnera predložené tri výhodné príležitosti
Aplikáciou Keltnerovej štúdie na denný mapovaný krížový pár mien britských libier / japonských jenov môžeme vidieť, že cenová akcia sa prelomí nad hornú bariéru, čo obchodníkovi signalizuje, aby inicioval dlhé pozície. Po umiestnení efektívnych vstupov bude mať obchodník FX možnosť účinne zachytiť ziskové výkyvy vyššie a zároveň efektívne ukončiť svoju činnosť, maximalizovať zisky. Žiadny iný príklad nie je vizuálne omračujúci ako počiatočné zlomenie nad hornou bariérou. Tu môže obchodník iniciovať nad ukončením počiatočnej burzy burzy vyššie v bode A 17. júla. Po umiestnení počiatočného záznamu nad uzávierku relácie je obchodník schopný zachytiť približne 300 jadier skôr, ako sa cenová akcia stiahne späť znovu otestovať podporu. Následne môže byť iná poloha iniciovaná v bode B, kde hybnosť opäť zaujme pozíciu približne o 350 jadier vyššie
Pásy STARC
Podobne ako v prípade technického ukazovateľa Bollinger Band® sa počíta pásmo STARC (alebo Stoller Average Range Channels) s cieľom zahrnúť volatilitu trhu. Vyvinuté spoločnosťou Manning Stoller v osemdesiatych rokoch sa pásma budú zmenšovať a rozširovať v závislosti od fluktuácií priemernej zložky skutočného rozsahu. Hlavný rozdiel medzi týmito dvoma interpretáciami je v tom, že pásma STARC pomáhajú určiť obchod s vyššou pravdepodobnosťou ako štandardné odchýlky obsahujúce cenovú akciu. Zjednodušene povedané, pásma umožnia obchodníkovi zvážiť skôr vyššie alebo nižšie rizikové príležitosti, ako návrat k mediánu.
- Cenová akcia, ktorá stúpa k hornému pásmu, ponúka príležitosť na predaj s nižším rizikom a vysoko rizikovú situáciu pri kúpe. Cenová akcia, ktorá klesá na nižšie pásmo, ponúka možnosť nákupu s nižším rizikom a situáciu s vysokým rizikom predaja.
To neznamená, že cenová akcia nebude v rozpore s novo iniciovanou pozíciou; Skupiny STARC však konajú v prospech obchodníka a zobrazujú najlepšie príležitosti. Ak je tento ukazovateľ spojený s disciplinovanou správou peňazí, nadšenec FX bude schopný profitovať z iniciatív s nižším rizikom a minimalizovania strát. Pozrime sa na príležitosť v menovom páre novozélandský dolár / americký dolár.
Obrázok 3: Veľké riziko odmeňovania predstavuje príklad tohto pásma STARC v NZD / USD.
Pri pohľade na menový pár novozélandský dolár / americký dolár, ktorý je znázornený na obrázku 3, vidíme, že cenová akcia narastala v priebehu novembra na vzostupnom vzostupe a menový pár vyzerá zrelý na stiahnutie druhov. Tu obchodník môže na potvrdenie obchodu použiť indikátor STARC, ako aj cenový oscilátor (v tomto prípade Stochastic). Po prekrytí pásiem STARC môže obchodník vidieť príležitosť na predaj s nízkym rizikom, keď sa blížime k hornému pásmu v bode A. Čaká sa, až sa uzavrie druhá sviečka vo večernej formácii učebnice, jednotlivec môže využiť výhodu umiestnenia záznamu nižšie na záver zasadnutia. Potvrdzujúc nevýhodný kríž v stochastickom oscilátore, bod X, bude obchodník schopný dosiahnuť v dennej relácii takmer 150 jadier, keď mena klesne z 0, 7150 na párne 0, 7000. Všimnite si, že cenová akcia sa v tomto bode dotýka dolného pásma, čo signalizuje nízko rizikovú nákupnú príležitosť alebo možné zvrátenie krátkodobého trendu.
Dávať to všetko dokopy
Teraz, keď sme skúmali obchodné príležitosti pomocou kanálových technických ukazovateľov, je čas podrobne sa pozrieť na dva ďalšie príklady a vysvetliť, ako zachytiť takéto neočakávané zisky.
Na obrázku 4 vidíme veľkú krátkodobú príležitosť v menovom krížovom páre britská libra / švajčiarsky frank. Donchianský technický ukazovateľ uvedieme do práce a krok za krokom prejdeme týmto procesom.
Obrázok 4: Pri použití štúdie donchianských kanálov vidíme niekoľko mimoriadne výnosných príležitostí v krátkom časovom rámci hodinovej mapy
Nasledujú tieto kroky:
1. Použite štúdiu donchiánskeho kanála o cenovej akcii. Po použití ukazovateľa by mali byť príležitosti jasne viditeľné, pretože sa chystáte izolovať obdobia, v ktorých sa cenová akcia prelomí nad alebo pod pásmami štúdie.
2. Počkajte na ukončenie relácie, ktorá je potenciálne nad alebo pod pásmom. Pre nastavenie je potrebné uzavrieť, pretože prebiehajúca akcia by sa mohla veľmi dobre vrátiť späť v rámci parametrov pásma, čo nakoniec zruší obchod.
3. Položte vstup mierne nad alebo pod koniec. Akonáhle hybnosť prevezme, mala by smerová zaujatosť tlačiť cenu za hranicu.
4. Vždy používajte správu zastavenia. Po vykonaní zadania by sa zastávka mala vždy zvážiť ako v každej inej situácii.
Pri použití Donchianovej štúdie na obrázku 4 sme zistili, že v krátkom časovom rozpätí existovalo niekoľko ziskových príležitostí. Bod A je príkladom: tu sa relácia uzavrie pod spodným kanálom a požičiava sa trendu poklesu. Výsledkom je, že položka je umiestnená na spodnej časti relácie po ukončení, o 2.2777. Nasledujúca zastávka bude umiestnená mierne nad najvyššiu časť relácie, o 2.2847. Akonáhle ste na trhu, môžete buď zlikvidovať svoju krátku pozíciu na prvej nohe nadol, alebo si udržať na predaj. V ideálnom prípade by sa táto pozícia zastávala v zachovaní legitímneho pomeru rizika a odmeny. Avšak v prípade, že je pozícia zatvorená, môžete zvážiť opätovné začatie činnosti v bode B. Nakoniec, obchod bude mať zisk viac ako 120 jadier, čo odôvodňuje vysoké zastavenie.
Definovanie príležitosti Keltnera
Nie sú to len Donchians, ktorí sú zvyknutí zachytiť ziskové príležitosti - môžu sa použiť aj Keltnerove aplikácie. Pri postupe krok za krokom definujme Keltnerovu príležitosť:
1. Prekrývajte indikátor kanála Keltner na cenovú akciu. Rovnako ako v prípade Donchiana by príležitosti mali byť jasne viditeľné, pretože hľadáte prienik do horných alebo dolných pásov.
2. Vytvorte reláciu v blízkosti sviečky, ktorá je najbližšia alebo v rámci parametrov kanála.
3. Položte vstup štyri až päť bodov pod hornú alebo dolnú sviečku relácie.
4. Správa peňazí sa uplatňuje umiestnením zastávky mierne pod nízku alebo vyššiu cenu relácie.
Použime tieto kroky na nižšie uvedený príklad britská libra / americký dolár.
Obrázok 5: Zložitý, ale ziskový úlovok využívajúci Keltnerov kanál
Na obrázku 5 vidíme veľmi výhodnú príležitosť v pároch hlavných mien britská libra / americký dolár v dennom časovom rámci. Keď už obchodník v posledných týždňoch testoval hornú bariéru dvakrát, môže obchodník vidieť tretí pokus, pretože cenová akcia stúpa 27. júla v bode A. Čo je potrebné v tomto bode dosiahnuť, je definitívne blízko nad bariérou, čo predstavuje zlom nad a signalizácia začatia dlhej polohy.
Akonáhle grafista dostane jasné prerušenie a zatvorí sa nad bariérou, bude vstup umiestnený päť bodov nad najvyššiu hodnotu uzavretej relácie (vstup). Tým sa zabezpečí, že dynamika bude na strane obchodu a pokrok bude pokračovať. Pojem umiestni náš príspevok presne na 1, 8671. Následne bude naša zastávka umiestnená pod nízku cenu o jeden až dva body, alebo v tomto prípade o 1, 8535. Obchod sa oplatí, keď sa cenová akcia v nasledujúcich týždňoch zvýši a naše zisky sa maximalizujú na maximálnej hodnote 1, 9128. Za zisk viac ako 400 jadier za menej ako mesiac sa maximálna riziková odmena maximalizuje pri pomere viac ako 3: 1.
Spodný riadok
Aj keď bol Bollinger Bands® všeobecnejšie známy, ukázalo sa, že Donchianove kanály, Keltnerove kanály a pásma STARC ponúkajú porovnateľne výhodné príležitosti. Diverzifikáciou svojich vedomostí a skúseností v rôznych ukazovateľoch založených na pásmach budete môcť hľadať množstvo ďalších príležitostí na devízovom trhu. Tieto menej známe kapely môžu pridať do repertoáru začiatočníka aj skúseného obchodníka.
![Zachyťte zisky pomocou pásiem a kanálov Zachyťte zisky pomocou pásiem a kanálov](https://img.icotokenfund.com/img/forex-trading-strategy-education/506/capture-profits-using-bands.jpg)