Čo je index dynamickej hybnosti?
Index dynamickej hybnosti je technický ukazovateľ, ktorý sa používa na určenie, či je aktívum nakúpené alebo prepredané. Tento ukazovateľ, ktorý vyvinuli Tushar Chande a Stanley Kroll, je podobný indexu relatívnej pevnosti (RSI). Hlavný rozdiel medzi týmito dvoma je v tom, že RSI vo svojom výpočte používa pevný počet časových období (zvyčajne 14), zatiaľ čo index dynamickej hybnosti používa rôzne časové obdobia ako zmeny volatility, zvyčajne medzi 5 a 30.
Ukazovateľ sa môže použiť na generovanie obchodných signálov smerujúcich k trendu, zatiaľ čo trh je trendom, alebo bude tiež poskytovať signály nákupu a predaja počas meniaceho sa trhu., sa dynamický index hybnosti občas bude v stručnosti označovať ako DMI, ale nemal by sa zamieňať s indexom smerového pohybu (DMI).
Kľúčové jedlá
- Index dynamickej hybnosti používa vo svojom výpočte menej období, keď je vysoká volatilita, a viac období, keď je volatilita nízka. Ak je ukazovateľ pod 30, cena aktíva sa považuje za prepredanú. Ak je ukazovateľ nad 70, cena sa považuje za prekúpenú. Keď sa cena pohybuje mimo prepredaného územia, môže sa interpretovať ako signál nákupu, ak sa cena pohybuje v rozmedzí alebo v rastúcom trende. Ak sa cena pohybuje mimo prekúpeného územia, môže byť používa sa ako signál krátkeho predaja, ak sa cena pohybuje v klesajúcom trende.
Vzorec pre index dynamického momentu
Index dynamického momentu = RSI = 100-1 + RS100 Výpočet RS vyžaduje periódu spätného pohľadu (zvyčajne 14), ktorá sa zmení, ak sa vytvorí DMITo, aby sa vypočítalo, koľko období sa má použiť pre DMI: StdA = MA10 z StdC5 Vi = StdA StdC5 TD = INTVi 14 TD definuje, koľko období sa má použiť pre každú hodnotu RSTD Max = 30 TD Min = 5 kdekoľvek: Std = Štandardná odchýlkaMA1 0 = 10-periódový jednoduchý kĺzavý priemerStdC5 = päť -dňová štandardná odchýlka záverečných cienTD Max = Použite 30, ak je TD väčší ako 30TD Min = Použite 5, ak je TD menší ako 5
Ako vypočítať index dynamickej hybnosti
Index dynamickej hybnosti používa vzorec RSI, ale DMI používa premenlivú periódu spätného vyhľadávania, medzi 5 a 30 pre každý výpočet RS, zatiaľ čo RSI je spravidla pevne stanovený na 14. Ak chcete nájsť periódu spätného vyhľadávania potrebnú pre každý výpočet RS, keď Pri výpočte DMI postupujte podľa nasledujúcich krokov:
- Vypočítajte smerodajnú odchýlku z posledných piatich uzatváracích cien.Vykonajte kĺzavý priemer za 10 periód štandardnej odchýlky vypočítanej v kroku 1. Toto je StdA. Krok za krokom oddeľte jeden krok, aby ste dostali Vi.Calculate TD vydelením 14 Vi. Pre výsledok používajte iba celé čísla, pretože tie majú predstavovať časové obdobia, a preto nemôžu byť frakciami ani desatinnými miestami.TD je obmedzené na 5 až 30. Ak je viac ako 30, použite 30. Ak pod 5, použite 5. TD je koľko periód sa používa pri výpočte RS. Výpočet pre RS pomocou počtu periód diktovaných TD.Opakujte každé koniec periódy.
Čo vám hovorí index dynamickej hybnosti?
Obchodníci interpretujú index dynamickej hybnosti rovnakým spôsobom ako RSI. Hodnoty pod 30 sa považujú za prepredané a úrovne nad 70 sa považujú za prekúpené. Indikátor osciluje medzi 0 a 100.
Počet časových období používaných v indexe dynamickej hybnosti sa znižuje so zvyšovaním volatility podkladového cenného papiera, vďaka čomu tento ukazovateľ reaguje na meniace sa ceny ako index RSI. Je to užitočné najmä vtedy, keď sa cena aktíva rýchlo pohybuje, keď sa približuje ku kľúčovým úrovniam podpory alebo odporu. Pretože ukazovateľ je citlivejší, môžu obchodníci nájsť skoršie vstupné a výstupné body ako s RSI.
Index dynamickej hybnosti môže obchodníkom pomôcť určiť, kedy sa retracement blíži k svojmu záveru buď na trendovom, alebo rangeboundovom trhu.
Počas meniaceho sa trhu obchodníci sledujú, či ukazovateľ klesne pod 30 a posunie sa nad neho s cieľom spustiť dlhý obchod. Potom by sa predali, keď by sa ukazovateľ pohyboval nad 70 alebo by sa priblížil k hornej hranici rozsahu. Ak by sa ukazovateľ krížil späť pod 70 za predpokladu, že rozsah je stále neporušený, mohli by sa nakrátko predať.
Počas uptrendu môžu obchodníci sledovať, či ukazovateľ klesne pod 30 a vzrastie nad úroveň, aby spustil dlhý obchod.
Počas klesajúceho trendu sledujte, či ukazovateľ stúpne nad 70 a potom klesne pod neho, aby sa spustil krátky obchod.
30 a 70 sú všeobecné úrovne a obchodník ich môže zmeniť. Napríklad obchodník sa môže rozhodnúť namiesto toho použiť 20 a 80.
Príklad použitia indexu dynamickej hybnosti
V nasledujúcom diagrame ukazuje obehová oblasť potenciálne obchodné nastavenie v spoločnosti Illinois Tool Works Inc. pomocou dynamického indexu hybnosti a horizontálnej cenovej podpory. Keď sa cena na začiatku apríla stiahla, aby testovala najnižšiu nízku hodnotu na začiatku apríla, ukazovateľ vykázal prepredaný údaj pod 30. Obchodné nastavenie sa potvrdilo, keď sa cena neznížila pod úroveň predchádzajúceho minima a ukazovateľ začal stúpať nad 30.
Obchodníci mohli zadať príkaz na zastavenie straty buď pod predchádzajúcim poklesom alebo pod posledným poklesom, aby zabránili strate, ak sa obchod proti nim posunie. (Ďalšie informácie nájdete v časti: Ako môžem použiť index dynamického momentu na vytvorenie stratégie obchodovania na forexe?)
Rozdiel medzi dynamickým indexom hybnosti a stochastickým oscilátorom
Oba tieto ukazovatele merajú rýchlosť, ale robia to rôznymi spôsobmi, a preto budú produkovať rôzne hodnoty a obchodné signály. DMI automaticky upravuje počet období použitých pri jeho výpočte na základe volatility. Stochastický oscilátor to nerobí. Má pevne stanovené obdobie spätného hlásenia. Stochastický oscilátor má tiež signálne vedenie, ktoré generuje ďalšie typy obchodných signálov. K indexu dynamickej hybnosti je možné pridať aj signálne vedenie.
Obmedzenia používania indexu dynamickej hybnosti
Zakúpenie nevyhnutne neznamená, že je čas predať, ani nevyhnutne neznamená, že je čas kúpiť. Ak ceny klesajú, aktívum môže zostať dlho na prepredanom území. Ukazovateľ sa môže dokonca presunúť z prepredaného územia, to však neznamená, že cena výrazne vzrastie. Podobne, pri rastúcom trende by cena mohla zostať prekúpená dlho a keď sa presunie z prekúpeného územia, nemusí to nevyhnutne znamenať, že cena klesne.
Ukazovateľ sleduje vývoj cien v minulosti. Nie je to prirodzene prediktívne.
Aj keď indikátor zaostáva menej ako RSI, stále existuje určité oneskorenie. Cena už mohla výrazne klesnúť skôr, ako dôjde k obchodnému signálu. To znamená, že signál sa môže v grafe javiť dobre, ale došlo k tomu príliš neskoro na to, aby obchodník zachytil podstatnú časť cenového pohybu.
Obchodníci sa vyzývajú, aby zvážili aj to, či sa aktíva pohybujú v rozmedzí alebo trendujú, s cieľom pomôcť filtrovať obchodné signály. Odporúčajú sa aj iné formy analýzy, ako napríklad cenová akcia, základná analýza alebo iné technické ukazovatele.
![Definícia a použitie dynamického indexu hybnosti Definícia a použitie dynamického indexu hybnosti](https://img.icotokenfund.com/img/technical-analysis-basic-education/853/dynamic-momentum-index.jpg)