Čo je entropia?
Entropia je mierou náhodnosti. Rovnako ako pojem nekonečno, entropia sa používa na pomoc modelu a predstavuje stupeň neistoty náhodnej premennej. Používajú ho finanční analytici a technici trhu, aby určili šance konkrétneho druhu správania zo strany cenných papierov alebo trhu.
Kľúčové jedlá
- Entropia je mierou náhodnosti. Rovnako ako pojem nekonečno, entropia sa používa na pomoc modelu a predstavuje mieru neistoty náhodnej premennej.Entropiu používajú finanční analytici a technici trhu, aby určili šance konkrétneho typu správania zo strany cenných papierov alebo trhu. bola dlho zdrojom štúdia a diskusie zo strany analytikov trhu a obchodníkov. Používa sa v kvantitatívnej analýze a môže pomôcť predpovedať pravdepodobnosť, že sa cenný papier bude pohybovať určitým smerom alebo podľa určitého vzoru.
Ako funguje entropia
Entropia je dlho zdrojom štúdia a diskusie zo strany analytikov trhu a obchodníkov. Používa sa v kvantitatívnej analýze a môže pomôcť predpovedať pravdepodobnosť, že sa cenný papier bude pohybovať určitým smerom alebo podľa určitého vzoru. Prchavé cenné papiere majú väčšiu entropiu ako stabilné cenné papiere, ktoré zostávajú relatívne konštantné v cene. Koncept entropie je skúmaný v „Náhodnej chôdzi po Wall Wall Street“.
Entropia ako miera rizika
Rovnako ako beta a volatilita, entropia sa používa na meranie finančného rizika ako miera náhodnosti. Vo svete financií je riziko zlé aj dobré v závislosti od potrieb investora; všeobecne sa však predpokladá, že väčšie riziko môže podporiť rast. Investori, ktorí sa usilujú o vyšší rast, sa učia hľadať akcie s vysokou beta alebo vysokou volatilitou. Entropia sa používa rovnakým spôsobom. Zásoba s vysokou entropiou sa považuje za rizikovejšiu ako ostatné. Niektorí analytici sa domnievajú, že entropia poskytuje lepší model rizika ako beta. Ukázalo sa, že entropia ako beta a štandardná odchýlka klesajú, keď sa zvyšuje počet aktív alebo cenných papierov v portfóliu.
Vo financiách bolo posvätným grálom nájsť najlepší spôsob, ako vybudovať portfólio, ktoré vykazuje rast a nízke čerpanie. Ďalším spôsobom, ako to povedať, je maximálna návratnosť pre najmenšiu mieru rizika. Veľa času a energie sa strávilo štúdiom dátových súborov a testovaním mnohých premenných. Pri hľadaní hraníc vo výstavbe portfólia môže byť docela užitočná optimalizácia entropie. Entropia je pre analytikov a výskumníkov jedným zo spôsobov, ako izolovať náhodnosť portfólia alebo očakávané prekvapenie.
Použitie entropie
Hlavným problémom pri používaní entropie je samotný výpočet. Medzi analytikmi existuje veľa rôznych teórií o najlepšom spôsobe uplatňovania koncepcie v oblasti výpočtového financovania.
Napríklad vo finančných derivátoch sa entropia používa na identifikáciu a minimalizáciu rizika. V tradičnom modeli oceňovania kapitálových aktív Black-Scholes model predpokladá, že všetky riziká môžu byť zaistené. To znamená, že všetky riziká sa dajú určiť a zaúčtovať. Toto nie je vždy realistický model.
Pojem entropia sa môže uplatniť a predstavovať premennou, aby sa vylúčila náhodnosť vytvorená podkladovým cenným papierom alebo aktívom, čo analytikovi umožňuje izolovať cenu derivátu. Inými slovami, entropia sa používa ako spôsob identifikácie najlepšej premennej, pre ktorú je možné definovať riziko v rámci daného systému alebo dohody o finančných nástrojoch. Najlepšia premenná je tá, ktorá sa najmenej odchyľuje od fyzickej reality.
Vo financiách to možno reprezentovať pomocou pravdepodobností a očakávaných hodnôt. Zatiaľ čo samotný výpočet sa vyvíja, účel je jasný; Analytici používajú tento koncept na nájdenie lepšieho spôsobu oceňovania zložitých finančných nástrojov.
![Definícia entropie Definícia entropie](https://img.icotokenfund.com/img/algorithmic-automated-trading-basic-education/548/entropy.jpg)