Obsah
- Pozadie
- Súčasti ukazovateľa
- Komponenty jedinečných ukazovateľov
- Súčasti hybridných indikátorov
- Vytvorenie ukazovateľa
- Príklad
- Spodná čiara
Elliott a Gann sa stali svetovými obchodnými komunitami názvami domácností. Títo priekopníci technickej analýzy vyvinuli niektoré z najpoužívanejších techník v tejto oblasti. Ako však prišli Ralph Nelson Elliott a WD Gann s týmito technikami a ako sa stali tak úspešnými? Po pravde povedané, nie je to také ťažké, ako to znie! Tento článok vás prevedie procesom vytvorenia vlastného ukazovateľa, ktorý môžete použiť na získanie náskoku pred konkurenciou.
Pozadie
Pripomeňme, že teória technickej analýzy uvádza, že finančné grafy berú do úvahy všetky veci - to znamená, všetky základné a environmentálne faktory. Teória ďalej uvádza, že tieto grafy zobrazujú prvky psychológie, ktoré je možné interpretovať pomocou technických ukazovateľov.
Aby sme to lepšie pochopili, pozrime sa na príklad. Fibonacciho retrakcie sú odvodené z matematickej postupnosti: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 a tak ďalej. Vidíme, že aktuálne číslo je súčtom predchádzajúcich dvoch čísel. Čo to má spoločné s trhmi? Ukazuje sa, že tieto úrovne návratu (33%, 50%, 66%) ovplyvňujú rozhodnutia obchodníkov do tej miery, že tieto úrovne sa stali súborom psychologickej podpory a úrovne odolnosti. Myšlienka je, že nájdením týchto bodov v grafoch je možné predpovedať budúce smery pohybu cien.
Súčasti ukazovateľa
Všetky ukazovatele sa vytvárajú tak, aby predpovedali, kde je cena namierená, keď je splnená určitá podmienka. Obchodníci sa snažia predpovedať dve základné veci:
- Úrovne podpory a odolnosti: Sú to dôležité, pretože to sú oblasti, v ktorých ceny opačne smerujú. Čas: Je to dôležité, pretože musíte vedieť predvídať, kedy dôjde k cenovým pohybom.
Ukazovatele občas priamo predpovedajú tieto dva faktory - ako je tomu v prípade Bollingerových pásiem alebo Elliottových vĺn -, ale na vydávanie predpovede je zvyčajne určený súbor pravidiel.
Napríklad pri použití ukazovateľa šírky ťahu (ktorý je znázornený čiarou označujúcou úroveň hybnosti) musíme vedieť, ktoré úrovne sú relevantné. Samotný indikátor je jednoducho čiarou. Ukazovateľ šírky ťahu vyzerá podobne ako RSI v tom, že je „ohraničený na rozsah“ a používa sa na meranie dynamiky cenových pohybov. Keď je čiara v strednej zóne, je tu malá hybnosť. Keď stúpa do hornej zóny, vieme, že sa zvyšuje hybnosť a naopak. Dalo by sa očakávať, že zaujme dlhú pozíciu, keď je hybnosť na vzostupe z nízkych úrovní a krátko po špičkách hybnosti na vysokej úrovni. Je dôležité stanoviť pravidlá na interpretáciu významu pohybov ukazovateľa, aby boli užitočné.
Z tohto hľadiska sa pozrime na spôsoby vytvárania predpovedí. Existujú dva hlavné typy ukazovateľov: jedinečné ukazovatele a hybridné ukazovatele. Unikátne ukazovatele sa môžu vyvíjať iba pomocou základných prvkov grafovej analýzy, zatiaľ čo hybridné ukazovatele môžu používať kombináciu základných prvkov a existujúcich ukazovateľov.
Komponenty jedinečných ukazovateľov
Unikátne ukazovatele sú založené na prirodzených aspektoch grafov a matematických funkcií. Tu sú dva z najbežnejších komponentov:
1. Vzory
Vzory sú jednoducho opakujúce sa cenové sekvencie, ktoré sú zrejmé v priebehu daného časového obdobia. Mnoho ukazovateľov používa vzorce na znázornenie pravdepodobného budúceho pohybu cien. Napríklad teória Elliott Wave je založená na predpoklade, že všetky ceny sa pohybujú určitým spôsobom, ktorý je zjednodušený v nasledujúcom príklade:
Obrázok 1: Vzor Elliotovho vlnenia
Existuje mnoho ďalších jednoduchých vzorcov, ktoré obchodníci používajú na identifikáciu oblastí pohybu cien v rámci cyklov. Niektoré z nich zahŕňajú trojuholníky, kliny a obdĺžniky.
Tieto typy vzorov je možné v grafoch identifikovať jednoducho tak, že sa na ne pozriete; počítače však ponúkajú oveľa rýchlejší spôsob splnenia tejto úlohy. Počítačové aplikácie a služby poskytujú schopnosť automaticky lokalizovať takéto vzory.
2. Matematické funkcie
Matematické funkcie sa môžu pohybovať od priemeru ceny po zložitejšie funkcie založené na objeme a ďalších mierkach. Napríklad Bollingerove pásma sú jednoducho fixné percentá nad a pod kĺzavým priemerom. Táto matematická funkcia poskytuje jasný cenový kanál ukazujúci úrovne podpory a odporu.
Súčasti hybridných indikátorov
Hybridné ukazovatele používajú kombináciu existujúcich ukazovateľov a možno ich považovať za zjednodušené obchodné systémy. Existuje nespočetné množstvo spôsobov, ako je možné kombinovať prvky a vytvoriť platné ukazovatele. Tu je príklad prechodu na MA:
Tento hybridný ukazovateľ využíva niekoľko rôznych ukazovateľov vrátane troch príkladov kĺzavých priemerov. Najprv je potrebné na základe cenovej histórie nakresliť kĺzavé priemery tri, sedem a dvadsať dní. Pravidlo potom hľadá kríženie s cieľom kúpiť cenný papier alebo kríženec s cieľom predaja. Tento systém označuje úroveň, na ktorej možno očakávať pohyb cien, a poskytuje primeraný spôsob, ako odhadnúť, kedy k tomu dôjde (ako sa čiary priblížia). Ako by to mohlo vyzerať:
Obrázok 2: Kĺzavý priemer kĺzavého priemeru
Vytvorenie ukazovateľa
Obchodník môže vytvoriť ukazovateľ pomocou niekoľkých jednoduchých krokov:
- Určite typ ukazovateľa, ktorý chcete zostaviť: jedinečný alebo hybridný. Určite komponenty, ktoré sa majú zahrnúť do vášho ukazovateľa. Vytvorte súbor pravidiel (ak je to potrebné), ktoré určujú, kedy a kde by sa mali očakávať pohyby cien. skutočný trh prostredníctvom spätného testovania alebo obchodovania s papierom.Ak má dobré výnosy, uveďte ho do používania.
Príklad
Predpokladajme, že chceme vytvoriť ukazovateľ, ktorý meria jeden z najzákladnejších prvkov trhu: cenové výkyvy. Cieľom nášho ukazovateľa je predvídať budúce pohyby cien na základe tohto výkyvného modelu.
Krok 1:
Snažíme sa vyvinúť jedinečný ukazovateľ pomocou dvoch základných prvkov, vzoru a matematických funkcií.
Krok 2:
Pri pohľade na týždenné mapy akcií spoločnosti XYZ si všimneme niektoré základné výkyvy medzi býčím stavom a medvedím stavom, ktoré trvajú približne päť dní. Keďže našim ukazovateľom je meranie cenových výkyvov, mali by sme mať záujem o vzorce na definovanie výkyvu a matematickú funkciu, priemery cien, na vymedzenie rozsahu týchto výkyvov.
Krok 3:
Teraz musíme definovať pravidlá, ktorými sa riadia tieto prvky. Vzory sú najjednoduchšie definovateľné: sú to jednoducho býčie a medvedie vzory, ktoré sa striedajú každých päť dní. Ak chcete vytvoriť priemer, odoberieme vzorku trvania vzostupných trendov a vzorku trvania klesajúcich trendov. Naším konečným výsledkom by malo byť očakávané časové obdobie na uskutočnenie týchto krokov. Na definovanie rozsahu výkyvov používame relatívne vysoké a relatívne nízke hodnoty a stanovujeme ich na vysokej a nízkej úrovni týždenného grafu. Ďalej na vytvorenie projekcie aktuálneho sklonu / poklesu na základe minulých stúpaní / klesaní jednoducho priemerujeme celkové sklony / klesania a predpovedáme rovnaké zmerané pohyby (+/-), ktoré sa vyskytnú v budúcnosti. Smer a trvanie pohybu je opäť určené vzorom.
Krok 4:
Berieme túto stratégiu a testujeme ju manuálne alebo pomocou softvéru na vykreslenie a vytvorenie signálov. Zistili sme, že dokáže úspešne vrátiť 5% za každý výkyv (každých päť dní).
Krok 5:
Nakoniec začneme žiť s týmto konceptom a obchodujeme so skutočnými peniazmi.
Spodná čiara
Zostavenie vlastného ukazovateľa si vyžaduje hlbší pohľad na technickú analýzu a potom vývoj týchto základných komponentov na niečo jedinečné. Cieľom je v konečnom dôsledku získať výhodu nad ostatnými obchodníkmi. Stačí sa pozrieť na Ralpha Nelsona Elliotata alebo WD Ganna. Ich úspešné ukazovatele im poskytli nielen obchodné výhody, ale aj popularitu a známosť vo finančných kruhoch na celom svete.
![Ako vytvoriť obchodný ukazovateľ Ako vytvoriť obchodný ukazovateľ](https://img.icotokenfund.com/img/technical-analysis-basic-education/772/how-build-trading-indicator.jpg)