Čo je Omega?
Omega je miera opcie, podobná možnosti Grékov, ktorá meria rôzne charakteristiky samotnej opcie. Omega meria percentuálnu zmenu hodnoty opcie vzhľadom na percentuálnu zmenu základnej ceny. Týmto spôsobom zmeria pákový efekt na pozíciu opcie.
Vzorec je nasledujúci:
Ω = Percentuálna zmena SPercentu Zmena vo V kde: V = Cena opcieS = Podkladová cena
Omega je tretí derivát z opčnej ceny a derivát gama. Je tiež známa ako elasticita.
Kľúčové jedlá
- Tretí derivát opčnej ceny Omega meria účinok pákového efektu opcie. Omega nie je vždy referenciou medzi opciami gréckej. Táto premenná sa najčastejšie používajú tvorcami trhu s opciami alebo inými sofistikovanými obchodníkmi s vysokými objemami opcií.
Ako Omega funguje
Obchodníci využívajú možnosti z mnohých dôvodov, jedným z najdôležitejších je však pákový efekt. Napríklad malá investícia do kúpnej opcie umožňuje obchodníkovi kontrolovať väčšiu dolárovú hodnotu podkladového cenného papiera. Inými slovami, obchodovanie s opciou na predaj za 25, 00 USD za zmluvu alebo 250 USD môže ovládať 100 akcií obchodovania s akciami za 50 USD za akciu s hodnotou 5 000 USD. Držiteľ má právo, ale nie povinnosť, kúpiť týchto 100 akcií za určitú cenu (realizačná cena) do určitého dátumu.
Ak chcete vidieť vplyv v akcii, predpokladajte, že akcie spoločnosti Ford Motor Co. sa v danom období zvýšia o 7% a v tom istom období sa zvýši volacia opcia Ford o 3%. Omega možnosti hovoru je 3 ÷ 7 alebo 0, 43. To by znamenalo, že za každý 1% pohyb akcií spoločnosti Ford sa bude možnosť volania pohybovať o 0, 43%.
Možnosti Gréci
Omega sa počíta na základe dvoch štandardných variantov Grékov, Delty a Gammy. Tento súbor metrík dáva zmysel pre riziko opcie a odmenu vzhľadom na rôzne premenné. Najbežnejšou možnosťou Grékov sú:
Delta (Δ): Zmena hodnoty opcie vzhľadom na zmenu základnej ceny.
Theta (Θ): Zmena hodnoty opcie vzhľadom na zmenu času do vypršania platnosti.
Rho (ρ): Zmena hodnoty opcie vzhľadom na zmenu bezrizikovej úrokovej sadzby.
Omega (Ω): Percentuálna zmena ceny opcie vzhľadom na percentuálnu zmenu základnej ceny.
Vega (v): Zmena hodnoty opcie vzhľadom na zmenu základnej volatility. (Vega nie je meno gréckeho listu.)
Ďalšou spoločnou gréčtinou je premenná druhého poriadku, gama (Γ): derivát delta, meria zmenu delta vzhľadom na zmenu základnej ceny.
Vzťah k Delta
Gama opcie je tiež miera zmeny jej delty a môže sa nazývať delta delty.
Rovnicu pre omega možno tiež vyjadriť:
Ω = ∂S∂V × VS
Vzhľadom na to, že rovnica pre delta je:
Δ = ∂S∂V
omega možno vyjadriť delta ako:
Ω = A × VS
![Definícia Omega Definícia Omega](https://img.icotokenfund.com/img/options-trading-guide/225/omega.jpg)