Špičkový stochastický oscilátor (PSO) je technický ukazovateľ založený na stochastickom oscilátore George Lane. PSO sa líši tým, že je normalizované zaznamenávať neutrálne hodnoty na nulu, čo vedie k väčšej citlivosti na nedávne krátkodobé cenové pohyby.
Okrem toho sa PPS vypočítava pomocou dvojitého exponenciálneho kĺzavého priemeru, ktorý vytvára plynulejšiu a rovnomernejšiu reakciu na zmeny na trhu. Obrázok 1 ukazuje, ako dva stochastické oscilátory reagujú odlišne na zmeny na trhu.
História služby vo verejnom záujme
ÚVO bol prvýkrát predstavený technickým analytikom Lee Leibfarthom v augustovom čísle časopisu Technická analýza zásob a komodít. Stochastické oscilátory sa už dlho používajú na pomoc obchodníkom a investorom pri identifikácii oblastí, v ktorých sú pravdepodobné zmeny trendov. Spoločnosť Leibfarth vyvinula PSO, aby využila silné stránky štandardného stochastického oscilátora a zároveň ho zvýšila tak, aby sa stala reaktívnejšou na trhovú aktivitu. Výsledkom je rýchlejší ukazovateľ, ktorý poskytuje skoršie signály pre možné zmeny trendov.
Vypočítanie záväzku verejnej služby
Pred preskúmaním výpočtov záväzku vo verejnom záujme je užitočné pochopiť logiku štandardného stochastického oscilátora. Klasický stochastický oscilátor meria cenovú dynamiku porovnaním aktuálnej ceny obchodného nástroja s cenovým rozpätím určeným v období spätného prehľadu (počet období, od ktorých sa zbierajú údaje o cenách). Napríklad, ak je rozsah medzi 60 a 70 dolárov a aktuálna cena je 67, 50 dolárov, potom je cena na 75% rozsahu.
Cieľom stochastického oscilátora je zistiť, kde bola cena, a predvídať, kam smeruje cena. To sa dosiahne určením, či sa cenové prúžky zatvárajú blízko svojich maximov alebo minimov. Keď ceny klesajú bližšie k maximálnym hodnotám, naznačuje to rastúci trh. Naopak, keď sa ceny blížia k minimálnym minimám, znamená to klesajúci trh. Základný výpočet hlavnej hodnoty štandardného stochastického oscilátora (% K) je:
% K = 100 × kde: C = posledná záverečná cena = doba spätného vyhľadávaniaLn = najnižšia z n predchádzajúcich cenových pruhovHn = najvyššia cena za rovnaké obdobie n
Predný stochastický oscilátor normalizuje štandardný stochastický oscilátor použitím päťperiodového dvojnásobného exponenciálneho vyhladzovacieho priemeru hodnoty% K, čo vedie k symetrickej stupnici od 1 do -1. Výpočet PSO je potom:
PSO = Exponenciálna hodnota (S) + 1Exponenciálna hodnota (S) −1 kde: S = 5-periférne dvojito vyhladený exponenciálny EMA ((% K − 50) ×.1)% K = 8-periódový stochastický oscilátor
( Poznámka: Kód TradeLation EasyLanguage pre predný stochastický oscilátor je k dispozícii na www.PowerZoneTrading.com. )
Tlmočenie záväzkov verejnej služby
ÚVO sa javí ako krivka so štyrmi vodorovnými čiarami, ktoré predstavujú prahové úrovne. Tieto prahové úrovne sú prispôsobiteľné; to znamená, že užívateľ môže meniť úrovne tak, aby sa prispôsobili individuálnym obchodným štýlom a nástrojom. Obrázok 2 zobrazuje PON, ktorý sa objavuje na podgrafe pod cenovým grafom, so štyrmi rôznymi prahovými úrovňami.
Hraničné úrovne sú pre ukazovateľ dôležité, pretože sa môžu použiť na identifikáciu oblastí, v ktorých sa očakáva, že dôjde k zvráteniu trhu. Keď sa zakrivená čiara meandruje hore a dole, prechádza nad a pod prahové úrovne. „Vonkajšie“ prahy úplne hore a dole predstavujú extrémy alebo oblasti, ktoré sú prekúpené (horná línia) alebo prepredané (spodná línia). Ak sa PPS posunie nad hornú alebo dolnú hranicu, očakáva sa, že sa cena stiahne späť.
„Vnútorné“ prahy sú umiestnené blízko nulovej línie a môžu sa použiť ako prechodná oblasť na zistenie spätných nárazov a krátkodobých zvrátení. Keď sa PPS vracia z prekúpených a prepredaných oblastí, cena má tendenciu zrýchľovať sa k nulovej hranici a späť. Táto prechodná oblasť (medzi vnútornými prahmi) môže byť užitočná pri zisťovaní krátkodobých zvratov.
Obchodovanie s záväzkom verejnej služby
Zmluvu o službách možno použiť na predvídanie zmien smerovania na trhu. So schopnosťou meniť sa tam, kde sa objavujú prahové úrovne, je záväzková služba prispôsobiteľná rôznym obchodným štýlom. Záväzok vo verejnom záujme sa môže ľahko začleniť do stratégie typu protiobchodu, pretože sa používa na identifikáciu zmien smerovania na trhu. Nasledujú navrhované spôsoby použitia záväzkov verejnej služby s tým, že každý obchodník alebo investor by musel upraviť ukazovateľ tak, aby vyhovoval jeho potrebám.
Nastavenia vonkajšieho prahu
Vonkajšie nastavenie prahu sa vytvorí, keď PPS prechádza mimo vonkajšie limity a potom sa vráti. Ako už bolo uvedené, cena má tendenciu ustupovať a potom sa vracať do prekúpených alebo prepredaných oblastí. Toto môže byť dobrým vstupným bodom pre:
- Keď PÚ prekročí pod hornú hranicu (v tomto príklade 0, 9), zostaňte dlhá, keď už prekročila hranicu. Krátkodobý obrat sa môže vyskytnúť, keď sa cena vráti na extrémne prekúpené územie. Skrátite, keď PPS prekročí spodnú hranicu (v tomto prípade -0, 9) potom, čo už prenikol spodnou hranicou. Opäť môže dôjsť ku krátkodobému obratu, pretože ceny spôsobia ďalší pokles.
Nastavenie vnútorných prahov
Nastavenie vnútorných prahov, ktoré je možné identifikovať, keď PON vychádza z vonkajších prahov a akceleruje smerom k stredovej (nulovej) čiare. Môže to predstavovať príležitosť:
- Keď PON pochádza z prekúpených oblastí (v tomto prípade 0, 9), choďte dlho a prekročí úroveň vnútorného prahu (v tomto príklade 0, 2). Na rozdiel od nastavení vonkajšej prahovej hodnoty nemusí služba vo verejnom záujme opätovne spustiť prahovú úroveň, aby sa spustilo nastavenie. Skrátiť, keď sa PPS vráti z prepredanej oblasti (-0, 9 na obrázku 3) na vnútornú prahovú úroveň (v tomto príklade -0, 2). (Poznámka: Príklad Go Short nie je zobrazený na obrázku 3.)
Obrázok 3 zobrazuje graf s zvýraznenými dlhými nastaveniami pomocou príkladov vonkajšieho aj vnútorného prahu. V prípade krátkych obchodov možno logiku zvrátiť. Upozorňujeme, že PON nie je stratégiou, ale skôr indikátorom, ktorý možno použiť ako súčasť súboru nástrojov obchodníka alebo investora. Rovnako ako v prípade každého nástroja na analýzu trhu je potrebné tento ukazovateľ optimalizovať, aby vyhovoval štýlu každého obchodníka a preferovanému obchodnému nástroju.
Spodný riadok
Klasický stochastický oscilátor obchodníci a investori používajú od 50. rokov 20. storočia na predvídanie oblastí, v ktorých môže trh zmeniť smer. Klasický a prvotriedny stochastický oscilátor je založený na pohybe cien, ktorý sa vyskytuje v samotnej cenovej lište - či už sa bary uzatvárajú bližšie k svojim maximám alebo minimám - aby určili, akým smerom sa trh uberá. Špičkový stochastický oscilátor vytvára plynulejšie a rýchlejšie reagujúce stochastické prostriedky, ktoré môžu obchodníkom a investorom pomôcť určiť oblasti, v ktorých sú pravdepodobné zmeny smeru - skôr ako štandardné stochastické -, čo účastníkom umožňuje zachytiť väčšiu časť pohybu.
![Vysvetlenie prvotného stochastického oscilátora Vysvetlenie prvotného stochastického oscilátora](https://img.icotokenfund.com/img/technical-analysis-basic-education/541/premier-stochastic-oscillator-explained.jpg)