Nezvyčajné signály obchodovania s jednotlivými akciami boli historicky schopné predpovedať trh, ktorý sa chystá klesať. Tieto varovania tiež poskytujú prehľad o príležitostných vstupných miestach. Toto je veľmi cenné pre tých, ktorí sú na okraji, ktorí čakajú na spätný náraz na tomto viacročnom býčím trhu. O tomto mimoriadne zriedkavom signále som písal koncom januára tohto roku, ktorý kričal, že za akciami je za rohom pokles. Trhy praskli do niekoľkých hodín od tohto článku. Pretože signály sú také zriedkavé, venujeme zvýšenú pozornosť ich výskytu.
Dnešná diskusia je trochu iná. Ukážem vám, ako služba Mapsignals používa tieto údaje na predpovedanie týchto zriedkavých udalostí. Spôsob, akým funguje náš nezvyčajný obchodný signál, je to, ako aplikujeme veľa meraní na obchodné správanie sa akcie v daný deň. Jednoducho povedané, hľadáme zásoby s rastúcimi cenami v nadmerne veľkých objemoch. To isté platí pre zásoby, ktoré vo veľkých objemoch znižujú ceny. Používame veľa kĺzavých priemerov - od krátkodobých po strednodobé - spolu s ďalšími technickými opatreniami. Hľadáme konkrétne veľký dopyt po zásobách.
Potom zoskupíme všetky tieto signály a zmeníme z nich údaje na použiteľné informácie o investovaní. Niekedy dostávame nezvyčajné signály obchodovania s akciami, ktoré sa ukážu ako šum. Kľúčom je sila v číslach; pri pohľade na tisíce zásob sa snažíme zistiť, či skupiny zásob vykazujú rovnaké vzorce naraz. Pýtame sa sami seba, ako napríklad: „Existuje príliš veľa bujnosti, čo naznačuje, že výpredaj je blízko? Alebo je tu príliš veľa pesimizmu, čo naznačuje, že sa rally blíži?“
Ako vyzerajú všetky tieto signály v danom týždni? Nižšie je uvedená tabuľka všetkých neobvyklých obchodných signálov podľa trhového obmedzenia na týždeň od 1. októbra do 5. októbra 2018. Všimnite si celú červenú až na pravú stranu. Počet predajných signálov bol vyšší ako dvojnásobný (563 predajov oproti 216 nákupom).
Naše zvyčajné pozorovanie je 1, 5 až 1 v prospech nákupu v danom týždni, ktorý sa vracia späť cez 30 rokov údajov. Takže tento týždeň bol neobvyklý. Predaj nebol zrejmý iba prvý týždeň v októbri - začal sa objavovať týždeň pred (24. až 28. september 2018). Pri pohľade doprava vidíme, že aj tento týždeň sa predal aj predaj (329 predaných verzus 225 nákupov).
Ako však môžeme tieto informácie využiť pri obchodovaní a investovaní? Mapsignals vytvoril pomer, ktorý sleduje tento nákup a predaj na kĺzavom priemere 25 dní. Keďže trhy sú cik a zag, chceme vyhladiť nákup a predaj v priebehu piatich týždňov, aby sme ukázali, či sa objavuje extrémny model… tj trh by sa mohol priblížiť.
V nasledujúcom grafe uvádzame pomer ako 25-dňový kĺzavý priemer našich nákupných / predajných signálov prekrytý Russell 2000 s rozsahom medzi 0% a 100%. Keď pomer prekročí 80% (zelený), prekúpime sa a zvyčajne očakávame výpredaj skoro po ňom. (Stalo sa tak na konci januára 2018.) Keď klesne pod 25% (červená), dostaneme predpredaj a krátko na to sa stretneme s masívnou rally. Z historického hľadiska bol tento pomer veľmi presný. V piatok 5. októbra 2018 tento pomer klesol na menej ako 50%, čo znamená, že predaj je väčší ako nákup za posledných päť týždňov… zvyčajne to znamená, že trh bude klesať. Pozrite sa na piatkové záverečné údaje nižšie:
Podiel klesajúci pod 45, 6% nám ukazuje nižšie trhy ako hodinky. Aby sme vám ukázali, aký presný a aktuálny môže byť tento pomer, pozrite si túto aktualizáciu, ktorú sme poskytli v stredu ráno:
V súčasnosti je pomer MAP na úrovni 45, 6% a je na úrovni historického precedensu: 45, 6%. Dnes ráno som si prešiel našimi údajmi, aby som zistil, aké boli priame výnosy pre model iShares Russell 2000 ETF (IWM) v každom prípade, keď pomer klesol a klesol pod 45, 6%. Pretože sme na úrovni 45, 6%, mali by sme sa dnes dostať pod túto úroveň. Očakávame, že keď sa dnes blíži koniec, uvidíme veľa predajných signálov. Ale opäť, dna sa vyrábajú pri samotnom predaji vyčerpania.
Nižšie sú uvedené štatistické údaje na úrovni 45, 6% a prečo sa domnievame, že je to dôležité. Mali sme iba osem prípadov, keď bol tento pomer v klesajúcom trende a potom klesol pod 45, 6%. Toto je z 1 579 obchodných dní, čo je veľmi zriedkavá udalosť! Niekoľko poznámok k výnosom z trhu po ich porušení pod 45, 6% úroveň:
- Trh sa obchodoval nižšie vo všetkých prípadoch. Priemerné obchodné dni do dosiahnutia miestneho dna = 13. Najkratšie boli tri dni a najdlhšie bolo 27. Priemerný výnos IWM po každom z ôsmich prípadov do miestneho dna = -5, 29 %.
V nasledujúcej tabuľke sa uvádza osem prípadov, keď pomer klesol a klesol pod 45, 6%:
Nižšie sú uvedené historické prípady zvýraznené červeným kruhom so žltou výplňou:
Spodný riadok
Naše údaje naznačujú, že klesajúci pomer pod 45, 6% by mal viesť k ďalšiemu poklesu na trhu. To však nie je zlá vec, pretože hodnoty dosahujúce prepredané (25%) úrovne boli veľké šance na získanie veľkých zásob. Náš dlhodobý pohľad na trh je na vzostupe a sme presvedčení, že podobné prekážky sú príležitosťou na nákup.
![Na tento predaj nás varovali nezvyčajné obchodné signály Na tento predaj nás varovali nezvyčajné obchodné signály](https://img.icotokenfund.com/img/company-news/925/unusual-trading-signals-warned-us-this-sell-off.jpg)