Dlhodobí čitatelia časopisu Technical Analysis of Stocks and Commodities si možno pamätajú, že práve redaktor časopisu Jack Hutson, ktorý prvýkrát predstavil technickú komunitu TRIX.
Čo je TRIX?
Indikátor trojitého exponenciálneho priemeru (TRIX) je oscilátor, ktorý sa používa na identifikáciu prepredaných a prekúpených trhov, a môže sa použiť aj ako ukazovateľ hybnosti. Rovnako ako mnoho oscilátorov, aj TRIX osciluje okolo nulovej línie. Ak sa používa ako oscilátor, kladná hodnota označuje prekúpený trh, zatiaľ čo záporná hodnota označuje prepredaný trh. Ak sa ako indikátor hybnosti použije TRIX, kladná hodnota naznačuje, že hybnosť stúpa, zatiaľ čo záporná hodnota naznačuje, že hybnosť klesá. Mnoho analytikov verí, že keď TRIX prekročí nulovú líniu, vydá signál na kúpu a keď sa uzavrie pod nulovou čiarou, dá to predajný signál. Rozdiely medzi cenou a TRIX môžu tiež naznačovať významné zlomové body na trhu.
TRIX vypočíta trojnásobný exponenciálny kĺzavý priemer denníka cenového vstupu za časové obdobie určené dĺžkovým vstupom pre aktuálny stĺpec. Hodnota aktuálneho stĺpca sa odpočíta od hodnoty predchádzajúceho stĺpca. To zabraňuje tomu, aby sa na indikátory brali do úvahy cykly, ktoré sú kratšie ako doba definovaná zadaním dĺžky.
Výhody systému TRIX
Dve hlavné výhody systému TRIX oproti iným ukazovateľom sledujúcim trend sú vynikajúca filtrácia trhového hluku a tendencia byť vedúcim ukazovateľom zaostávania. Odfiltruje trhový hluk pomocou výpočtu trojnásobného exponenciálneho priemeru, čím sa eliminujú menšie krátkodobé cykly, ktoré naznačujú zmenu smeru trhu. Má schopnosť viesť trh, pretože meria rozdiel medzi „vyhladenou“ verziou informácií o cene každej tyče. Keď sa TRIX interpretuje ako hlavný ukazovateľ, najlepšie sa používa v spojení s iným ukazovateľom časovania trhu - minimalizuje sa tým nesprávna indikácia.
interpretácia
Na tomto diagrame priemyselného priemeru Dow Jones pokrývajúceho september 2001 až september 2002 vidíte šípky, že ukazovateľ TRIX, od maxima marca 2002 po dolný vodoznak stanovený v júli 2002, klesal z úrovne plus 40, 45 na mínus 83, 07. Tento príklad jasne ukazuje, že medzi časom ladenia DJIA na juh a ukazovateľom TRIX nie je po tejto cenovej akcii nijaký čas. (Softvér na tvorbu grafov Tradestation 6 používa ako predvolený deväťdňový kĺzavý priemer, čo dramaticky pomáha pri načasovaní smerových pohybov.) Videli sme, že čím kratší je časový rámec, tým presnejší bude indikátor signalizovať posun v otázke, v ktorej sa nachádzame. študovať.
postava 1
Výhodou je použitie dvoch kĺzavých priemerov: sledovaním rýchlo sa pohybujúceho priemeru nad pomalým kĺzavým priemerom môže obchodník rozpoznať zmenu smeru cenovej akcie. (Pozri Porozumenie kĺzavým priemerom rozdielnosti prekrytia .) Vynikajúce načasovanie je tiež použitie dvoch rôznych časových rozpätí pre TRIX.
Obrázok 2
V tabuľke vyššie uvedeného indexu S&P 500 vyššie v rokoch 2001-2002 bol prvým veľmi viditeľným krokom pokles trhu po katastrofách 11. septembra. V treťom týždni v septembri došlo k následnému oživeniu s 15-dňovým kĺzavým priemerom rýchlejšie ako 30-dňový kĺzavý priemer. Majte však na pamäti, že potvrdenie z 30-dňového ukazovateľa je konzervatívnejšie, takže zaisťuje priemernému investorovi, ktorý sa drží a drží, že trend sa skutočne zmenil. Pozorne si prečítajte, ako dobre sa obraty v 15-dňovom kĺzavom priemere zhodujú s obratmi v cenovej akcii.
Na túto myšlienku porušenia cien možno hľadieť z iného uhla. Martin Pring, známy technik a autor, to vo svojich spisoch uviedol:
Ak sa podrobne pozrieme na niektoré ďalšie ukazovatele hybnosti, ako je stochastika alebo cena ROC, nájdeme podobný model.
TRIX je jedným z najlepších ukazovateľov zvrátenia trendov a hybnosti, ktoré máme v našom dennom arzenáli.
Pamätajte, že sú to vaše peniaze - investujte ich múdro.