Čo je to automatické vykonanie?
Automatické vykonávanie je metóda na vykonávanie obchodov bez ich manuálneho pripísania. Automatizované systémy umožňujú obchodníkom využívať obchodné signály na nákup alebo predaj majetku pri každom vygenerovaní signálu, takže obchodník nemusí objednávku zadávať manuálne. Objednávky je možné vytvárať automaticky na základe širokého spektra technických ukazovateľov a obchodných systémov.
Kľúčové jedlá
- Automatické vykonanie je príkaz, ktorý nie je potrebné zadávať ručne; pokyn je vytvorený automatizovaným obchodným programom.Automatické vykonanie sa uskutoční bez potvrdenia obchodníkom, hoci obchodník stále riadi program vykonávajúci obchody. Napríklad môžu program zmeniť alebo vypnúť alebo zapnúť.Automatické spustenia je možné vytvoriť na základe širokého spektra stratégií, ktoré kombinujú základné aj technické kritériá.
Pochopenie automatického spustenia
Automatické obchodovanie sa stalo bežným javom, keďže obchodné systémy sa neustále vyvíjajú sofistikovanejšie a komplexnejšie as pokrokom v technológii.
Automatizované obchodné stratégie často používajú profesionálni obchodníci a tvorcovia trhu a niektorí maloobchodníci. Výnimkou je devízový (devízový) trh, kde väčšina maloobchodníkov má prístup k automatizovaným obchodným stratégiám a programom.
Pretože na devízovom trhu sa obchoduje 24 hodín denne, päť dní v týždni, tieto automatizované algoritmy môžu pomôcť zabezpečiť, aby obchodník nezmeškal ziskové príležitosti. Spúšťanie konkrétnych signálov z rôznych technických ukazovateľov, ako sú napríklad ukazovatele založené na cene, objeme a ďalších kritériách, môže obchodníkovi pomôcť využiť príležitosti, aj keď nesedia pred svojím obchodným terminálom.
Automatické vykonanie umožňuje, aby sa objednávky vyplňovali automaticky po zadaní, bez ďalšieho potvrdenia obchodníkom, ktorý prevádzkuje automatizovaný obchodný softvér. Vďaka tomu sa musia objednávky objednávok rýchlejšie zrýchliť, čo môže pomôcť pri zlepšovaní cien, keď sa ceny rýchlo pohybujú; zadanie manuálnej objednávky môže trvať niekoľko sekúnd alebo dlhšie, zatiaľ čo automatická objednávka je rozmiestnená v milisekundách.
Automatické vykonanie tiež umožňuje vyplniť obchody, keď obchodník, ktorý prevádzkuje program automatizovaného obchodovania, nie je prítomný. Ak dôjde k obchodnému signálu, pokyn bude rozmiestnený a automaticky vykonaný, ak bude k dispozícii likvidita za cenu objednávky.
Prerušenie automatického vykonávania
Aj keď automatizované vykonanie môže obchodníkom pomôcť dosiahnuť zisk, keď sú potrebné rýchle objednávky, alebo ak obchodník nedokáže monitorovať trh, automatizácia môže byť tiež rušivá. Pretože automatizované obchody sa môžu vykonávať tak rýchlo, trhy môžu byť vystavené vážnym narušeniam a anomáliám. Narušenie trhu je situácia, keď trhy prestávajú fungovať obvyklým spôsobom, ktoré sa zvyčajne vyznačujú rýchlym a podstatným pohybom cien.
Napríklad 6. mája 2010 priemyselný priemer Dow Jones (DJIA) klesol približne o 9 percent za pouhých desať minút. Trh však odstránil veľkú časť tohto poklesu skôr, ako sa uzavrel. Toto prerušenie bolo známe ako Flash Crash v roku 2010 a predpokladá sa, že ho vo veľkej miere spôsobili automatické obchodné programy, ktoré sa začali predávať ako iné predávané programy, čím sa vytvoril dominový efekt.
Nastavenie automatického obchodovania
Automatizované systémy umožňujú širokú škálu obchodných techník. Väčšina obchodníkov používa kombináciu viacerých ukazovateľov, ako aj iných foriem technickej a / alebo fundamentálnej analýzy. Na spustenie a zatvorenie pozícií je možné nastaviť rôzne typy grafov, cenu, objem a ďalšie kritériá. Na základe týchto kritérií je možné definovať podrobné a zložité stratégie a potom ich naprogramovať tak, aby sa nasadili automaticky, keď sa určité podmienky zosúladia.
Obchodníci musia byť pri zavádzaní týchto systémov opatrní. Technické ukazovatele nemusia byť platné, ak sa náhle zmenia základné podmienky. Ak sa vyskytnú udalosti, ktoré môžu byť dôvodom na to, aby sa zabránilo obchodovaniu na konkrétnom trhu, automatizované objednávky sa budú naďalej spracovávať bez zásahu človeka, Niektoré z možných nastavení automatického vykonávania zahŕňajú:
- Limitný pokyn je pokyn na nákup alebo predaj za určenú limitnú cenu alebo lepšiu. Príkaz na zníženie straty je navrhnutý tak, aby obmedzil stratu investora na pozícii v cennom papieri a môže pracovať s krátkymi a dlhými pozíciami alebo držbami. oblúky a ventilátory, ktoré môžu obchodníci používať pri hľadaní potvrdenia inej technickej analýzy. Syntetické oscilátory sú ukazovatele hybnosti, ktoré porovnávajú uzatváraciu cenu s rozpätím cien za určité obdobie.
Príklady kritérií, ktoré by sa mohli použiť na nastavenie automatických spustení
Automatizácia stratégie je tvrdá práca. Ziskové automatizované obchodovanie si vyžaduje nielen spoľahlivú stratégiu, ale musí byť tiež konvertibilná do programovacieho kódu alebo pravidiel, ktorým počítač dokáže porozumieť. Pravidlá nemôžu byť založené na subjektivite a mnoho obchodných stratégií je subjektívnych. Používajú sa iba za určitých podmienok. Pokiaľ tieto podmienky nie sú v programovom kóde výslovne definované, stratégia sa nebude obchodovať zamýšľaným spôsobom.
Pri nastavovaní automatických spustení je potrebné zvážiť tieto skutočnosti:
- Rizikové limity. Môžu to byť príkazy na zastavenie straty vo všetkých obchodoch. Napríklad stop stop by mohla byť umiestnená fixná suma dolára alebo pipu smerom od vstupného bodu alebo o určité percento ďalej. Vstupné kritériá. Presne definujte, aké podmienky musia existovať, aby ste mohli iniciovať dlhý alebo krátky obchod. Jednoduchým príkladom by mohlo byť, keď krátkodobý kĺzavý priemer (MA) prekročí dlhodobý MA. Zisk. Strata zastavením ovláda riziko poklesu, ale je potrebné vziať aj zisky. Definujte, ako bude obchod ukončený, ak sa nedosiahne strata zastavenia. Môže to byť fixná suma dolára alebo pipu, percento alebo definovaná odmena: riziko založené na riziku. Napríklad, ak je riziko obchodu 5%, získajte zisk na 15% (odmena 3: 1: riziko). Obmedzenia podmienok. Definujte, kedy sa program bude obchodovať a kedy nebude. Môže napríklad stratégia obchodovania s akciami obchodovať na trhu pred trhom alebo po ňom alebo iba v bežných hodinách? Môže obchodovať priamo pred hlavnými spravodajskými udalosťami? Rozhodnite sa a potom definujte obmedzenia.
V rámci týchto základných úvah sú nekonečné možnosti, ako sú naprogramované. To umožňuje veľkú flexibilitu, pokiaľ ide o automatizované obchodovanie, a súčasne, čím zložitejší je systém, tým ťažšie je zistiť, ktorá časť nefunguje, keď sa niečo pokazí.
