Čo je systém hodnotenia CAMELS?
CAMELS je uznávaný medzinárodný ratingový systém, ktorý orgány bankového dohľadu používajú na hodnotenie finančných inštitúcií podľa šiestich faktorov predstavovaných jeho skratkou. Dozorné orgány prideľujú každej banke bodové hodnotenie. Hodnotenie jedného sa považuje za najlepšie a hodnotenie päť sa považuje za najhoršie pre každý faktor.
Hodnotiaci systém CAMELS
Pochopenie systému hodnotenia CAMELS
Banky, ktoré majú priemerné skóre nižšie ako dve, sa považujú za vysoko kvalitné inštitúcie. Banky so skóre vyšším ako tri sa považujú za inštitúcie, ktoré nie sú uspokojivé.
Kľúčové jedlá
- CAMELS je medzinárodný ratingový systém, ktorý regulačné bankové orgány používajú na hodnotenie finančných inštitúcií, podľa šiestich faktorov, ktoré predstavuje jeho skratka. Skratka CAMELS znamená skratka „Kapitálová primeranosť, kvalita aktív, správa, výnosy, likvidita a citlivosť“.
Skratka CAMELS znamená nasledujúce faktory, ktoré skúšajúci používajú na hodnotenie bankových inštitúcií:
Kapitálová primeranosť
Skúšajúci hodnotia kapitálovú primeranosť inštitúcií prostredníctvom analýzy kapitálových trendov. Skúšajúci tiež preverujú, či inštitúcie dodržiavajú nariadenia týkajúce sa požiadaviek čistého majetku na základe rizika. Na získanie vysokého ratingu kapitálovej primeranosti musia inštitúcie tiež dodržiavať pravidlá a postupy týkajúce sa úrokov a dividend. Ďalšími faktormi, ktoré sa podieľajú na hodnotení a posudzovaní kapitálovej primeranosti inštitúcie, sú jej plány rastu, ekonomické prostredie, schopnosť kontrolovať riziko a koncentrácie úverov a investícií.
Kvalita aktív
Kvalita aktív pokrýva kvalitu inštitucionálnej pôžičky, ktorá odráža výnosy inštitúcie. Posúdenie kvality aktív zahŕňa hodnotenie rizikových faktorov rizika, ktorým môže spoločnosť čeliť, a vyváženie týchto faktorov s kapitálovými výnosmi spoločnosti. To ukazuje na stabilitu spoločnosti, keď čelí osobitným rizikám. Skúšajúci tiež preverujú, ako sú spoločnosti ovplyvnené reálnou trhovou hodnotou investícií, keď sa odráža ich účtovná hodnota investícií. Kvalita aktív sa napokon odráža v efektívnosti investičných politík a postupov inštitúcie.
Zvládanie
Hodnotenie manažmentu určuje, či je inštitúcia schopná správne reagovať na finančný stres. Toto hodnotenie komponentov sa odráža v schopnosti manažmentu upozorňovať, merať, starať sa o a kontrolovať riziká každodenných činností inštitúcie. Zahŕňa schopnosť vedenia zabezpečiť bezpečnú prevádzku inštitúcie, pretože spĺňa potrebné a uplatniteľné interné a externé nariadenia.
zárobok
Schopnosť inštitúcie vytvárať vhodné výnosy, aby bola schopná sa rozšíriť, udržať si konkurencieschopnosť a pridať kapitál, je kľúčovým faktorom pri hodnotení jej trvalej životaschopnosti. Skúšajúci to určujú hodnotením rastu spoločnosti, stability, opravných položiek, čistej úrokovej marže, úrovne čistého majetku a kvality existujúcich aktív spoločnosti.
likvidita
Pri hodnotení likvidity spoločnosti skúmajú hodnotitelia citlivosť na úrokové riziko, dostupnosť aktív, ktoré je možné ľahko previesť na hotovosť, závislosť od krátkodobých volatilných finančných zdrojov a technickú spôsobilosť ALM.
citlivosť
Citlivosť sa týka toho, ako konkrétne vystavenie sa riziku môže ovplyvniť inštitúcie. Skúšajúci hodnotia citlivosť inštitúcie na trhové riziko monitorovaním riadenia úverových koncentrácií. Týmto spôsobom môžu skúšajúci vidieť, ako poskytovanie úverov konkrétnym odvetviam ovplyvňuje inštitúciu. Tieto pôžičky zahŕňajú poľnohospodárske pôžičky, lekárske pôžičky, pôžičky na kreditné karty a pôžičky v energetickom sektore. Expozícia voči devízam, komoditám, akciám a derivátom je tiež zahrnutá do ratingu citlivosti spoločnosti na trhové riziko.
![Definícia systému hodnotenia tiav Definícia systému hodnotenia tiav](https://img.icotokenfund.com/img/loan-basics/800/camels-rating-system.jpg)