Čo je index smerového pohybu (DMI)?
Directional Movement Index, alebo DMI, je ukazovateľ vyvinutý J. Wellesom Wilderom v roku 1978, ktorý identifikuje, ktorým smerom sa cena aktíva pohybuje. Ukazovateľ to robí porovnaním predchádzajúcich výšok a minimov a nakreslením dvoch čiar: pozitívna smerová pohybová čiara (+ DI) a záporná smerová pohybová čiara (-DI). Voliteľný tretí riadok, nazývaný smerový pohyb (DX), zobrazuje rozdiel medzi čiarami. Ak je + DI nad -DI, je v cene vyšší tlak ako tlak nadol. Ak je -DI nad + DI, potom je v cene väčší tlak na zníženie. Tento ukazovateľ môže obchodníkom pomôcť posúdiť smerovanie trendov. Prechody medzi linkami sa niekedy používajú aj ako obchodné signály na nákup alebo predaj.
Kľúčové jedlá
- Index smerového pohybu (DMI) sa skladá z dvoch riadkov a jedného voliteľného, ukazujúci predajný tlak (-DI), zobrazujúci nákupný tlak (+ DI) a tretí riadok DX, ktorý zobrazuje rozdiel medzi bývalými kladnými a zápornými čiarami. Čiara + DI nad čiarou -DI znamená, že existuje viac pohybu smerom nadol ako pohyb nadol. A -DI línia nad čiarou + DI znamená viac pohybu nadol ako pohybom nahor. Prekročenia sa dajú použiť na signalizáciu vznikajúcich trendov. Napríklad priechod + DI nad -DI môže signalizovať začiatok zvýšenia ceny. Čím väčšie rozpätie medzi týmito dvoma čiarami, tým silnejší je cenový trend. Ak je + DI výrazne nad -DI, cenový trend výrazne stúpa. Ak je -DI výrazne nad + DI, potom je cenový trend výrazne klesajúci. Priemerný smerový index pohybu (ADX) je ďalším ukazovateľom, ktorý možno pridať do DMI.
Vzorce pre index smerového pohybu (DMI) sú:
+ DI = (ATR vyhladený + DM) × 100-DI = (ATR vyhladený -DM) × 100DX = (∣ + DI + -DI∣∣ + DI −- DI∣) × 100: + DM (smerový pohyb)) = Aktuálny vysoký − PHPH = Predchádzajúci vysoký-DM = Predchádzajúci nízky − Aktuálny LowSmoothed +/- DM = ∑t = 114 DM− (14∑t = 114 DM) + CDMCDM = Aktuálny DMATR = Priemerný skutočný rozsah
Výpočet indexu smerového pohybu (DMI)
- Vypočítajte + DM, -DM a True Range (TR) pre každé obdobie. Spravidla sa používa 14 periód. + DM je súčasná vysoká - predchádzajúca vysoká.-DM je predchádzajúca nízka - súčasná nízka. Použite + DM, keď je súčasná vysoká - predchádzajúca najvyššia ako predchádzajúca nízka - súčasná nízka. Použite hodnotu -DM, keď je predchádzajúca nízka - súčasná nízka vyššia ako súčasná vysoká - predchádzajúca vysoká.TR je väčšia ako súčasná vysoká - súčasná nízka, súčasná vysoká - predchádzajúca uzávierka alebo súčasná nízka - predchádzajúca uzávierka. + DM, -DM a TR. Nižšie je uvedený vzorec pre TR. Vložte tiež hodnoty -DM a + DM, aby ste vypočítali aj vyhladené priemery týchto hodnôt.Prvý 14TR = súčet prvých 14 odpočtov TR.Nasledujúca hodnota 14TR = prvých 14TR - (predchádzajúca 14TR / 14) + aktuálna TRNext, rozdelte vyhladený + DM. hodnota vyhladenou hodnotou TR na získanie + DI. Vynásobte 100. Vynásobte vyhladenú hodnotu -DM vyhladenou hodnotou TR a získajte-DI. Vynásobte 100. Voliteľný index smerového pohybu (DX) je + DI mínus -DI, vydelený súčtom + DI a -DI (všetky absolútne hodnoty). Vynásobte 100.
Priemerný smerový index pohybu (ADX) je vyhladený priemer DX.
Čo vám hovorí index smerového pohybu (DMI)
DMI sa primárne používa na pomoc pri hodnotení trendov a poskytovaní obchodných signálov.
Hlavnými obchodnými signálmi sú prechody. Keď sa križuje znamienko + DI nad úrovňou -DI a vzostupný trend, trvá dlho. Signál predaja sa objaví, keď hodnota -DI klesne pod hodnotu -DI. Krátky obchod sa iniciuje, keď -DI klesne pod + DI, pretože by mohol prebiehať klesajúci trend.
Aj keď táto metóda môže produkovať niektoré dobré signály, bude tiež produkovať niektoré zlé signály, pretože trend sa nemusí po vstupe nevyhnutne vyvíjať.
Indikátor sa dá použiť aj ako nástroj na potvrdenie trendu alebo obchodu. Ak je hodnota + DI výrazne nad úrovňou -DI, trend má silnú pozíciu, čo by pomohlo potvrdiť súčasné dlhé obchody alebo nové signály dlhodobého obchodu založené na iných metódach vstupu. Ak je -DI výrazne nad + DI, potvrdzuje to silný klesajúci trend alebo krátke pozície.
Rozdiel medzi indexom smerového pohybu (DMI) a indikátorom Aroon
Indikátor DMI sa skladá z dvoch riadkov, s voliteľným tretím riadkom. Indikátor Aroon má tiež dva riadky. Oba ukazovatele ukazujú pozitívny aj negatívny pohyb, čo pomáha identifikovať smerovanie trendov. Výpočty sa však líšia, takže k kríženiu každého z ukazovateľov dôjde v rôznych časoch.
Obmedzenia indexu smerového pohybu (DMI)
Index smerového pohybu (DMI) je súčasťou väčšieho systému nazývaného Index priemerného smerového pohybu (ADX). Smer trendu DMI sa môže začleniť do údajov o sile ADX. Hodnoty nad 20 na ADX znamenajú, že cena výrazne klesá. Či už používate ADX alebo nie, indikátor je stále náchylný produkovať veľa falošných signálov.
+ DI a -DI hodnoty a prechody sú založené na historických cenách a nemusia nevyhnutne odrážať to, čo sa stane v budúcnosti. Môže dôjsť k prekročeniu, ale cena nemusí reagovať, čo má za následok stratu obchodu. Čiary sa môžu tiež krížiť, čo má za následok viac signálov, ale žiadny trend v cene. Tomu možno trochu zabrániť tým, že obchodujete iba smerom väčšieho trendu založeného na dlhodobých cenových grafoch alebo začleňovaním údajov ADX, ktoré pomáhajú izolovať silné trendy.
![Smerový index pohybu Smerový index pohybu](https://img.icotokenfund.com/img/technical-analysis-basic-education/326/directional-movement-index-dmi-definition.jpg)