Mesokurtic je štatistický pojem, ktorý sa používa na opis najvzdialenejších (alebo zriedkavých, extrémnych údajov) charakteristík rozdelenia pravdepodobnosti. Mezokurtická distribúcia má podobný extrémny charakter ako normálna distribúcia. Kurtóza je miera chvostov alebo extrémnych hodnôt rozdelenia pravdepodobnosti. Pri väčšej kurtóze sa občas vyskytnú extrémne hodnoty (napr. Hodnoty päť alebo viac štandardných odchýlok od priemeru).
Rozklad Mesokurtic
Distribúcie sa môžu opísať ako mezokurtické, platykurtické a leptokurtické. Mezokurtické distribúcie majú nulovú kurtózu, čo zodpovedá normálnej distribúcii alebo normálnej krivke, známej tiež ako zvonová krivka. Na rozdiel od toho má leptokurtická distribúcia hrubšie chvosty. To znamená, že pravdepodobnosť extrémnych udalostí je vyššia ako pravdepodobnosť normálnej krivky. Na druhej strane platykurtické rozdelenie má ľahšie chvosty a pravdepodobnosť extrémnych udalostí je menšia ako pravdepodobnosť normálnej krivky. Vo financiách sa pravdepodobnosť negatívnej extrémnej udalosti nazýva „riziko chvosta“.
Manažéri rizík sa tiež musia zaujímať o rozdelenie pravdepodobnosti pomocou „dlhých chvostov“. Pri distribúcii s dlhým chvostom je pravdepodobnosť veľmi extrémnej udalosti nezanedbateľná.
Kurtóza je dôležitý pojem v oblasti financií, pretože ovplyvňuje riadenie rizika. Očakáva sa, že návratnosť investícií bude rozdelená normálne, to znamená, že bude rozdelená do normálnej, zvonovitej krivky. V skutočnosti návraty spadajú do leptokurtovej distribúcie s „tlustšími chvostmi“, ako je normálna krivka. To znamená, že pravdepodobnosť veľkých strát alebo veľkých ziskov je vyššia, ako by sa očakávalo, ak by výnosy zodpovedali normálnej krivke.
![Úvod do mezokurtiky Úvod do mezokurtiky](https://img.icotokenfund.com/img/entrepreneurs/552/mesokurtic.jpg)