Čo znamená RiskGrades?
RiskGrades (RG) je metóda na výpočet rizika aktíva označená ochrannou známkou. RiskGrades je štandardizované opatrenie na hodnotenie volatility majetku v rôznych triedach aktív. Stupnica začína na nule, čo je najmenej rizikové hodnotenie. Rating 1 000 sa rovná štandardnému trhovému riziku diverzifikovaného globálneho akciového indexu s trhovou kapitalizáciou. RiskGrades sa časom menia, aby odrážali nielen nesystematické riziko investície, ale tiež zvyšovali celkové systematické riziko na trhu. RiskGrades sú založené na variante-covariance prístupe, ktorý meria volatilitu aktív alebo portfóliá aktív ako mierku štandardných odchýlok výnosov.
Komplexnejšie výpočty RiskGrades umožňujú niekoľko ďalších konceptov. Na výpočet RG majetku použite tento vzorec:
RGi = 0, 2si ÷ 12, kde: si = mesačná štandardná odchýlka aktíva
RG portfólia 2 aktív sa vypočíta podľa tohto vzorca:
RGp2 = (W12 × RG12) + (W22 × RG22) + RGp2 = 2 × W1 × W2 × r12 × RG1 × RG2 kde: W = váha aktíva
Diverzifikovaný stupeň rizika (URG) rovnakého portfólia používa tento vzorec:
URGp = (W1 × RG1) + (W2 × RG2) kde: W = váha aktíva
Na určenie prínosu diverzifikácie môžeme použiť RiskGrades na určenie výhody diverzifikácie:
DBP = URGp -RGp
Pochopenie RiskGrades (RG)
RiskGrades boli vyvinuté spoločnosťou JPMorgan. RiskGrades môžete použiť na určenie úrovne rizika vo svojom portfóliu na základe nasledujúcich čísel:
Očakáva sa, že RGof bezrizikového aktíva bude nula.
Očakáva sa, že zisk nízkorizikového aktíva bude nulový až 100.
Normálne zásoby / indexy by mali mať RG od 100 do 300.
Zásoby s RG od 100 do 800 sa považujú za vysoko rizikové.
IPO majú RG väčšie ako 800.
![Riziká (rg) Riziká (rg)](https://img.icotokenfund.com/img/affluent-millennial-investing-survey/868/riskgrades.jpg)