Pomer volatility

Čo je pomer volatility

Ukazovateľ volatility je technické opatrenie, ktoré sa používa na identifikáciu cenových modelov a porušení. V technickej analýze používa skutočný rozsah na pochopenie toho, ako sa cena cenného papiera pohybuje v aktuálny deň v porovnaní s jeho volatilitou v minulosti.

BREAKING DOWN Volatility Ratio

Miera volatility je miera, ktorá pomáha investorom sledovať volatilitu ceny akcie. Je to jeden z mála technických ukazovateľov zameraných na volatilitu. Vo všeobecnosti je štandardná odchýlka obvykle jedným z najbežnejších meradiel používaných na sledovanie volatility. Štandardná odchýlka tvorí základ pre niekoľko technických kanálov vrátane Bollingerových pásiem. Technickí analytici používajú komplexne obálkové kanály mnohých rôznych odrôd na identifikáciu cenových rozpätí a modelov volatility, ktoré pomáhajú viesť k obchodným signálom. Historická volatilita je tiež ďalším spoločným trendom, ktorý možno použiť na sledovanie volatility.

Pomer volatility bol vyvinutý s cieľom prispieť k analýze volatility cien. Výpočty volatility a volatility ratio v rámci odvetvia sa môžu líšiť. Pre technickú analýzu je Jack Schwager známy vo svojej knihe „Technická analýza“.

Výpočet pomeru volatility

Metodika spoločnosti Schwager na výpočet pomeru volatility vychádza z konceptu skutočného rozsahu, ktorý vyvinul a zaviedol Welles Wilder, ale má niekoľko iterácií. Schwager vypočítava pomer volatility z nasledujúceho:

$\begin{matrix} VR = \frac{TTR}{ATR} \\ kde: \\ VR = Pomer volatility \\ TTR = Dnešný skutočný rozsah \\ Dnešný skutočný rozsah = Max - min \\ Max = Dnešné maximum, včera blízko \\ min = Dnešné minimum, včera blízko \\ ATR = Priemerný skutočný rozsah za posledné obdobie N-dní \end{matrix} \ begin {zarovnané} & \ text {VR} = \ frac { text {TTR}} { text {ATR}} \ & \ textbf {kde:} \ & \ text {VR} = \ text {Volatility Ratio} \ & \ text {TTR} = \ text {Dnešný skutočný rozsah} \ & \ text {Dnešný skutočný rozsah} = \ text {Max} - \ text {Min} \ & \ text {Max} = \ text {Dnešné maximum, včerajšie zavretie} \ & \ text {Min} = \ text {Dnešné minimum, včerajšie zavretie} \ & \ text {ATR} = \ text {Priemerný skutočný rozsah za posledné obdobie N-dní} \ \ end {zarovnané}$ VR = ATRTTR kde: VR = pomer volatilityTTR = dnešný skutočný rozsah dnešný pravý rozsah = Max − MinMax = dnešný maxim, včerajší CloseMin = dnešný minim, včerajší CloseATR = priemerný skutočný rozsah za posledné obdobie N-dní

Iné iterácie pomeru volatility môžu zahŕňať:

$\begin{matrix} VR = \frac{| TTR |}{ATR} \\ kde: \\ | TTR | = Absolútna hodnota max \\ Absolútna hodnota max = TH - TL, TH - YC, YC - TL \\ TH = Dnešné najvyššie \\ TL = Dnešné minimum \\ YC = Včera je blízko \end{matrix} \ begin {zarovnané} & \ text {VR} = \ frac { mid \ text {TTR} mid} { text {ATR}} \ & \ textbf {kde:} \ & \ text = \ text { Absolútna hodnota maxima} \ & \ text {Absolútna hodnota maxima} = \ text {TH} - \ text {TL}, \ text {TH} - \ text {YC}, \ text {YC} - \ text { TL} \ & \ text {TH} = \ text {Dnešné maximum} \ & \ text {TL} = \ text {Dnešné minimum} \ & \ text {YC} = \ text {Včerajšie zavretie} \ \ koniec {vyrovnané}$ VR = ATR | TTR | kde: | TTR | = Absolútna hodnota MaxAbsolutná hodnota Max = TH − TL, TH − YC, YC − TLTH = Dnešné maximumTL = Dnešné minimumYC = Včera blízko

$\begin{matrix} VR = \frac{| TTR |}{EMA} \\ kde: \\ EMA = Exponenciálny kĺzavý priemer skutočného rozsahu \\ za posledné obdobie N-dní \end{matrix} \ begin {zarovnané} & \ text {VR} = \ frac { mid \ text {TTR} mid} { text {EMA}} \ & \ textbf {kde:} \ & \ text {EMA} = \ text {Exponenciálny kĺzavý priemer skutočného rozsahu} \ & \ text {za posledné obdobie N-dňa} \ \ end {zarovnané}$ VR = EMA∣TTR∣ kde: EMA = exponenciálny kĺzavý priemer skutočného rozsahu posledného obdobia N-dňa

Signály pomeru volatility

Investori a obchodníci budú mať svoje vlastné mechanizmy na sledovanie a zisťovanie vzorcov z pomeru volatility. Tento pomer je obvykle vynesený do grafu ako jeden riadok v technickom diagrame buď ako prekrytie alebo v jeho vlastnom zobrazovacom okne.

Vyšší koeficient volatility bude signalizovať výraznú volatilitu cien v aktuálnom obchodnom dni. Volatilita môže byť vo všeobecnosti signálom narušení alebo vývoja ovplyvňujúceho cenu cenných papierov. Preto vysoká volatilita môže viesť k novému trendu ceny cenných papierov v pozitívnom alebo negatívnom smere. Obchodníci sledujú volatilitu a volatilitu v spojení s inými obchodnými modelmi, aby pomohli potvrdiť obchodný signál pre investície.

Obsah:

Čo je pomer volatility

BREAKING DOWN Volatility Ratio

Výpočet pomeru volatility

Signály pomeru volatility

Voľba editora