Čo je derivatívny oscilátor?
Derivačný oscilátor je technický ukazovateľ, ktorý aplikuje histogram kĺzavého priemeru konvergencie-divergencie (MACD) na dvojnásobne vyhladený index relatívnej sily (RSI), aby sa vytvorila pokročilejšia verzia ukazovateľa RSI.
Derivačný oscilátor bol vyvinutý spoločnosťou Constance Brown a publikovaný v knihe Technická analýza pre obchodného profesionála .
Kľúčové jedlá
- Derivačný oscilátor je rozdiel medzi dvojitým vyhladením RSI a SMA dvojito vyhladeného RSI. Derivačný oscilátor sa často zobrazuje ako histogram. Prekročenie nulovej línie je jedným zo spôsobov, ako generovať obchodné signály s indikátorom. Môžu sa použiť aj rozdiely.
Pochopenie derivátového oscilátora
Technický ukazovateľ je vyspelejšou verziou indexu relatívnej pevnosti (RSI), ktorá uplatňuje princípy pohyblivého priemeru konvergencie-divergencie (MACD) na indikátor s dvojitým vyhladením RSI (DS RSI). Ukazovateľ je odvodený vypočítaním rozdielu medzi dvojitým vyhladením RSI a jednoduchým kĺzavým priemerom (SMA) DS RSI. Zámerom indikátora je poskytnúť presnejšie signály nákupu a predaja ako štandardný výpočet RSI.
MACD je odvodená odpočítaním 12-periody exponenciálneho kĺzavého priemeru (EMA) od 26-periódy EMA. Týmto spôsobom derivátový oscilátor využíva princípy MACD, pretože derivačný oscilátor sa odvodzuje aj odčítaním SMA od RSI s dvojitým vyhladením.
Indikátor je možné použiť v ľubovoľnom časovom rámci.
Použitie derivátového oscilátora
Derivačný oscilátor sa používa rovnakým spôsobom ako histogram MACD. Pozitívne hodnoty sa považujú za býčie, negatívne hodnoty sa považujú za medvedie a prekročenie nad a pod signálom nulovej línie naznačuje potenciálne príležitosti na nákup a predaj. Obchodníci môžu tiež hľadať rozdiely v cene cenného papiera, čo by mohlo naznačovať blížiace sa prevrátenie prevládajúceho trendu. Stáva sa to, keď ukazovateľ klesá a cena stúpa alebo keď klesá cena a ukazovateľ naďalej stúpa.
Obchodníci by mali zvážiť použitie derivátového oscilátora v spojení s inými formami technickej analýzy, ako je analýza cien a grafov.
Príklad použitia derivátového oscilátora
Nasledujúci týždenný graf spoločnosti Apple Inc. (AAPL) má aplikovaný derivačný oscilátor. Prechody nulovou čiarou sú označené zvislými čiarami a šípkami. Signály na nákup a predaj by sa vyskytli na konci dňa, keď sa signál objaví, alebo na nasledujúci otvorený signál.
TradingView
Ukazovateľ vytvára množstvo obchodov, niektoré trvajú iba niekoľko týždňov. Z grafu vyplýva, že táto obchodná stratégia môže viesť k ziskom aj stratám. Stratégia je najcitlivejšia na veľké množstvo stratových obchodov, keď sa cena pohybuje nabok a ak zásoba (alebo iné aktívum) chýba smer.
Variácia stratégie spočíva v nákupe, keď sa indikátor rozsvieti, a predaja, keď sa indikátor zníži, namiesto čakania na prechod nulovou čiarou. V tomto príklade je indikátor zelený, keď sa pohybuje vyššie a červený, keď sa pohybuje nižšie. Toto poskytuje skoršie vstupné body do rally a skoršie východy počas odmietnutí. Aj keď táto metóda funguje dobre, keď cena robí veľké výkyvy a trendy, táto metóda je náchylná k mnohým falošným signálom a stráca obchody, keď je cenová akcia trhaná alebo nekonečná.
Rozdiel medzi derivatívnym oscilátorom a stochastickým oscilátorom
Stochastický oscilátor porovnáva aktuálnu cenu s cenovým rozpätím za definované obdobie. To naznačuje, či sú zásoby alebo iné aktíva v porovnaní s ich nedávnym cenovým rozpätím silné alebo slabé. Ukazovateľ je medzi nulou a 100.
Napriek rôznym výpočtom sa stochastický oscilátor, RSI a derivovaný oscilátor obvykle pohybujú rovnakým smerom, aj keď nie presne v rovnakom čase alebo s rovnakou veľkosťou.
Obmedzenia derivátového oscilátora
Derivačný oscilátor môže produkovať veľké množstvo obchodných signálov, najmä počas trhaných obchodných podmienok, keď je indikátor najcitlivejší na falošné alebo stratové signály.
Signály sa môžu vyskytnúť aj vtedy, keď cena už urobila podstatný posun v danom smere. To by mohlo znamenať zle načasované záznamy alebo výstupy.
Ukazovateľ sa riadi informáciami o minulých cenách. Vo svojom výpočte nie je o ukazovateli nič vlastné.
![Definícia a použitie derivátového oscilátora Definícia a použitie derivátového oscilátora](https://img.icotokenfund.com/img/technical-analysis-basic-education/412/derivative-oscillator.jpg)