Aká je metóda očakávanej straty - ELR?
Metóda očakávanej straty (ELR) je technika, ktorá sa používa na určenie predpokladanej výšky poistného plnenia vo vzťahu k získanému poistnému. Metóda očakávanej straty (ELR) sa používa, keď poisťovateľ nemá primerané údaje o výskyte minulých poistných udalostí, ktoré by mal poskytnúť kvôli zmenám v ponuke svojich produktov, a ak mu chýba dostatočná vzorka údajov pre produktové rady s dlhým koncom.
Vzorec pre metódu ELR je
Metóda ELR = EP ∗ ELR −Platné straty kdekoľvek: EP = Zaslúžené poistné
Ako vypočítať očakávaný pomer strát - metóda ELR
Na výpočet metódy pomeru očakávaných strát vynásobte poistné vynásobené očakávaným pomerom strát a potom odpočítajte vyplatené straty.
Čo vám hovorí metóda ELR?
Poisťovatelia vyčlenili časť poistného z upisovania nových poistných zmlúv s cieľom platiť budúce poistné plnenia. Očakávaný pomer strát sa používa na určenie toho, koľko vyčlenili. Je tiež dôležité si uvedomiť, že frekvenciu a závažnosť tvrdení, ktoré očakávajú, zohráva tiež určitú úlohu. Poisťovatelia používajú na určenie rezerv na poistné plnenia rôzne metódy prognózovania.
V niektorých prípadoch, napríklad v nových oblastiach podnikania, môže byť metóda ELR jediným možným spôsobom, ako zistiť primeranú úroveň požadovaných strát. Metódu ELR možno tiež použiť na stanovenie rezervy na straty pre konkrétne obchodné línie a obdobia poistenia. Očakávaný pomer strát vynásobený príslušnou sumou získaného poistného poskytne odhadované konečné straty (zaplatené alebo vzniknuté). Pre niektoré oblasti podnikania však vládne nariadenia môžu určovať minimálne požadované výšky rezerv na straty.
- Používa sa na určenie predpokladanej výšky poistných udalostí v pomere k dosiahnutému poistnému. Poisťovatelia vyčlenili časť poistného z poistných zmlúv na zaplatenie budúcich poistných udalostí - pomer očakávanej straty určuje, koľko odložia. ELR sa používa pre podniky alebo obchodné línie, ktoré im chýbajú údaje z minulosti, zatiaľ čo metóda rebríkového rebríka sa používa pre stabilné podniky.
Príklad spôsobu použitia metódy očakávanej straty (ELR)
Poisťovatelia môžu tiež použiť pomer očakávaných strát na výpočet vzniknutej, ale nenahlásenej (IBNR) rezervy a celkovej rezervy. Očakávaný pomer strát je pomer konečných strát k zaslúženému poistnému. Konečné straty sa môžu vypočítať ako zarobené poistné vynásobené očakávaným pomerom strát. Celková rezerva sa počíta ako konečné straty mínus vyplatené straty. Rezerva IBNR sa vypočíta ako celková rezerva znížená o hotovostnú rezervu.
Napríklad poisťovateľ získal poistné vo výške 10 000 000 dolárov a pomer očakávanej straty 0, 60. V priebehu roka vyplatila straty vo výške 750 000 dolárov a hotovostné rezervy vo výške 900 000 dolárov. Celková rezerva poisťovateľa by bola 5 250 000 USD (10 000 000 * 0, 60 - 750 000 USD) a jeho rezerva IBNR by bola 4 350 000 USD (5 250 000 - 900 000 USD).
Rozdiel medzi metódou ELR a metódou rebríkového rebríka (CLM)
Rezervy na poistné udalosti podľa metódy ELR aj metódy rebríkového rebríka (CLM), kde CLM využíva minulé údaje na predpovedanie toho, čo sa bude v budúcnosti diať. Aj keď očakávaný pomer strát (ELR) sa používa, keď už nie je dostatok údajov z minulosti, CLM sa používa pre stabilné podniky a obchodné línie.
Obmedzenia použitia metódy ELR
Výška rezerv na poistné plnenia, ktoré by mal poisťovateľ vyňať, je určená poistno-matematickými modelmi a prognostickými metódami. Poisťovatelia často používajú očakávaný pomer strát k množstvu a kvalite dostupných údajov. Je to často užitočné v počiatočných fázach prognózovania, pretože nezohľadňuje skutočné platené straty, ale v neskorších fázach je táto nedostatočná citlivosť na zmeny v nahlásených a zaplatených stratách menej presná, a teda menej užitočná.
Viac informácií o metóde očakávanej straty (ELR)
Prečítajte si viac o výpočte ziskovosti poisťovacích spoločností so stratou a kombinovaným pomerom.