Čo je pravidlo filtra?
Pravidlo filtra je obchodná stratégia, v ktorej technický analytik stanovuje pravidlá, kedy kúpiť a predať investície, na základe percentuálnych zmien oproti predchádzajúcim cenám. Pravidlo filtra je vo všeobecnosti založené na cenovej dynamike alebo viere, že rastúce ceny majú tendenciu naďalej rásť a klesajúce ceny majú tendenciu naďalej klesať. Určitý percentuálny nárast spúšťa nákup, zatiaľ čo určitý percentuálny pokles spúšťa predaj.
Obchodník by sa však mohol rozhodnúť urobiť pravý opak. Je to subjektívna stratégia, pretože vybraná percentuálna úroveň je založená na interpretácii histórie cien akcií analytikom.
Kľúčové jedlá
- Pravidlo filtra je obchodná stratégia založená na vopred stanovených zmenách cien, zvyčajne kvantifikovaných ako percento. Obchodník určuje zmenu ceny, ktorú chcú použiť, na základe analýz grafov a určenia, ktoré percento najlepšie funguje pre to, čo sa snažia dosiahnuť. obchodník musí tiež určiť, na čom spočíva cenová zmena, ako sú uzatváracie ceny, posun nad vysokú alebo nízku alebo nejakú inú dôležitú technickú cenovú hladinu.
Pochopenie pravidiel filtrovania
Technickí analytici využívajú svoje uváženie pri nastavovaní parametrov pre obchodovanie s pravidlami filtrovania. Pravidlá filtrovania sa vo všeobecnosti zakladajú na historických trendoch a cenových modeloch cenných papierov identifikovaných z cenovej schémy majetku. Napríklad technický obchodník si môže všimnúť, že keď cena stúpne o 5% z určitej úrovne, má tendenciu pohybovať sa o ďalších 10% rovnakým smerom. Obchodník by preto mohol využiť výhody tohto pravidla použitím filtračného pravidla a sledovaním zásob (alebo akýchkoľvek aktív, pre ktoré je pravidlo prospešné), ktoré pohybujú o 5% z predchádzajúcej konečnej ceny, nízkej alebo vysokej. Obchodník alebo analytik tiež určuje, akú cenu zakladajú odklon, napríklad vysokú, nízku alebo blízku cenovú hladinu alebo nejakú inú technicky dôležitú cenovú hladinu.
Zvyčajne sa toto percento zakladá na krátkodobých trendoch, ktoré často vedú k spúšťaniu cenového filtra cenných papierov pohybujúcich sa medzi 1% a 10%. Úrovne by mohli byť menšie, napríklad 0, 2% alebo 0, 5%, ak sú založené na vnútrodenných pohyboch cien.
Napríklad podľa pravidla filtra 1% nákup / predaj obchodník kupuje akciu, keď jej cena stúpne o 1% nad predchádzajúce zatvorenie (alebo nízku alebo vysokú) a predá ju, keď cena klesne o 1% pod predchádzajúce uzavretie (alebo nízka alebo vysoká).
Obchodník sa potom musí tiež rozhodnúť, či bude obchodovať v oboch smeroch, nahor a nadol alebo iba v jednom smere. Napríklad, ak sa trend zvýši, obchodník sa môže rozhodnúť kúpiť, keď cena stúpne o 1%, a predať, keď cena klesne o 1%, ale nebude skrátiť predaj, keď klesne o 1%.
Iný obchodník sa môže rozhodnúť kúpiť 1% nárast a predať a krátky 1% pokles. Potom, keď stúpajú o 1%, zakrývajú krátke a zase dlhé. V takom prípade majú vždy pozíciu.
Filtrovanie implementácií pravidiel
Implementácia pravidiel filtra vyžaduje softvér, ktorý poskytuje túto funkciu. Vo všeobecnosti možno obchodný softvér alebo grafy technickej analýzy nastaviť tak, aby poskytovali varovania alebo automaticky vykonávali obchody na základe preferencie investora.
Niektorí obchodníci sa môžu rozhodnúť pre automatizované obchodovanie, ktoré im umožňuje rýchlejšie využívať obchodné príležitosti. Keď sa spustí signál, softvér automaticky vykoná obchod. V iných situáciách si obchodníci môžu želať byť upozornený na zmeny cien, aby mohli robiť svoje vlastné investičné rozhodnutia.
V závislosti od nastavených parametrov môže pravidlo filtra viesť k veľkému počtu obchodov alebo malému počtu obchodov každý deň, týždeň, mesiac alebo rok. Malé parametre, napríklad 1%, spustia oveľa viac obchodov ako filter 15% alebo 20%.
Pri veľkom počte obchodov sú faktorom provízie a veľkosť pozícií. Provízie by mali byť dostatočne nízke a mali by byť dostatočne veľké, aby pokryli náklady na časté obchodovanie pri malých pohyboch cien.
Príklad filtračného pravidla pre denné obchodovanie s akciami
Predpokladajme, že obchodník má záujem uplatniť pravidlo filtrovania 0, 6% na Twitter Inc. (TWTR).
Ak sa cena posunie o 0, 6% z nedávnej výkyvy vysokej alebo nízkej, obchodník vstúpi týmto smerom. Ak sa cena posunie o 0, 6% opačným smerom (z výkyvu vysoko alebo nízko), opustia svoju pôvodnú pozíciu a rezervné pozície. Ako ďalší filter použijú stratégiu iba medzi 9:30 a 12:00 EST. Akákoľvek otvorená poloha sa opúšťa o 12.00 hod.
Graf ukazuje, ako by sa to mohlo hrať v deň, keď sa zásoby v povolenom časovom období pohybovali nad 3%.
Twitter 1 minúta s aplikáciou obchodov s pravidlami filtrovania. TradingView
Prvý obchod má zisk 2, 29%. Výsledkom druhého obchodu je zisk 0, 14%. Tretí obchod vedie k zisku 0, 03%. To pri objednávkach nepredpokladá žiadny sklz. Musia sa zohľadniť aj provízie.
![Definícia filtra a príklad Definícia filtra a príklad](https://img.icotokenfund.com/img/technical-analysis-basic-education/889/filter-rule.jpg)