Čo je indikátor Fisherovej transformácie?
Fisherova transformácia je technický ukazovateľ vytvorený JF Ehlersom, ktorý prevádza ceny na normálnu gaussovskú distribúciu. Týmto spôsobom sa ukazovateľ vyznačuje, keď sa ceny na základe nedávnych cien posunuli do krajnosti. Môže to pomôcť pri zisťovaní bodov obratu v cene aktíva. Pomáha tiež ukázať trend a izolovať cenové vlny v rámci trendu.
Kľúčové jedlá
- Fisherova transformácia sa pokúša normalizovať ceny aktív, čím sa zvrátia obraty v cene. Niektorí obchodníci hľadajú extrémne hodnoty, aby signalizovali potenciálne oblasti obratu cien, zatiaľ čo iní sledujú zmenu smeru Fisherovej transformácie. Vzorec Fisherovej transformácie sa zvyčajne používa k cene, ale môže sa vzťahovať aj na iné ukazovatele. Ceny nehnuteľností nie sú bežne distribuované, takže pokusy o normalizáciu cien prostredníctvom ukazovateľa nemusia vždy poskytovať spoľahlivé signály.
Vzorec pre Fisherovu transformáciu je:
Fisherova transformácia = 21 ∗ ln (1 - X1 + X) kde: ln je prirodzený logaritmX = transformácia ceny na úroveň medzi -1 a 1
Ako vypočítať Fisherovu transformáciu
- Vyberte obdobie spätného prehľadu, napríklad deväť období. To je, koľko období sa použije Fisherova transformácia. Prevod cien týchto období na hodnoty medzi -1 a +1 a vstup pre X, dokončenie výpočtov v zátvorkách vzorca. Viacnásobne podľa prirodzeného denníka. Viacnásobný výsledok podľa 0.5. Opakujte výpočet vždy, keď sa končí každé obdobie a prepočítajte najnovšiu cenu na hodnotu medzi -1 a +1 na základe posledných deviatich období. Vypočítané hodnoty sa pripočítajú alebo odpočítajú z predchádzajúcej vypočítanej hodnoty.
Fisherova transformácia bola vysvetlená
Fisherova transformácia umožňuje obchodníkom vytvoriť gaussovskú normálnu distribúciu, ktorá prevádza údaje, ktoré nie sú zvyčajne distribuované (napríklad trhové ceny). Transformácia v podstate robí výkyvy v špičke relatívne zriedkavými udalosťami, ktoré pomáhajú lepšie identifikovať zmeny cien v grafe. Technický ukazovateľ bežne používajú obchodníci, ktorí hľadajú skôr vedúce signály než zaostávajúce ukazovatele.
Fisherova transformácia sa dá použiť aj na iné technické ukazovatele, ako je index relatívnej sily (RSI) alebo kĺzavá priemerná konvergencia-divergencia (MACD).
Obchodné aplikácie Fisher Transform
Indikátor Fisherovej transformácie nie je ohraničený, čo znamená, že extrémy sa môžu objaviť na dlhú dobu. Extrém je založený na historických údajoch o daných aktívach. Pri niektorých aktívach môže byť najvyššia hodnota sedem alebo osem, zatiaľ čo nízka hodnota môže byť -4. V prípade iného aktíva sa tieto hodnoty môžu líšiť.
Extrémne čítanie naznačuje možnosť zvratu. Toto by malo byť potvrdené zmenou smeru Fisherovej transformácie. Napríklad po výraznom náraste ceny a po dosiahnutí extrémne vysokej úrovne Fisherovej transformácie, keď Fisherova transformácia začne klesať smerom nadol, čo by mohlo znamenať, že cena klesne alebo už začala klesať.
Fisherova transformácia má často pripojenú signálnu linku. Toto je kĺzavý priemer hodnoty Fisherovej transformácie, takže sa pohybuje mierne pomalšie ako línia Fisherovej transformácie. Keď Fisherova transformácia prekročí spúšťaciu čiaru, niektorí obchodníci ju používajú ako obchodný signál. Napríklad, keď Fisherova transformácia klesne pod signálne vedenie po zasiahnutí extrémne vysokej hodnoty, môže sa to použiť ako signál na predaj súčasnej dlhej pozície.
Rovnako ako u mnohých ukazovateľov, aj Fisher poskytne mnoho obchodných signálov. Mnohé z nich nebudú ziskové signály. Niektorí obchodníci preto uprednostňujú použitie ukazovateľa v spojení s analýzou trendov. Napríklad, keď cena celkovo rastie, použite Fisherovu transformáciu na nákup a predaj signálov, ale nie na signály krátkodobého predaja. Počas zostupného trendu ho môžete použiť na krátke predaje signálov a nápadov o tom, kedy pokryť.
Rozdiel medzi Fisherovou transformáciou a Bollingerovými pásmi®
Tieto dva ukazovatele v grafe vyzerajú veľmi odlišne, ale obidva sú založené na rozdelení cien aktív. Bollinger Bands® používajú normálnu distribúciu v tom, že používajú štandardnú odchýlku, aby ukázali, kedy môže byť cena nadmerne zvýšená. Fisher Transform používa gaussovské normálne rozdelenie. Fisherova transformácia sa zobrazuje ako samostatný ukazovateľ v cenovom diagrame, zatiaľ čo Bollinger Bands® sú prekryté cenou.
Obmedzenia ukazovateľa Fisherovej transformácie
Indikátor môže byť niekedy dosť hlučný, aj keď jeho zámerom je uľahčiť identifikáciu bodov obratu. Po extrémnych hodnotách nie vždy dochádza k obratu ceny; niekedy sa cena len pohybuje nabok alebo obráti iba malé množstvo.
To, čo sa považuje za extrémne, môže byť tiež ťažké posúdiť, pretože úrovne sa v priebehu času menia. Štyri roky môžu byť na vysokej úrovni, ale potom sa často môžu objaviť hodnoty ôsmich.
Pri pohľade na všetky zmeny smeru v Fisherovej transformácii sa môžu vyskytnúť krátkodobé zmeny v smere cien, signál však môže prísť neskoro na kapitalizáciu, pretože mnohé z týchto cenových pohybov môžu byť krátkodobé.
Ceny aktív nie sú bežne rozdeľované, preto pokusy o normalizáciu cien sú vo svojej podstate chybné a nemusia produkovať spoľahlivé signály.
![Definícia a príklad ukazovateľa Fisherovej transformácie Definícia a príklad ukazovateľa Fisherovej transformácie](https://img.icotokenfund.com/img/technical-analysis-basic-education/544/fisher-transform-indicator.jpg)