Obchodné systémy sa zvyčajne považujú za komplexné počítačové programy, ktoré si vyžadujú obrovské množstvo údajov na výpočet najlepších vstupných a výstupných parametrov. Ale v obchodovaní je často najlepším riešením najjednoduchšie. V skutočnosti jeden z najznámejších obchodných systémov nevyžaduje počítač. Čítajte ďalej, keď sa pozrieme na týždenný systém pravidiel a ukážeme vám, ako vám tento jednoduchý systém môže pomôcť profitovať z obchodu.
Sledovanie trendov je všeobecne známy koncept, ktorý je základom mnohých úspešných obchodných systémov. Pravdepodobne prvým takýmto systémom bolo týždenné pravidlo, ktoré navrhol Richard Donchian. Výsledky testov pre tento systém boli uverejnené už v roku 1970 a zistilo sa, že ide o najziskovejší systém, ktorý bol vtedy známy.
Donchian bol nazývaný „otcom moderných metód obchodovania s komoditami“ a ako prvý spravoval komoditný fond, ktorý bol dostupný širokej verejnosti. Verí sa, že v 50. rokoch 20. storočia vyvinul myšlienku sledovania systémov.
Stratégia
Týždenné pravidlo vo svojej najjednoduchšej forme nakupuje, keď ceny dosiahnu nové maximum za štyri týždne, a predáva sa, keď ceny dosiahnu nové minimum za štyri týždne. Nové maximum za štyri týždne znamená, že ceny prekročili najvyššiu úroveň, ktorú dosiahli za posledné štyri týždne. Rovnako tak za štyri týždne nové nízke ceny znamenajú, že ceny sa obchodujú nižšie ako kedykoľvek predtým za posledné štyri týždne. Tento systém je vždy na trhu, dlhý alebo krátky. Známy jednoducho ako štvortýždňové pravidlo (4WR), je to presný systém navrhnutý a používaný Donchianom.
Táto stratégia bude neustále na pravej strane všetkých veľkých pohybov na trhu. Stratégia však má aj nízke percento víťazných obchodov. Problém je, že väčšina trhov má tendenciu asi tretinu času. Na niektorých trhoch môže mať 4WR pravdu menej ako 40% času. Ďalšími obchodmi sú zvyčajne malé straty, ktoré sa vyskytujú, keď sa trh konsoliduje trhaním cien.
Pomocou štvortýždňového pravidla
Ako príklad 4WR sa môžeme pozrieť na Google (predtým, ako sa v roku 2014 rozdelí do rôznych tried akcií). To ukazuje typický víťazný dlhý obchod. Po dosiahnutí nového maxima za štyri týždne sa kúpila spoločnosť GOOG; predalo sa asi o 10 týždňov neskôr, keď dosiahlo nové minimum za štyri týždne. Obchod priniesol pôsobivý 18% zisk. Problémom tohto obchodu je to, že v jednom bode stúpol o viac ako 30% a pred vydaním signálu o predaji vrátil takmer polovicu svojich ziskov.
Obrázok 1: Denný graf GOOG ukazujúci signály týždenných pravidiel
4WR môže fungovať rovnako dobre na krátkej strane. Na obrázku 2 vidíme víťazný obchod so spoločnosťou Goldman Sachs. Tento obchod tiež priniesol výhru viac ako 18%. Bol však v predstihu až o 25% a bol uzavretý po vrátení významnej časti ziskov.
Obrázok 2: Denný graf GS ukazujúci signály týždenných pravidiel
Zdokonaľovanie stratégie
Jedným zo spôsobov, ako vyriešiť problém príliš dlhého pobytu v obchode, je zmena pravidiel pre výstup. Namiesto sledovania pôvodnej 4WR na opustenie pozície môžu obchodníci vystúpiť, keď je kĺzavý priemer prerušený. Napríklad uplatnenie 10-dňového kĺzavého priemeru ako výstupného kritéria pre obchod GOOG znázornené na obrázku 1 by zvýšilo zisky z tohto obchodu asi o 25%. Bol vybraný 10-dňový kĺzavý priemer, pretože ide o polovicu vstupného signálu (štyri týždne sú 20 obchodných dní), ale je možné použiť akékoľvek kratšie časové obdobie ako vstupný signál.
Filtrovanie trendov
Ďalším využitím 4WR je filter trendov na celkovom trhu. Pre mnohých obchodníkov môže byť náročné určiť, či je trh v krátkodobom horizonte býčí alebo medvedí. Uplatňovanie 4WR umožňuje obchodníkom objektívne definovať trend. Ak je posledným signálom trhu v rámci tohto systému nákup, obchodník si môže byť istý, že trh je v rastúcom trende. Downtrendy možno definovať ako časy, keď posledným signálom 4WR bol predaj; Inými slovami, trh v poslednom období dosiahol nové štvortýždňové minimum ako nový štvortýždňové maximum. Pri použití 4WR ako filtra by obchodník pred vstupom na nové dlhé pozície hľadal, či má 4WR signál na kúpu. Krátke pozície by sa zadávali iba vtedy, keď je na trhu signál predaja 4WR.
Nájdenie dlhodobejších trendov
Tento všestranný systém sa dá použiť aj na identifikáciu dlhodobejšieho trendu. To sa dá dosiahnuť použitím teórie Dow, veľmi sledovaného barometra týkajúceho sa zdravia trhu. Analytici hľadajú činnosť v priemere dopravy Dow Jones, aby potvrdili smer priemyselného priemeru spoločnosti Dow Jones. Keď oba priemery dosiahnu nové maximá, nachádzame sa na potvrdenom trhu býkov. Nové minimá v oboch priemeroch signalizujú potvrdený medvedí trh. Rozdiely medzi priemermi vedú väčšinu analytikov k opatrnosti v súvislosti s týmto trendom.
Jedným z problémov pri aplikácii teórie Dow je to, že pravidlá sú subjektívne v závislosti od toho, ako analytik definuje nové vysoké alebo nové minimum. Je možné, aby sa dvaja skúsení lekári pozreli na rovnaké grafy a nesúhlasili so signálmi. Aplikácia 4WR zabráni tejto možnosti. Namiesto subjektívneho určovania novej vysokej alebo nízkej hodnoty 4WR vopred definuje, kedy sa generuje signál a všetci analytici používajúci 4WR dospejú k rovnakému záveru.
Spodný riadok
4WR je skvelým doplnkom všetkých nástrojov obchodníka. Všetci obchodníci by mali zvážiť prispôsobenie 4WR svojim obchodným štýlom. Majte na pamäti, že nie je nič magické asi štyri týždne. Obchodníci sa môžu rozhodnúť použiť signály založené na kratších alebo dlhších časových rámcoch. Vstupné a výstupné signály môžu byť asymetrické, napríklad vstupujúce na signály 4WR, ale vychádzajúce z nových dvojtýždňových minimálnych hodnôt. Ako bolo uvedené, kĺzavé priemery sa môžu tiež použiť na generovanie výstupných signálov. 4WR možno kombinovať s indikátormi, ako je index relatívnej sily alebo divergencia kĺzavého priemeru, ako filter týchto signálov. Možné aplikácie modelu 4WR sú obmedzené iba fantáziou obchodníka, takže trochu experimentujte a zistite, ktorý systém vám prináša najlepšie výsledky.
![štyri štyri](https://img.icotokenfund.com/img/technical-analysis-basic-education/173/four-week-rule-boosts-winning-trades.jpg)