Vypočítajte korelačný koeficient, aby ste našli koreláciu medzi akýmikoľvek dvoma premennými, či už ide o ukazovatele trhu, zásoby alebo čokoľvek iné, čo možno numericky sledovať. V štatistike je korelácia mierková verzia kovariancie, ktorá meria, či premenné sú pozitívne alebo nepriamo spojené. Korelácia je veľmi dôležitý pojem v technickej analýze akciového trhu, pretože umožňuje hádať o mechanike cenových modelov.
Pochopenie korelácie
Predpokladajme, že trhový ukazovateľ, ako sú napríklad celkové spotrebiteľské výdavky, má tendenciu rásť súčasne s rastom konkrétnej zásoby. Pretože sa obe premenné v priebehu času pohybujú rovnakým smerom, hovorí sa, že sú pozitívne korelované. Ak by cena akcií mala tendenciu klesať, keď vzrástli celkové spotrebiteľské výdavky, obe premenné by boli nepriamo korelované. Korelácia však nikdy nie je synonymom príčinnej súvislosti.
Korelácia sa meria prostredníctvom korelačného koeficientu. Korelačný koeficient vždy vracia hodnotu medzi +1, 0 (dokonale pozitívna korelácia) a -1, 0 (dokonale negatívna korelácia); korelačný koeficient nula nemá žiadnu predikčnú silu a je pre technického analytika málo užitočný.
Výpočet koeficientu korelácie
Existuje niekoľko rôznych metód na nájdenie korelačného koeficientu. Každý vzorec korelačného koeficientu vyžaduje pre uvažované premenné údaje časových radov. Získajte správne údaje pre ukazovateľ trhu a ceny konkrétnych akcií.
Najjednoduchší spôsob výpočtu korelácie je použitie nejakého softvéru, napríklad funkcie = CORREL () v Exceli. Výpočet však môžete vykonať aj bez týchto nástrojov. Naj matematickejšou metódou je nájsť kovarianciu pre dve premenné a štandardné odchýlky každej premennej, potom použite nasledujúci vzorec:
Korelačný koeficient = SDMI × SDSPCOV kde: COV = Trhový ukazovateľ, cena akciíSDMI = Štandardná odchýlka pre trhový ukazovateľ
Nájdenie kovariancie a smerodajnej odchýlky pre každú premennú môže byť zdĺhavý, zapojený proces. Väčšina kalkulačiek a niektoré programy však môžu vykonávať tieto funkcie.
