Konzistentná a rozhodná metóda vstupu na trh sa dá dosiahnuť definovaním presných pravidiel vstupu na trh. Mnoho obchodníkov sa môže pri vstupe do obchodu stať prirodzene príliš konzervatívnymi alebo agresívnymi. Tí, ktorí sú príliš konzervatívni, môžu nakoniec sedieť na vedľajšej koľaji a čakať na niekoľko úrovní potvrdenia, čo zvyčajne vedie k chýbajúcim obchodom. A naopak, agresívni obchodníci môžu skákať pri akejkoľvek príležitosti dostať sa na trh, niekedy bez iného platného dôvodu, ako je snaha obchodovať. To, samozrejme, často vedie k strate obchodov. Všetci obchodníci, či už sú konzervatívni, agresívni alebo niekde v strede, môžu mať úžitok z použitia obchodných spúšťačov a obchodných filtrov na vytvorenie rozhodujúcich obchodných vstupov.
Obchodné filtre
Obchodné filtre určujú podmienky nastavenia, ktoré predchádzajú obchodnému vstupu, a preto sa musia vyskytnúť pred spustením obchodu. Obchodné filtre možno považovať za „bezpečnosť“ spúšťača obchodu. Po splnení všetkých podmienok pre obchodné filtre je bezpečnosť vypnutá a aktivuje sa spúšť. Obchodné filtre môžu obsahovať rôzne faktory, od dennej doby po umiestnenie ceny. Napríklad obchodné filtre pre graf na obrázku 1 zahŕňajú:
- Čas je medzi 9:30 a 13:00. Cenová lišta ESTA sa zatvorila nad kĺzavými priemermi za 20 a 50 periódy. 20-perlový (modrý) kĺzavý priemer je nad 50-periódy (fialový) kĺzavý priemer
Všetky tieto podmienky obchodného filtra sa stanú skutočnými na paneli 9:30, čím sa zabezpečí nastavenie pre aktiváciu spúšťača obchodu. Obchodné filtre definujú ideálne trhové podmienky pre spúšťač obchodu. Tieto filtre sa často vytvárajú pozorovaním a spätným testovaním. Napríklad obchodník mohol vyvinúť obchodný systém, ktorý funguje dobre ráno, ale má nedostatočný výkon v popoludňajších hodinách. Obchodník by potom mohol použiť časový filter na obmedzenie obchodných záznamov na určité časové obdobie; v tomto prípade od 9:30 do 13:00 EST.
Dôležitým faktorom pri výbere obchodných filtrov nie je obmedziť „stupne slobody“ v obchodnom pláne. Inými slovami, príliš veľa filtrov môže vytvoriť štatisticky nepravdepodobné nastavenie obchodovania, ktoré by bolo zriedka, ak vôbec, pravdivé. To výrazne obmedzuje schopnosť obchodného plánu byť robustný, konzistentný a ziskový. Toto je situácia, keď sa ocitne príliš konzervatívny obchodník: v podstate odfiltruje väčšinu obchodných príležitostí.
Jedným z dôvodov, prečo môžu obchodníci nadmerne filtrovať obchodný plán, je to, že sa pokúšajú odstrániť všetky stratené obchody po vykonaní historického spätného testovania. Spätné testovanie sa týka testovania obchodného plánu alebo nápadu na historických údajoch s cieľom určiť, či by tento nápad mohol byť ziskový v obchodovaní v reálnom živote. Zatiaľ čo spätné testovanie je cenným nástrojom na rozvoj ziskových systémov, môže sa zneužiť, najmä v prípade určenia spôsobov, ako zabrániť každému (alebo väčšine) strateným obchodom. Jedná sa o formu prispôsobenia krivky, ktorá manipuluje s obchodnými podmienkami tak, aby čo najlepšie viedla k historickým údajom, a zároveň vytvára nereálny systém, ktorý má v reálnom živote slabý výkon. Pri definovaní obchodných filtrov by sa obchodníci mali snažiť vytvoriť filtre, ktoré sú prospešné pre systém ako celok, a nie pre konkrétny obchod alebo dva.
Po splnení podmienok obchodného filtra obchodníci sledujú, či dôjde k spusteniu obchodovania na začatie obchodného vstupu. Obrázok 2 zobrazuje tento základný progres.
Trade Triggers
Spúšťače obchodu možno považovať za čiaru v piesku, ktorá presne určuje, kedy sa bude obchod zadávať. Na rozdiel od obchodných filtrov, ktoré môžu obsahovať rôzne faktory, spúšťače obchodu informujú obchodníka presne, kedy má konať. Spúšťače obchodu by mali byť absolútne objektívne a jasne definované v obchodnom pláne. Nemal by existovať priestor pre nejasnosti. Napríklad: „choďte dlho, keď kríženie kĺzavých priemerov“ by sa dalo ďalej definovať pomocou „po splnení všetkých obchodných filtrov, zadajte dlhú pozíciu, keď je cena o jednu značku vyššia ako výška predchádzajúceho stĺpca“. To poskytuje čiaru v piesku, ktorú musíme presne označiť. Všetky obchodné filtre by už museli byť pravdivé, aby sa aktivácia obchodu začala uplatňovať.
Na obrázku 1 vidíme, že čiara v piesku je nakreslená po splnení všetkých obchodných filtrov: čas je medzi 9:30 a 13:00 EST; tyč sa uzavrela nad kĺzavými priemermi 20 a 50 periód; a kĺzavý priemer za 20 období je nad kĺzavým priemerom za 50 období. Spúšťač sa potom aktivuje, keď sa obchodné filtre stanú skutočnosťou. Na paneli 9:30 sa všetky filtre stali skutočnosťou. Spúšťanie nastane, keď cena dosiahne jeden tick nad úrovňou 9:30 baru. Cena dosahuje túto hranicu, takže by sa začal dlhý obchod za určenú cenu. Presný typ objednávky by závisel od obchodníka. Napríklad obchodník v systéme môže zadať pokyn na zastavenie nákupu, aby presne určil presnú cenu v obchodnom zápise. Na druhej strane ľubovoľný obchodník môže zadať trhový pokyn na uskutočnenie obchodu za najlepšiu dostupnú cenu.
Spúšťače obchodu môžu byť založené na rôznych podmienkach, od hodnôt ukazovateľov po prekročenie cenového limitu, ako je úroveň podpory alebo úrovne odporu. Mnoho obchodníkov používa nástroje technickej analýzy, napríklad ukazovatele, na definovanie nastavení s vysokou pravdepodobnosťou na trhu. Ukazovatele môžu poskytnúť objektívny obchodný vstup, pretože je možné ľahko stanoviť presné prahy. Medzi príklady patria udalosti, ako napríklad „vstúpiť do dlhej polohy, keď 5, 3 stochastickej úrovne dosiahne 30;“ alebo „zadajte krátku pozíciu, keď priemerný skutočný rozsah dosiahne úroveň 0, 5.“ Filtre by zabezpečili nastavenie týchto obchodov; úrovne indikátorov by poskytli spúšť.
Dôležitým aspektom spúšťačov obchodu je to, že musia byť jednoduché, aby mohli konať. Príliš veľa spúšťačov obchodu alebo príliš komplikovaných spúšťačov sa môže stať zaťažujúcou a môže sťažiť implementáciu systému. Môže to tiež viesť k častým obchodným chybám, pretože obchodníci sú zmätení ohľadom svojho vlastného systému. Obchodné spúšťače sú ako vyhlásenie spoločnosti o poslaní: mali by byť dostatočne jasné, aby sa dali ľahko načítať z pamäte. Spúšťače by mali byť objektívne a ľahko rozpoznateľné, aby nemohlo byť pochýb o tom, či bol spúšť splnený alebo nie.
Spodný riadok
Obchodné filtre umožňujú obchodníkom definovať podmienky, ktoré sú pre vstup na trh priaznivé. Tieto obchodné filtre poskytujú nastavenie. Spúšťače obchodu sú hranicou v piesku - prah, ktorý po splnení „spúšťa“ obchodnú príležitosť. Pochopenie toho, ako používať obchodné filtre a spúšťače obchodu, môže pomôcť obchodníkom nájsť a definovať ziskové obchodné nastavenia. (Ďalšie informácie nájdete v časti: Aký je typ obchodníka? )
![Určite vstupné body s filtrami a spúšťačmi Určite vstupné body s filtrami a spúšťačmi](https://img.icotokenfund.com/img/beginner-trading-strategies/714/pinpoint-entry-points-with-filters.jpg)