Obsah
- Čo je indikátor Vortex?
- Synergia s inými ukazovateľmi
- Obchodná stratégia ukazovateľa Vortex
- Príklad 1: Microsoft
- Indikátor a cenové vzorce
- Príklad 2: American Airlines
- Spodný riadok
Technici švajčiarskeho trhu Etienne Botes a Douglas Siepman predstavili ukazovateľ vírenia v januárovom čísle časopisu Technická analýza zásob a komodít. Odvtedy technický ukazovateľ získal trakciu ako spoľahlivý trend sledujúci ukazovateľ, ktorý môže produkovať prekvapivo presné signály nákupu a predaja. Úplné vyhodnotenie potenciálu ukazovateľa vírenia však môže ešte trvať ešte niekoľko rokov testovania trhu a skúseností.
Čo je indikátor Vortex?
Ukazovateľ vírenia vykresľuje dve oscilujúce čiary: jednu na identifikáciu pozitívneho trendového trendu a druhú na identifikáciu negatívneho pohybu cien. Križovatky medzi čiarami spúšťajú signály nákupu a predaja, ktoré sú navrhnuté tak, aby zachytili najdynamickejšiu akciu trendov, vyššiu alebo nižšiu. Neexistuje žiadne neutrálne nastavenie pre indikátor, ktorý bude vždy generovať býčí alebo medvedí zaujatosť. Kompletné výpočty ukazovateľov vírenia nájdete tu.
Konštrukcia ukazovateľa sa točí okolo maximov a minimov za posledné dva dni alebo obdobia. Vzdialenosť od súčasného maxima k predchádzajúcemu minimu označuje pozitívny trendový trend, zatiaľ čo vzdialenosť medzi súčasným minimom a predchádzajúcim vysokým indexom označuje negatívny trendový pohyb. Silne pozitívne alebo negatívne trendy trendov budú mať dlhšiu dĺžku medzi týmito dvoma číslami, zatiaľ čo slabšie trendy pozitívnych alebo negatívnych trendov budú mať kratšiu dĺžku.
Hodnoty sa zvyčajne zaznamenávajú počas 14 období (aj keď si technik môže zvoliť ľubovoľnú dĺžku) a potom upraviť pomocou skutočného rozsahu J. Wellesa Wildera. Výsledky sa zverejňujú ako súvislé riadky pod cenovými pruhmi, zatiaľ čo prechody sa porovnávajú s inými ukazovateľmi sledujúcimi trend, aby sa vytvorili platné obchodné signály. Obchodníci môžu používať indikátor vírenia ako samostatný generátor signálov, nezabudnite však, že na preťažených alebo zmiešaných trhoch je zraniteľný voči výrazným whipsaws a falošným signálom.
Synergia s inými ukazovateľmi
Úpravou ukazovateľa vírenia na dlhšie obdobia sa zníži frekvencia whipsaws, ale vzniknú oneskorené pozitívne alebo negatívne prechody. Na druhej strane, skrátenie dĺžky vyvolá mnoho prechodov, ktoré nedokážu generovať významný trendový trend. Vo všeobecnosti platí, že cenné papiere s vysokým stupňom beta lepšie reagujú na krátkodobejšie nastavenia, zatiaľ čo pomaly sa pohybujúce cenné papiere lepšie reagujú na dlhodobejšie nastavenia.
Spoľahlivosť ukazovateľa môžete zlepšiť porovnaním signálov vírového ukazovateľa s inými nástrojmi sledujúcimi trend. Podkladová matematika ukazuje veľa podobností s Wilderovým priemerným smerovým indexom (ADX), negatívnym smerovým ukazovateľom (-DI) a pozitívnym smerovým ukazovateľom (+ DI). Tieto výpočty sa premietajú do troch riadkov, ktoré spôsobujú zložité prechody. Na rozdiel od vírivého ukazovateľa môže Wilderov systém vydávať neutrálne hodnoty, ktoré obchodníkom hovoria, aby vydržali pat alebo sa vyhýbali expozícii.
Analýza pohyblivej priemernej konvergencie (MACD) ponúka dokonalé spojenie s indikátorom vírenia. Jeho konštrukcia s tromi kĺzavými priemermi znižuje falošné hodnoty vyvolané viacerými ukazovateľmi, ktoré zachytávajú rovnaké chybné údaje. Keď je vynesený pomocou histogramov, indikátor generuje prekvapivo málo falošných signálov, čo z neho robí perfektného partnera pre hlučnejší indikátor vírenia náchylný na whipsaw.
Synergické obchodné stratégie využívajú jednoduchý proces, ktorý pred poskytnutím kapitálu hľadá sympatické nákupné alebo predajné signály v indikátoroch vírenia, ako aj v iných ukazovateľoch. Výzva má dve formy: Po prvé, v zdrojoch údajov musia byť výrazné rozdiely, aby sa predišlo replikácii chybných informácií, a po druhé, periódy ukazovateľov si vyžadujú experimentovanie a doladenie, aby sa zamerali na zamýšľanú dobu držania, či už krátkodobú, strednú alebo dlhodobú.,
Tento posledný krok honovacích periód indikátorov je nevyhnutný, pretože trendy vykazujú nezávislosť časového rámca, čo umožňuje, aby sa viaceré uptrendy a downtrendy vyvíjali v rôznych časových segmentoch na rovnakej bezpečnosti. Toto fraktálne správanie bude viesť k nesprávnym hodnotám, ak sa vírový indikátor pozerá na jeden segment trendovej aktivity, zatiaľ čo druhý indikátor sa pozerá na druhý segment. Obchodníci môžu túto chybu prekonať pokusom a omylom sledovaním interakcie párov indikátorov na rôznych nástrojoch av rôznych časových rámcoch. Najmä v prípade MACD je často lepšie nechať nastavenia samotné a vyladiť periódy indikátorov vírenia.
(Viac informácií nájdete v: MACD: Primer .)
Obchodná stratégia ukazovateľov Vortex
V článku z roku 2010, ktorý zaviedol indikátor vírenia, autori Botes a Siepman opísali stratégiu obchodovania s vírivým indikátorom, ktorá bola navrhnutá na odfiltrovanie a obmedzenie falošných signálov. Extrémne vysoká alebo nízka v deň býčieho alebo medvedieho kríženia sa stáva zamýšľanou vstupnou cenou, dlhá alebo krátka. Tieto úrovne nemusia byť zasiahnuté v deň signálu, čo môže viesť k dobrej objednávke na nákup alebo predaj, ktorá zostane na mieste pre viac relácií, ak je to potrebné.
Ak sa nachádza v čase kríženia, extrémne vysoká alebo nízka úroveň sa stane úrovňou zastavenia a obrátenia. V tejto stratégii bude krátky predaj pokrytý a obrátený na dlhú stranu, keď sa cena po pozitívnom krížení vráti na extrémne vysokú hodnotu, zatiaľ čo dlhá pozícia sa predá a obráti na krátky predaj potom, čo sa cena vráti na extrémne nízku úroveň po negatívny prechod.
Odporúčajú tiež kombinovať tieto vstupné filtre s inými technikami riadenia rizík, vrátane koncových zarážok a zastávok na ochranu zisku . Tieto ochranné opatrenia znižujú výskyt falošných signálov a zároveň maximalizujú zisk zo základného trendu, a to aj v prípade, keď sa mu nepodarí získať výraznú dynamiku. Tento prístup sa však nezaoberá dĺžkou periódy, ktorá spustí vlny falošných signálov, kým sa neupraví na vopred stanovenú periódu zadržania a potom sa dôkladne spätne testuje.
Príklad 1: Microsoft
Na testovanie ukazovateľa vírenia použite historické údaje od spoločnosti Microsoft Corporation (MSFT). Ako vidíte na nasledujúcom grafe, akcie spoločnosti Microsoft sa v marci 2014 zmiernili na úzke rozpätie. Toto povzbudilo obchodníkov, aby sledovali zisk. Podľa ukazovateľa vírenia je 14. marca signál nákupu, ale cena sa uzatvára hlboko pod extrémny maximálny vnútrodenný den, ktorý predstavuje 38, 13 USD za akciu. Obchodník nastaví nákupný pokyn až do zrušenia, ktorý sa vykoná, keď sa cenný papier vráti na túto spúšťaciu cenu.
17. marca sa bezpečnosť vráti s dokonalým načasovaním, prekročením úteku a zdvihol sa na dolných 40 dolárov. Ukazovateľ prechádza na stranu predaja 10. apríla a umožňuje ziskový výjazd, ktorý vynechá veľkú časť nárastu.
MACD a koncové zastavenie pomáhajú manažmentu obchodu a navrhujú vykonanie dlhej pozície o deň neskôr ako signál nákupu vírového indikátora. Štyri dni skôr vydali signál predaja, ktorý podporil výnosnejšie ukončenie. Medzitým by sa koncová zarážka umiestnená na odtrhovacej linke 31. marca blízko 41 dolárov na akciu spustila, keď by sa cenný papier predal 4. apríla, čím by sa zachytil ešte väčší podiel štvorbodového uptrendu.
(Viac informácií nájdete v časti: Techniky Trailing-Stop .)
Ukazovatele vortexu a cenové vzorce
Ukazovateľ vírenia tiež funguje dobre, keď je spárovaný s klasickou analýzou cenových modelov pri rozpoznávaní legitímnych trendov pri odfiltrovaní whipsových píl a iných mechaník obmedzujúcich rozsah. Teoreticky by táto kombinácia mala generovať najspoľahlivejšie signály nákupu a predaja v dvoch inflexných bodoch:
- Ak je dobre rozvinutý obchodný rozsah nastavený na vypuknutie alebo zlyhanie. Keď trendový trh stráca na sile alebo dosiahne významnú prekážku, ktorá uprednostňuje prechod na nový obchodný rozsah.
Katalóg dobre známych vzorov ohraničených rozsahom vrátane vlajok, obdĺžnikov a trojuholníkov prospieva tomuto prístupu, pretože prirodzené úrovne úlomkov a členení boli úplne vyradené, čo umožňuje obchodníkovi zamerať sa súčasne na ukazovateľ vírenia, ktorý podporuje cenové testy. alebo odpor. Trendová sila a trvanlivosť sa môžu ďalej merať na zbližovanie cyklov pomocou stochastickych metód nastavených na 5, 3, 3 alebo iného ukazovateľa relatívnej pevnosti.
(Viac informácií nájdete v časti: Pochopenie ukazovateľov hybnosti a RSI .)
Príklad 2: American Airlines
(AAL) vydáva klasický dvojitý top model medzi decembrom 2014 a májom 2015 a potom sa rozpadá na výrazný klesajúci trend. Ukazovateľ vírenia vydáva krátke predávacie signály osem relácií pred technickým zlyhaním, čo podporuje skoré krátke predaje v rámci rozsahu obchodovania. Prechod funguje dobre aj ako sekundárny ukazovateľ pre obchodníkov so vzormi, ktorí sa snažia vyrovnať šance v ich prospech. Krátky signál vírivého indikátora prichádza o šesť týždňov neskôr, čím sa dosiahne ziskový výstup približne 40 dolárov za akciu.
Spodný riadok
Ukazovateľ vírenia sa silne spolieha na predchádzajúcu prácu J. Wellesa Wildera, tvorcu niekoľkých dôležitých technických ukazovateľov. Indikátor vírenia vytvára signalizačný mechanizmus pre nové a zrýchľujúce klesajúce a klesajúce tendencie. Rovnako ako v prípade Wilderových ukazovateľov, ukazovateľ vírenia funguje najlepšie, keď sa kombinuje s inými systémami sledujúcimi trend a klasickou analýzou cenových modelov.
![Pochopiť stratégie obchodovania s vírovými indikátormi Pochopiť stratégie obchodovania s vírovými indikátormi](https://img.icotokenfund.com/img/technical-analysis-basic-education/938/understand-vortex-indicator-trading-strategies.jpg)