Čo je to expozičný rating?
Rating expozície je postup používaný na výpočet vystavenia sa riziku v zaisťovacej zmluve. Skúsenosti so stratami portfólia podobných, ale nie identických rizík sa skúmajú s cieľom určiť potenciálne straty klienta. Tento proces sa zvyčajne začína, ak zaisťovateľ nemá dostatočnú históriu dôveryhodných pohľadávok od dotknutej poistenej osoby.
Rating expozície je jedným z dvoch výpočtov rizika používaných v poisťovníctve - druhým je metóda hodnotenia skúseností.
Kľúčové jedlá
- Rating expozície je postup používaný na výpočet vystavenia sa riziku v zaisťovacej zmluve. Skúsenosti so stratou portfólia podobných, ale nie identických rizík sa skúmajú s cieľom odhadnúť potenciálne straty klienta. Táto metóda sa často používa, keď zaisťovateľ nemá dostatočnú históriu dôveryhodných pohľadávok od dotknutej poistenej osoby. Predpokladá sa, že riziká v podobných rizikových skupinách budú vykazovať podobné straty.
Pochopenie Exposure Rating
Zmluvné zaistenie je poistenie zakúpené jednou poisťovňou od druhej. Medzi postupujúcou poisťovňou a zaisťovňou sa uzatvára zmluva, ktorá súhlasí s prijatím rizík vopred určenej triedy poistných zmlúv na určité časové obdobie.
Pri vývoji ceny zmluvy o zaistení musí zaisťovateľ odhadnúť pravdepodobnosť, že strata presiahne sumu škody, ktorú ponechala postupujúca spoločnosť. Zaisťovatelia môžu niekedy vykonať zmluvu o zaistení prevyšujúcu stratu, v ktorej zaisťovateľ súhlasí s tým, že zaplatí za straty, ktoré presahujú špecifickú čiastku zadržanú postupujúcim. Zmluvy o nadmerných stratách môžu tiež kryť škody, za ktoré je zaisťovateľ zodpovedný.
V oboch prípadoch obidve zaisťovacie zmluvy vyžadujú, aby zaisťovateľ odhadol frekvenciu a závažnosť poistných udalostí a vytvoril všeobecný rizikový profil, na ktorý sa môžu odvolávať pri stanovovaní zmluvnej ceny.
Poisťovacie spoločnosti pozorne monitorujú poistné udalosti a straty, ktoré vyplývajú z poistných zmlúv, ktoré uzatvárajú, aby určili, či určité triedy poistníkov sú náchylnejšie na poistné plnenia, a preto sú rizikovejšie poistiť.
Zaisťovateľ určí pomocou svojho expozičného ratingu alebo ratingu skúsenosti svoj horizont rizika a výnosnosti. Zaisťovatelia často používajú hodnotenie expozície, keď spoločnosť nemá dostatok historických údajov na vypracovanie hodnotenia skúsenosti. Expozícia je užitočná aj vtedy, keď sa pravdepodobnosť výskytu konkrétnej straty považuje za nízku.
Metóda hodnotenia expozície
Hodnotenie expozície sa generuje skúmaním straty portfólia podobných, ale nie identických rizík. Predpokladá sa, že riziká v podobných rizikových skupinách budú vykazovať podobné straty.
Výsledkom ratingu je odhad očakávaných strát, ktoré by spoločnosť mohla očakávať pri konkrétnej udalosti. Metóda vyjadruje stratu ako percento z poistnej hodnoty.
Údaje vygenerujú expozičnú krivku. Pri pohybe po krivke sa kumulatívna strata v percentách poistenej hodnoty blíži 100 percentám. Rating expozície umožňuje zaisťovateľovi preskúmať závažnosť strát vo vrstvách a nakoniec zaisťovateľovi umožní stanoviť ceny za riziká, ktoré sa podľa odhadov dostanú do každej z rôznych vrstiev.
Ruth Salzmann vyvinula metódu hodnotenia expozície v 70. rokoch, keď písala o vzťahu medzi požiarnymi stratami majiteľov domov a zodpovedajúcou výškou poistenia. Cenová štruktúra, ktorú vyvinula, sa stala známou ako Salzmannove krivky.
Hodnotenie expozície verzus skúsenosti
Hodnotenia expozície sa líšia od hodnotení skúseností v tom, že nevyžadujú, aby zaisťovateľ mal priame historické skúsenosti so špecifickým rizikom.
Na základe hodnotenia skúseností zaisťovateľ preverí historické údaje o stratách, ktoré ich spoločnosť zažila v súvislosti s konkrétnou rizikovou udalosťou. Zaisťovateľ sa napríklad môže pozrieť na hodnotu pohľadávok, ktoré pokryli v súvislosti so zemetrasením v konkrétnej oblasti. Zaisťovateľ použije svoje historické skúsenosti a upraví historické údaje o stratách, aby odhadol budúce straty na rovnaké špecifické riziko.
Obmedzenia expozície
Jednou z nevýhod metódy hodnotenia expozície je to, že vytvára zónu v každej vrstve, v ktorej straty priblížia, ale nedosiahnu, ďalšiu úroveň retencie. Zaisťovatelia môžu použiť distribučnú tabuľku na nastavenie sadzby pre dolné hranice vrstvy.
Ďalšou nevýhodou je, že zaisťovateľ musí prideliť vysoký stupeň dôveryhodnosti zdrojom údajov, ktoré nie sú jeho vlastné. Pri stanovovaní miery rizika musí závisieť od údajov získaných od iných poisťovateľov a ratingových systémov tretích strán. Z tohto dôvodu môže byť preferovaným prístupom metóda hodnotenia skúseností.
