Čo je to metóda frekvencie-závažnosti?
Frekvenčná závažnosť je poistno-matematická metóda na určenie očakávaného počtu poistných udalostí, ktoré poisťovateľ dostane v danom časovom období a koľko bude stáť priemerný poistný nárok. Metóda frekvenčnej závažnosti používa historické údaje na odhad priemerného počtu poistných udalostí a priemerných nákladov na jednotlivé poistné udalosti. Metóda vynásobí priemerný počet poistných udalostí priemernými nákladmi na poistné plnenie.
Vysvetlená metóda frekvencie-závažnosti
V metóde frekvenčnej závažnosti sa frekvencia vzťahuje na počet poistných udalostí, ktoré poisťovňa očakáva, nastane v danom časovom období. Ak je frekvencia vysoká, znamená to, že sa očakáva výskyt veľkého počtu nárokov. Závažnosť sa vzťahuje na náklady na reklamáciu. Nárok s vysokou závažnosťou je drahší ako priemerný nárok a nárok s nízkou závažnosťou je lacnejší ako priemerný nárok. Priemerné náklady na poistné plnenia sa odhadujú na základe historických údajov.
Zoberme si napríklad potenciálneho kupujúceho domu, ktorý zvažuje kúpu domu na pláži v Miami. Táto časť pobrežia Floridy má v priemere jeden hurikán ročne. Pri takom vysokom a častom potenciáli úplného zničenia by metóda frekvenčnej závažnosti naznačovala, že poisťovňa by sa mala vyhnúť upísaniu poistky pre tento plážový dom.
Metóda frekvencie-závažnosti a iné modely rizika
Poisťovatelia používajú sofistikované modely na určenie pravdepodobnosti, že budú musieť vyplatiť nárok. V ideálnom prípade by poisťovateľ uprednostnil poistné za upisovanie nových poistných zmlúv bez toho, aby musel zaplatiť poistné plnenie, je to však veľmi nepravdepodobný scenár. Poisťovatelia namiesto toho vypracúvajú odhady, koľko poistných udalostí môžu očakávať a aké drahé budú poistné nároky na základe druhov poistných zmlúv, ktoré poskytujú poistníkom.
Metóda frekvenčnej závažnosti je jednou z možností, ktorú poisťovatelia používajú na vývoj modelov. Frekvencia sa vzťahuje na počet poistných udalostí, ktoré poisťovateľ očakáva. Vysoká frekvencia znamená, že sa očakáva, že dôjde k veľkému počtu nárokov. Závažnosť sa týka nákladov na pohľadávku, pričom nároky s vysokou závažnosťou sú drahšie ako priemerné odhady a nároky s nízkou závažnosťou sú lacnejšie ako priemer. Priemerné náklady na poistné plnenia sa môžu odhadnúť na základe historických údajov o nákladoch.
Pretože metóda frekvenčnej závažnosti sa pri určovaní priemerných nákladov na budúce roky zameriava na minulé roky, je menej ovplyvnená volatilnejšími poslednými obdobiami. To znamená, že sa nespolieha na faktory rozvoja strát založené na posledných rokoch. To však tiež znamená, že sa táto metóda prispôsobuje pomalšiemu zvyšovaniu volatility pomalšie. Napríklad poisťovateľ poskytujúci povodňové poistenie sa pomalšie prispôsobí zvýšeniu závažnosti alebo frekvencie nárokov na škody spôsobené povodňami spôsobenými nedávnymi stúpajúcimi hladinami vody.