Čo je to stochastické RSI?
Stochastický RSI (StochRSI) je indikátor používaný v technickej analýze, ktorý sa pohybuje v rozmedzí od nuly do jedného (alebo nuly a 100 na niektorých grafických platformách) a je vytvorený skôr aplikovaním stochastického oscilátora na súbor hodnôt indexu relatívnej sily (RSI). ako k štandardným cenovým údajom. Použitie hodnôt RSI v rámci stochastického vzorca dáva obchodníkom predstavu o tom, či je aktuálna hodnota RSI prekúpená alebo prepredaná.
Oscilátor StochRSI bol vyvinutý tak, aby využil oba ukazovatele dynamiky, aby vytvoril citlivejší ukazovateľ, ktorý je skôr prispôsobený historickej výkonnosti konkrétneho cenného papiera, ako všeobecnej analýze cenových zmien.
Kľúčové jedlá
- Hodnota StochRSI nad 0, 8 sa považuje za prekúpenú, zatiaľ čo hodnota pod 0, 2 sa považuje za prepredanú. Na stupnici od nuly do 100 je prekúpené nad 80 a prepredané pod 20. Prekúpenie nemusí nevyhnutne znamenať, že cena sa obráti nižšie, rovnako ako prepredané neznamená, že sa cena vráti vyššie. Skôr podmienky prekúpenia a prepredania jednoducho upozorňujú obchodníkov, že index RSI je blízko extrémov svojich nedávnych údajov. Čítanie nuly znamená, že index RSI je na najnižšej úrovni za 14 období (alebo sa vyberie akékoľvek obdobie spätného vyhľadávania). Odčítanie 1 (alebo 100) znamená, že RSI je na najvyššej úrovni za posledných 14 období. Ostatné hodnoty StochRSI ukazujú, kde je RSI relatívne vysoké alebo nízke.
Vzorce pre stochastické RSI (StochRSI) sú:
StochRSI = max − minRSI − min kde: RSI = Aktuálny odpočet RSI min = Najnižšia hodnota RSI za posledných 14 období (alebo vami vybraný interval spätného vyhľadávania) max = Najvyššia hodnota RSI za posledných 14 období
Kde:
RSI = aktuálne čítanie RSI;
Najnižšia RSI = Najnižšia hodnota RSI za posledných 14 období (alebo vybrané obdobie spätného vyhľadávania); a
Najvyššia RSI = Najvyššia hodnota RSI za posledných 14 období (alebo obdobie spätného náhľadu).
Ako vypočítať stochastické RSI
StochRSI je založený na údajoch RSI. RSI má vstupnú hodnotu, zvyčajne 14, ktorá indikuje, koľko periód dát používa pri svojom výpočte. Tieto úrovne RSI sa potom používajú vo vzorci StochRSI.
- Zaznamenajte úrovne RSI na 14 periód. V 14. perióde si zapíšte aktuálnu hodnotu RSI, najvyššiu hodnotu RSI a najnižšiu hodnotu RSI. Teraz je možné vyplniť všetky premenné vzorcov pre StochRSI. V 15. období si všimnite aktuálne čítanie RSI, najvyššie čítanie RSI a najnižšie čítanie, ale iba za posledných 14 období (nie posledných 15). Vypočítajte novú StochRSI.Ako každé obdobie končí, vypočítajte novú hodnotu StochRSI, iba pomocou posledných 14 hodnôt RSI.
Čo vám hovorí stochastické RSI?
StochRSI bol vyvinutý Tushar S. Chande a Stanley Kroll a podrobne opísaný v knihe „The New Technical Trader“, ktorá bola prvýkrát publikovaná v roku 1994. Zatiaľ čo technické ukazovatele už existujú, aby ukazovali prekúpenú a prepredanú úroveň, tieto dva vyvinuli StochRSI na zlepšenie citlivosti a generovania väčší počet signálov ako tradičné indikátory.
StochRSI považuje niečo za prepredané, keď hodnota klesne pod 0, 20, čo znamená, že hodnota RSI sa obchoduje na dolnom konci svojho preddefinovaného rozsahu a že krátkodobý smer podkladového cenného papiera sa môže blížiť k nízkemu možnému pohybu vyššie. Naopak, čítanie nad 0, 80 naznačuje, že RSI môže dosahovať extrémne maximá a môže sa použiť na signalizáciu spätného nárazu v základnej bezpečnosti.
Spolu s identifikáciou prekúpených / prepredaných podmienok sa StochRSI môže použiť na identifikáciu krátkodobých trendov tým, že sa na ne pozrie v kontexte oscilátora so strednou čiarou na úrovni 0, 50. Ak je StochRSI nad 0, 50, bezpečnosť sa môže javiť ako vyššia a naopak, keď je pod 0, 50.
StochRSI by sa mal používať aj v spojení s inými technickými ukazovateľmi alebo schémami grafov, aby sa maximalizovala účinnosť, najmä vzhľadom na vysoký počet signálov, ktoré generuje.
Okrem toho môžu byť užitočné najmä oscilátory bez hybnosti, ako napríklad distribučná línia akumulácie, pretože sa neprekrývajú z hľadiska funkčnosti a poskytujú informácie z inej perspektívy.
Rozdiel medzi stochastickým RSI a relatívnym indexom sily (RSI)
Vyzerajú podobne, ale StochRSI sa spolieha na iný vzorec ako to, čo generuje hodnoty RSI. RSI je derivát ceny. Medzitým je stochRSI derivátom samotného RSI alebo druhým derivátom ceny. Jedným z hlavných rozdielov je rýchlosť pohybu ukazovateľov. StochRSI sa pohybuje veľmi rýchlo z prekúpeného na prepredané alebo naopak, zatiaľ čo RSI je oveľa pomalší ukazovateľ pohybu. Jeden nie je lepší ako druhý, StochRSI sa pohybuje iba rýchlejšie (a rýchlejšie) ako RSI.
Obmedzenia použitia stochastického RSI
Nevýhodou pri používaní StochRSI je to, že má tendenciu byť dosť prchavé a rýchlo prechádza z vysokej na nízku. V tomto ohľade môže pomôcť vyhladenie StochRSI. Niektorí obchodníci použijú kĺzavý priemer StochRSI, aby znížili volatilitu a zvýšili užitočnosť ukazovateľa. Napríklad 10-dňový jednoduchý kĺzavý priemer StochRSI môže vytvoriť indikátor, ktorý je oveľa plynulejší a stabilnejší. Väčšina grafových platforiem umožňuje aplikovať jeden typ ukazovateľa na druhý bez potreby akýchkoľvek osobných výpočtov.
StochRSI je tiež druhým derivátom ceny. Inými slovami, jeho produkcia je dva kroky od skutočnej ceny analyzovaného aktíva, čo znamená, že niekedy nemusí byť v synchronizácii s trhovou cenou majetku v reálnom čase.
![Stochastické rsi Stochastické rsi](https://img.icotokenfund.com/img/technical-analysis-basic-education/321/stochastic-rsi-stochrsi-definition.jpg)