Čo je poistno-matematické riziko?
Poistno-matematické riziko sa vzťahuje na riziko, že predpoklady poistných matematikov sa implementujú do modelov používaných na oceňovanie špecifických poistných zmlúv. Možné predpoklady zahŕňajú frekvenciu strát, závažnosť strát a koreláciu strát medzi zmluvami. Poistno-matematické riziko je známe aj ako „poistné riziko“.
Kľúčové jedlá
- Poistno-matematické riziko skúma možnosť, že predpoklady poistných matematikov začlenené do modelov používaných na oceňovanie špecifických poistných zmlúv sa nedokážu posunúť. Úroveň poistno-matematického rizika je úmerná spoľahlivosti predpokladov implementovaných v cenových modeloch používaných poisťovňami pri stanovovaní poistného. Aktuári používajú tabuľky doby života, ktoré ukazujú úmrtnosť konkrétnej populácie jednotlivcov v danom časovom období a používajú kohortové tabuľky života, ktoré ukazujú celkovú mieru úmrtnosti za celý život konkrétnej populácie.
Pochopenie poistno-matematického rizika
Úroveň poistno-matematického rizika je priamo úmerná spoľahlivosti predpokladov implementovaných v cenových modeloch používaných poisťovňami pri stanovovaní poistného.
Život so sebou nesie mnoho rizík. Majiteľ domu čelí možnosti variácie spojenej s možnosťou ekonomickej straty spôsobenej požiarom domu. Vodič čelí potenciálnej ekonomickej strate, ak je jeho auto poškodené. Ak poškodí tretiu osobu pri dopravnej nehode, za ktorú je zodpovedný, utrpí ešte väčšie škody. Hlavným prvkom práce poistného matematika je predpovedanie frekvencie a závažnosti týchto rizík, pretože súvisia s finančnou zodpovednosťou za riziká, ktoré poisťovňa preberá v poistnej zmluve.
Rôzne modely predpovede
Aktuári používajú na odhadovanie úrovne rizika rôzne typy predikčných modelov. Tieto predikčné modely sú založené na predpokladoch, ktorých cieľom je odrážať skutočný život, ktorý je nevyhnutný pre oceňovanie všetkých druhov poistenia. Nedostatky v predpokladoch modelu môžu viesť k nesprávnemu oceneniu poistného. V najhoršom prípade môže poistný matematik podceniť frekvenciu udalosti. Neoprávnené incidenty spôsobia zvýšenie frekvencie vyplácania, čo by mohlo prípadne viesť k úpadku poisťovateľa.
Tabuľky života môžu byť založené na historických záznamoch, ktoré často podceňujú dojčenskú úmrtnosť v porovnaní s regiónmi, ktoré majú lepšie záznamy.
Poistno-matematické riziká a tabuľky života
Tabuľky života patria medzi najbežnejšie používané modely posudzovania rizika. Tieto zariadenia sa zvyčajne používajú na účely stanovenia cien životných poistiek. Tabuľky života sa snažia predpovedať pravdepodobnosť úmrtia jednotlivca pred jeho budúcimi narodeninami. V poistno-matematických vedách dominujú tieto dva typy tabuliek života:
- Tabuľka obdobia života: Táto tabuľka ukazuje mieru úmrtnosti danej populácie jednotlivcov počas špecifického a úzkeho časového obdobia. Kohortová tabuľka života: Táto tabuľka zobrazuje celkovú mieru úmrtnosti pre celú životnosť konkrétnej populácie. Tento nástroj, ktorý sa niekedy nazýva „tabuľka života generácie“, predpokladá, že všetci v danej populácii sa narodili v rovnakom časovom intervale. Tieto tabuľky sa používajú najčastejšie, pretože môžu predpovedať budúce zmeny úmrtnosti v danej populácii a môžu analyzovať vzorce úmrtnosti v priebehu času.
