Obchodníci sa spoliehali na kĺzavé priemery, aby pomohli určiť vstupné body pre obchodovanie s vysokou pravdepodobnosťou a ziskové výstupy už mnoho rokov. Známy problém s kĺzavými priemermi je však vážne oneskorenie, ktoré sa vyskytuje vo väčšine typov kĺzavých priemerov. Dvojitý exponenciálny kĺzavý priemer (DEMA) poskytuje riešenie výpočtom rýchlejšej priemerovacej metodológie.
História dvojitého exponenciálneho kĺzavého priemeru
V technickej analýze sa pojem kĺzavý priemer vzťahuje na priemernú cenu konkrétneho obchodného nástroja za stanovené časové obdobie. Napríklad 10-dňový kĺzavý priemer vypočíta priemernú cenu konkrétneho nástroja za posledných 10 dní, 200-dňový kĺzavý priemer vypočíta priemernú cenu za posledných 200 dní atď. Obdobie spätného vyhľadávania sa každý deň zálohuje na základe výpočtov založených na poslednom počte X dní. Kĺzavý priemer sa javí ako hladká krivka, ktorá poskytuje vizuálnu reprezentáciu dlhodobejšieho trendu nástroja. Rýchlejšie kĺzavé priemery s kratšími obdobiami spätného prehliadania sú choppier; pomalšie kĺzavé priemery s dlhšími dobami spätného prehliadania sú plynulejšie. Pretože kĺzavý priemer je ukazovateľ spätného pohľadu, je popisovaný ako zaostávanie.
Dvojitý exponenciálny kĺzavý priemer (DEMA), znázornený na obrázku 1, bol vyvinutý Patrickom Mulloym v snahe znížiť množstvo oneskorenia zisteného pri tradičných kĺzavých priemeroch. Prvýkrát to bolo predstavené vo februárovom čísle časopisu Technical Analysis of Stocks & Commodities v článku Mulloy's "Smoothing Data with Faster Moving A Average". (Viac informácií nájdete v Príručke o technickej analýze. )
Výpočet DEMA
Ako vysvetľuje Mulloy vo svojom pôvodnom článku, „DEMA nie je iba dvojaký EMA s dvojnásobným oneskorením jedného EMA, ale je zloženou implementáciou jedného a dvojitého EMA, ktoré produkujú ďalší EMA s menším oneskorením ako ktorýkoľvek z pôvodných dvoch. " Inými slovami, DEMA nie je iba kombináciou dvoch EMA alebo kĺzavého priemeru kĺzavého priemeru, ale je to výpočet jednoduchých aj dvojitých EMA.
Takmer všetky platformy obchodnej analýzy majú indikátor DEMA zahrnutý ako ukazovateľ, ktorý možno pridať do grafov. Obchodníci preto môžu používať DEMA bez znalosti matematiky za výpočtami a bez nutnosti písať alebo vkladať akýkoľvek kód.
Porovnanie DEMA s tradičnými kĺzavými priemermi
Kĺzavé priemery sú jednou z najpopulárnejších metód technickej analýzy. Mnoho obchodníkov ich používa na zisťovanie zvrátenia trendov, najmä pri prechode kĺzavým priemerom, kde sú do grafu umiestnené dva kĺzavé priemery rôznych dĺžok. Body, kde sa kĺzavé priemery krížia, môžu znamenať príležitosti na nákup alebo predaj.
DEMA môže obchodníkom pomôcť spozorovať obraty skôr, pretože je rýchlejšie reagovať na zmeny v činnosti na trhu. Obrázok 2 zobrazuje príklad futures kontraktu e-mini Russell 2000. Tento jednominútový graf má štyri kĺzavé priemery:
- 21-perióda DEMA (ružová) 55-perióda DEMA (tmavo modrá) 21-perióda MA (svetlo modrá) 55-perióda MA (svetlo zelená)
Prvý DEMA crossover sa objaví o 12:29 a ďalší panel sa otvorí za cenu 663, 20 $. Naproti tomu prechod MA sa začína o 12:34 a otváracia cena nasledujúceho baru je 660, 50 dolárov. V ďalšej sérii prechodov sa crossover DEMA objaví o 1:33 a ďalší pruh sa otvorí za 658 dolárov. Naopak, MA sa zakladá na 1:43 s nasledujúcim otvorením baru na 662, 90 dolárov. V každom prípade poskytuje prechod DEMA výhodu v tom, že sa dostal do trendu skôr ako prechod MA.
Obchodovanie s DEMA
Vyššie uvedené príklady kríženia s kĺzavým priemerom ilustrujú účinnosť použitia rýchlejšej DEMA. Okrem použitia DEMA ako samostatného ukazovateľa alebo v nastavení kríženia sa DEMA môže použiť v rôznych ukazovateľoch, v ktorých je logika založená na kĺzavom priemere. Nástroje technickej analýzy, ako sú divergencia kĺzavého priemeru (MACD) a trojitý exponenciálny kĺzavý priemer (TRIX), sú založené na typoch kĺzavého priemeru a je možné ich upraviť tak, aby namiesto iných tradičných typov kĺzavých priemerov obsahovali DEMA.
Nahradenie DEMA môže pomôcť obchodníkom nájsť rôzne príležitosti na nákup a predaj, ktoré sú pred príležitosťami, ktoré poskytujú RO alebo EMA tradične používané v týchto ukazovateľoch. Samozrejme, dostať sa skôr do trendu skôr ako neskôr, zvyčajne vedie k vyšším ziskom. Obrázok 2 ilustruje túto zásadu - ak by sme použili prechody ako signály nákupu a predaja, do obchodov by sme vstúpili podstatne skôr, keď by sme využívali prechod DEMA na rozdiel od kríženia podľa MA. (Viac informácií nájdete v časti: Ako používať kĺzavý priemer na nákup akcií .)
Spodná čiara
Obchodníci a investori už dlho používajú pri svojej analýze trhu kĺzavé priemery. Kĺzavé priemery sú bežne používaný nástroj technickej analýzy, ktorý poskytuje prostriedok na rýchle zobrazenie a interpretáciu dlhodobého trendu daného obchodného nástroja. Pretože kĺzavé priemery sú svojou povahou zaostávajúce ukazovatele, je užitočné vyladiť kĺzavý priemer, aby sa vypočítal rýchlejší a pohotovejší ukazovateľ. DEMA poskytuje obchodníkom a investorom pohľad na dlhodobejší trend, pričom ďalšou výhodou je rýchlejší kĺzavý priemer s kratším časom oneskorenia. (Pre ďalšie čítanie, pozrite sa na: kĺzavý priemer MACD combo a jednoduchý vs. exponenciálny kĺzavý priemer. )
![Vysvetlené dvojité exponenciálne kĺzavé priemery Vysvetlené dvojité exponenciálne kĺzavé priemery](https://img.icotokenfund.com/img/technical-analysis-basic-education/203/double-exponential-moving-averages-explained.jpg)