Čo je Markovova analýza?
Markovova analýza je metóda používaná na predpovedanie hodnoty premennej, ktorej predpokladaná hodnota je ovplyvnená iba jej súčasným stavom, a nie predchádzajúcou činnosťou. V podstate predpovedá náhodnú premennú založenú výlučne na aktuálnych okolnostiach okolo nej.
Táto technika je pomenovaná po ruskom matematikovi Andrejovi Andrejevičovi Markovovi, ktorý propagoval štúdium stochastických procesov, čo sú procesy, ktoré zahŕňajú operáciu náhody. Prvýkrát použil túto metódu na predpovedanie pohybu častíc plynu zachytených v nádobe. Markovova analýza sa často používa na predpovedanie správania a rozhodnutí v rámci veľkých skupín ľudí.
KĽÚČOVÉ POSTUPY
- Markovova analýza je metóda používaná na predpovedanie hodnoty premennej, ktorej predpokladaná hodnota je ovplyvnená iba jej súčasným stavom, a nie predchádzajúcou činnosťou. Primárnymi výhodami Markovovej analýzy sú jednoduchosť a presnosť prognózy mimo vzorky. Markovova analýza nie je veľmi užitočná na vysvetlenie udalostí a vo väčšine prípadov nemôže byť skutočným modelom základnej situácie. Markovova analýza je užitočná pre finančných špekulantov, najmä investorov s hybnou silou.
Pochopenie Markovovej analýzy
Proces Markovovej analýzy zahŕňa definovanie pravdepodobnosti budúcej akcie vzhľadom na aktuálny stav premennej. Po určení pravdepodobnosti budúcich krokov v každom štáte je možné nakresliť strom rozhodovania. Potom je možné vypočítať pravdepodobnosť výsledku vzhľadom na aktuálny stav premennej. Markovova analýza má v obchodnom svete niekoľko aplikácií. Často sa používa na predpovedanie počtu chybných kusov, ktoré vyjdú z montážnej linky, vzhľadom na prevádzkový stav strojov na linke.
Môže sa tiež použiť na predpovedanie podielu pohľadávok spoločnosti, ktoré sa stanú nedobytnými pohľadávkami. Niektoré metódy prognózovania cien akcií a opcií zahŕňajú aj Markovovu analýzu. Spoločnosti ho napokon často používajú na predpovedanie budúcej vernosti značky súčasným zákazníkom a výsledku týchto spotrebiteľských rozhodnutí o podiele na trhu spoločnosti.
Výhody Markovovej analýzy
Hlavným prínosom Markovovej analýzy je jednoduchosť a presnosť predpovede mimo vzorky. Jednoduché modely, ako napríklad tie, ktoré sa používajú na Markovovu analýzu, často dokážu lepšie predpovedať než zložitejšie modely. Tento výsledok je dobre známy v ekonometrii.
Nevýhody Markovovej analýzy
Markovova analýza nie je príliš užitočná na vysvetlenie udalostí a vo väčšine prípadov nemôže byť skutočným modelom základnej situácie. Áno, je relatívne ľahké odhadnúť podmienené pravdepodobnosti na základe súčasného stavu. To však často hovorí málo o tom, prečo sa niečo stalo.
V strojárstve je celkom jasné, že poznanie pravdepodobnosti, že sa stroj rozpadne, nevysvetľuje, prečo sa pokazil. A čo je dôležitejšie, stroj sa v skutočnosti nerozpadá na základe pravdepodobnosti, ktorá je funkciou toho, či sa dnes pokazí. V skutočnosti by sa stroj mohol pokaziť, pretože jeho prevody je potrebné mazať častejšie.
Vo financiách čelí Markovova analýza rovnakým obmedzeniam, aké má v strojárstve, ale problémy s riešením sú komplikované našou relatívnou nedostatočnou znalosťou finančných trhov. Markovova analýza je omnoho užitočnejšia pri odhade časti dlhov, ktorá bude v omeškaní, ako v prvom rade pri zisťovaní zlých úverových rizík.
Markovova analýza je cenným nástrojom na tvorbu predpovedí, neposkytuje však vysvetlenie.
Príklad Markovovej analýzy
Markovovu analýzu môžu používať špekulanti. Predpokladajme, že investor na sile rastu odhaduje, že obľúbené akcie majú zajtra 60% šancu na bitie na trhu, ak tak urobia dnes. Tento odhad sa týka iba súčasného stavu, takže spĺňa kľúčový limit Markovovej analýzy. Markovova analýza tiež umožňuje špekulantom odhadnúť, že pravdepodobnosť, že akcie budú v obidvoch nasledujúcich dvoch dňoch prekonať trh, je 0, 6 * 0, 6 = 0, 36 alebo 36%, vzhľadom na to, že akcie dnes trh prekonali. Špekulanti sa pomocou pákového efektu a pyramídy pokúšajú zosilniť potenciálne zisky z tohto typu Markovovej analýzy.
![Markovova analýza Markovova analýza](https://img.icotokenfund.com/img/tools-fundamental-analysis/942/markov-analysis.jpg)