Obsah
- Úvod do fraktálov
- Aplikácia fraktálov na obchodovanie
- Ďalšie úvahy
- Spodný riadok
Aj keď sa ceny môžu zdať náhodné, v skutočnosti vytvárajú opakujúce sa vzorce a trendy. Jedným z najzákladnejších opakujúcich sa vzorcov je fraktál. Fraktály sú jednoduché päťbarevné reverzné vzory. V tomto článku sa vysvetlia fraktály a spôsob, ako ich môžete použiť vo svojej obchodnej stratégii.
Kľúčové jedlá
- Hypotéza fraktálových trhov analyzuje dennú náhodnosť trhu pomocou technickej analýzy a svietnikového mapovania. Skúma horizonty investorov, úlohu likvidity a vplyv informácií prostredníctvom celého obchodného cyklu. Trh sa považuje za stabilný, keď sa skladá z investorov rôznych investičných horizontov s rovnakými informáciami.Rozsahy a kríza nastávajú, keď sa investičné stratégie zbližujú s kratšími časovými horizontmi.
Úvod do fraktálov
Keď ľudia počujú slovo „fraktál“, často myslia na zložitú matematiku. To nie je to, o čom tu hovoríme. Fraktály tiež odkazujú na opakujúce sa vzorce, ktoré sa vyskytujú uprostred väčších chaotickejších pohybov cien.
Fraktály sa skladajú z piatich alebo viacerých tyčiniek. Pravidlá identifikácie fraktálov sú tieto:
- Medvedí bod zlomu sa objaví, keď je vzor s najvyššou výškou v strede a dvoma dolnými výškami na každej strane. K bývajúcemu bodu zlomu dochádza, keď je vzor s najnižšou dolnou hodnotou v strede a dvoma vyššími minimami na každej strane.
Fraktály uvedené nižšie sú dva príklady dokonalých vzorov. Všimnite si, že sa môže vyskytnúť mnoho ďalších menej dokonalých vzorov, ale tento základný vzorec by mal zostať neporušený, aby bol fraktál platný.
Obrázok Julie Bang © Investopedia 2020
Zjavnou nevýhodou je, že fraktály sú ukazovateľmi zaostávania. Fraktál nemožno čerpať, kým nebudeme dva dni do obrátenia. Najvýznamnejšie obraty však budú pokračovať vo viacerých baroch, z čoho bude mať prospech obchodník. Akonáhle dôjde k vzoru, očakáva sa, že cena vzrastie po býčím fraktále alebo klesne po medvedom fraktále.
Aplikácia fraktálov na obchodovanie
Väčšina grafových platforiem teraz poskytuje fraktály ako ukazovateľ obchodovania. To znamená, že obchodníci nemusia loviť tento vzorec. Použite indikátor na graf a softvér zvýrazní všetky vzory. Po vykonaní tohto postupu si obchodníci všimnú okamžitý problém: tento vzorec sa vyskytuje často.
Fraktály sa najlepšie používajú v spojení s inými ukazovateľmi alebo formami analýzy. Bežným potvrdzovacím indikátorom používaným pri fraktáloch je aligátor. Je to nástroj vytvorený pomocou viacerých kĺzavých priemerov. Na nasledujúcom diagrame je dlhodobý rast, pričom cena zostáva prevažne nad zubami aligátora (stredný kĺzavý priemer). Keďže trend stúpa, býčie signály sa môžu použiť na generovanie nákupných signálov.
Aj keď je trochu mätúci, medvedí fraktál sa zvyčajne vykresľuje na grafe so šípkou hore nad ním. Býčie fraktály sú nakreslené šípkou dole pod nimi. Preto, ak používate fraktály v celkovom rastúcom trende, vyhľadajte šípky nadol fraktálov (ak používate fraktálový indikátor poskytovaný vo väčšine grafických platforiem). Ak hľadáte medvedí fraktály na obchodovanie s väčším klesajúcim trendom, vyhľadajte fraktálne šípy.
Niekedy prechod na dlhší časový rámec zníži počet fraktálových signálov, čo umožní čistejší pohľad na graf, čím sa ľahšie zistia obchodné príležitosti.
Tento systém poskytuje záznamy, ale je na obchodníkovi, aby kontroloval riziko. Vo vyššie uvedenom prípade sa model nerozpozná, kým cena nezačne stúpať z nedávneho minima. Akonáhle je obchod realizovaný, mohla by sa preto strata zastavenia znížiť pod nedávne minimum. Ak dôjde k poklesu, počas zostupného trendu by sa mohla umiestniť strata zastavenia nad poslednú najvyššiu hodnotu. Toto je len jeden príklad, kde umiestniť stop stop.
Ďalšou stratégiou je použitie fraktálov s Fibonacciho retracementovou úrovňou. Jedným z problémov s fraktálmi je to, ktorý z prípadov obchodovania. Jedným z problémov s úrovňou retardácie Fibonacciho je, ktorú úroveň návratnosti sa má použiť. Kombináciou týchto dvoch možností sa možnosti zúžia, pretože s úrovňou Fibonacci sa bude obchodovať iba vtedy, ak dôjde k fraktálnemu zvratu mimo tejto úrovne.
Obchodníci sa tiež zameriavajú na obchody v určitých pomeroch Fibonacci. Môže sa to líšiť v závislosti od obchodníka, ale povedzme, že obchodník uprednostňuje dlhodobé obchody počas väčšieho rastu, keď sa cena stiahne späť na 61, 8% úroveň stiahnutia. K stratégii by sa mohli pridať fraktály: obchodník obchoduje, iba ak dôjde k obratu fraktálov v blízkosti retardácie 61, 8%, pričom sú splnené všetky ostatné podmienky.
Nasledujúca tabuľka zobrazuje túto skutočnosť. Cena je v celkovom rastúcom trende a potom sa stiahne späť. Cena predstavuje býčie fraktálne obrátenie blízko úrovne 0, 618 nástroja Fibonacciho retracementu. Akonáhle je fraktál viditeľný (dva dni po nízkej hodnote), začína sa dlhodobý obchod v súlade s dlhodobejším rastom.
Zisk by mohol zahŕňať aj použitie fraktálov. Napríklad, ak bude trvať dlho na býčím fraktále, obchodník by mohol existovať v situácii, keď sa objaví medvedí fraktál. Môžu sa použiť aj iné metódy ukončenia, napríklad ciele zisku alebo stop stop.
Ďalšie úvahy o používaní fraktálov
Pri používaní fraktálov si treba pamätať na niekoľko vecí.
- Ide o zaostávajúce ukazovatele. Keďže fraktály sú veľmi bežné, najlepšie sa kombinujú s inými ukazovateľmi alebo stratégiami. Nespoliehajú sa na ne izolovane. Čím dlhšie je časové obdobie grafu, tým spoľahlivejšie je obrátenie. Je tiež dôležité si uvedomiť, že čím dlhšie je časové obdobie, tým nižší je počet generovaných signálov. Najlepšie je vykreslenie fraktálov vo viacerých časových rámcoch. Napríklad, iba krátkodobé fraktály obchodujú smerom k dlhodobým. Ako už bolo uvedené, zamerajte sa na signály dlhodobého obchodu počas väčších zostupných trendov a zamerajte sa na signály krátkeho obchodu počas väčších zostupných trendov. Väčšina platforiem na tvorbu grafov teraz zahŕňa fraktály v zozname ukazovateľov.
Spodný riadok
Fraktály môžu byť užitočnými nástrojmi, ak sa používajú v spojení s inými ukazovateľmi a technikami. Fraktály sa dajú použiť mnohými rôznymi spôsobmi a každý obchodník si môže nájsť svoje vlastné variácie. Použitie indikátora aligátora je jednou z možností a inou je použitie úrovní návratnosti Fibonacciho. Zatiaľ čo niektorí obchodníci môžu mať radi fraktály, iní nie. Nie sú požiadavkou na úspešné obchodovanie a nemali by sa na ne spoliehať výlučne.
