Walid Khalil a David Steckler predstavili oscilač objemu zóny (VZO) v časopise IFTA (Medzinárodná federácia technickej analýzy) v roku 2009 a nadviazali na technickú analýzu zásob a komodít. v máji 2011. V týchto článkoch je uvedený ukazovateľ toku peňazí s jednoduchými obchodnými spúšťačmi a úzkymi väzbami na objem bilancie (OBV). Tento nový nástroj od tej doby získal trakciu a teraz je zahrnutý v mnohých mapovacích balíkoch, ale úplné vyhodnotenie jeho potenciálu bude vyžadovať viac testov a skúseností.
Oscilátor rozdeľuje dennú objemovú aktivitu na pozitívne a negatívne kategórie. Je to pozitívne, keď je súčasná uzatváracia cena vyššia ako predchádzajúca uzatváracia cena, a záporná, keď je nižšia ako predchádzajúca uzatváracia cena. Výsledná krivka sa vykresľuje prostredníctvom relatívnych percentuálnych úrovní, ktoré poskytujú sériu signálov nákupu a predaja, v závislosti od úrovne a smeru ukazovateľa.
Vzorec pre oscilátor objemovej zóny je:
VZO = 100 × TVVP kde: VP = objemová pozícia = X-perióda EMA (± objem) TV = celkový objem = X-perióda EMA (objem)
Predvolená doba je 14, ale po spätnom testovaní sa dá upraviť.
Výpočet vytvára dennú premennú „R“, ktorá obsahuje odčítanie objemu nahor alebo nadol v závislosti od danej relácie alebo cenovej lišty. Výsledky VP a TV sú vyhladené exponenciálnymi kĺzavými priemermi a konečné čísla sa vynásobia 100, aby sa na indikátorovom paneli vytvorila percentuálna stupnica. Oscilátor sa pohybuje vyššie, keď má kumulatívny R kladnú hodnotu a znižuje, keď má zápornú hodnotu.
interpretácia
VZO poukazuje na pozitívny trend, keď stúpa nad a udržiava 5% úroveň, a negatívny trend, keď klesne pod 5% a nezmení sa vyššie. Oscilácie medzi 5% a 40% úrovňami označujú vzostupnú trendovú zónu, zatiaľ čo oscilácie medzi -40% a 5% označujú medvedí trendovú zónu. Medzitým hodnoty nad 40% signalizujú stav prekúpenia, zatiaľ čo hodnoty nad 60% signalizujú stav prekúpenia. Alternatívne hodnoty odčítané pod -40% znamenajú prepredaný stav, ktorý sa extrémne prepredaný pod -60%.
Na paneli indikátorov sa zobrazujú vodorovné čiary, ktoré zodpovedajú relatívnym percentuálnym úrovniam, ktoré pri krížení spúšťajú signály nákupu a predaja:
- KÚPIŤ ALEBO KRYTÝ SIGNÁL - krížik zhora nad -40%. PREDAJ ALEBO PREDAJ KRÁTKÝ SIGNÁL - krížik zhora pod 40%. ďalšie porušenie pridá 7, 5% nárazníkovú zónu pred ďalším signálom nákupu.
V prípade VZO možno použiť priemerný smerový index za 14 období (ADX) s hodnotami vyššími ako 18, ktoré smerujú na trendový trh. Exponenciálny kĺzavý priemer v trvaní 60 rokov (EMA) sa skúma, keď ADX signalizuje trend, pričom cenový kríženie nad kĺzavým priemerom označuje pozitívny trend, zatiaľ čo nadol nadol ukazuje na medvedí trend. Tieto hodnoty by sa mali vyladiť a optimalizovať spätným testovaním konkrétnych cenných papierov.
Cenovú schému a ďalšie ukazovatele možno skúmať, aby sa potvrdili signály nákupu alebo predaja VZO. V tomto ohľade sú užitočné bary objemov, ktoré sú vo väčšine cenových grafov užitočné, čo zvyšuje spoľahlivosť signálu, keď sa býčí a medvedí kríže zarovnajú s dvojnásobným alebo väčším priemerným objemom. Okrem toho hľadajte, aby systém OBV tikal vyššie, keď VZO tlačil nad 50% a nižší, keď klesne pod túto úroveň.
Príklad
Penn National Gaming, Inc. (PENN) prerazila trhaný rast v prvej polovici roka, ktorý je uvedený v tabuľke vyššie, a nakoniec sa v júli vypukla na významné nové maximum. Počas tohto obdobia, v decembri a júni, VZO vydal dva hlavné signály nákupu. Obidvom predchádzali silné tendencie, ktoré by si zaregistrovali vynikajúce zisky. Obdobie generuje dva platné signály predaja, vo februári a apríli, ale ďalšie signály v januári, máji a júni majú nižšiu dôveryhodnosť, pretože sa vyskytujú súčasne s vyššími cenami.
Spodný riadok
Oscilátor objemovej zóny ponúka nový prístup k trendovým signálom založeným na objeme, pričom vychádza z klasického indikátora objemovej rovnováhy a pridáva vyhladzovacie priemery na vyvolanie signálov nákupu a predaja na rôznych úrovniach trendového trendu.
![Ako interpretovať oscilátor hlasitosti Ako interpretovať oscilátor hlasitosti](https://img.icotokenfund.com/img/technical-analysis-basic-education/354/how-interpret-volume-zone-oscillator.jpg)