Čo je index náhodnej chôdze?
Index náhodných prechádzok (RWI) je technický ukazovateľ, ktorý porovnáva pohyby cien cenných papierov s náhodnými pohybmi v snahe zistiť, či ide o štatisticky významný trend. Môže sa použiť na generovanie obchodných signálov na základe sily základného cenového trendu.
Kľúčové jedlá
- Index náhodnej chôdze má dva riadky, RWI High a RWI Low, ktoré merajú silu smerom nahor a nadol. Ak je hodnota RWI High nad úrovňou RWI Low, znamená to, že je vyššia sila ako klesajúca sila, a naopak. RWI High alebo RWI Low je nad jedným, to znamená, že je prítomný silný, náhodný trend. Hodnoty pod jedným stredným pohybom môžu byť náhodné, pretože nie je dostatok sily na to, aby naznačovali opak.
Pochopenie indexu náhodného chôdze
Index náhodných prechádzok vytvoril Michael Poulos s cieľom určiť, či súčasná cenová akcia cenného papiera vykazuje „náhodnú prechádzku“ alebo či je výsledkom štatisticky významného trendu, vyšší alebo nižší.
Náhodná chôdza znamená trhové alebo bezpečnostné pohyby, ktoré sú v oblasti štatistických hladín hluku a nie sú v súlade s potvrdeným alebo definovateľným trendom. Technický ukazovateľ bol pôvodne publikovaný v časopise Technical Analysis of Stocks and Commodities v článku z roku 1990 s názvom „O trendoch a náhodných prechádzkach“.
Trendy trhu a štúdie náhodných vychádzok siahajú po celé desaťročia, zdôraznené publikáciou RA Stevensona „Komoditné budúcnosť: trendy alebo náhodné prechádzky?“. v marcovom vydaní Financovať.
Výpočet indexu náhodnej chôdze
William Feller, matematik, ktorý sa špecializoval na teóriu pravdepodobnosti, dokázal, že hranice náhodnosti, tiež známe ako vzdialenosti posunutia, sa dajú vypočítať na základe štvorcovej nohy počtu binárnych udalostí, ktoré sa vzťahujú na obojstranné výsledky s rovnakou pravdepodobnosťou (ako hodená minca). Logicky povedané, akýkoľvek pohyb mimo týchto hraníc naznačuje, že tento pohyb nie je svojou podstatou náhodný. RWI používa tieto matematické princípy pri meraní stúpajúceho a klesajúceho trendu, aby určil, či je náhodný alebo štatisticky významný.
Pretože ukazovateľ meria silu stúpania aj klesania, indikátor má dva riadky a vyžaduje samostatné výpočty pre obe.
Výpočet pre vysoké obdobia alebo RWI vysoké je:
RWI High = ATR × n High-Lown, kde: n = počet dní v periódeATR = priemerný skutočný rozsah
Inými slovami, ak vypočítavate RWI High za posledných päť dní, vezmite si maximum od dnešného dňa po mínus minimum z predchádzajúceho obdobia a vypočítajte RWI High. Potom vypočítajte pomocou dnešného maxima mínus minimum pred dvoma dňami. Urobte to pre každý deň po návrate z piatich obchodných relácií.
Vaša vysoká hodnota RWI je najvyššia hodnota za posledných päť dní alebo pre mnoho období (n), ktoré boli vybrané.
RWI Low sa počíta takto:
RWI Low = ATR × n Highn - Low
Metóda je podobná vyššie uvedenému prístupu, až na to, že na výpočet prvého výpočtu použijeme dnešnú nízku a vysokú z predchádzajúceho obdobia. Potom použite maximum z pred dvoma dňami. Urobte to pre každé z n období. Hodnota RWI Low je najnižším počtom dokončených výpočtov.
Každý deň (alebo obdobie) sa výpočty znova dokončia.
Obchodovanie s indexom náhodných prechádzok
Index náhodnej chôdze sa zvyčajne používa počas dvoch až siedmich období pre krátkodobé obchodovanie a skalpovanie a 8 až 64 období pre dlhodobé obchodovanie a investície. Účastníci trhu môžu chcieť experimentovať s týmito nastaveniami, aby určili, čo je pre ich celkové stratégie najvhodnejšie.
Hodnoty nad 1, 0 naznačujú, že zabezpečenie má tendenciu byť vyššie alebo nižšie, zatiaľ čo hodnoty pod 1, 0 naznačujú, že zabezpečenie sa môže pohybovať náhodne. Ak je RWI Low nad jedným, znamená to silný downtrend; ak je RWI High nad jedným, znamená to silný uptrend.
Obchodníci a časovače trhu často vstúpia na dlhé pozície, keď je dlhodobý RWI High vyšší ako 1, 0 a krátkodobý RWI Low je tiež nad 1, 0. To znamená, že obchodník sleduje dva výpočty RWI, dlhodobejší, povedzme 64-periód a krátkodobý, povedzme sedem-periód.
Obchodník nakupuje, keď je dlhodobý vysoký index RWI vyšší ako 1, 0, čo naznačuje dlhodobý silný rast, ale krátkodobý nízky index RWI je tiež nad 1, 0, čo naznačuje, že v krátkodobom horizonte cena klesla, čo poskytuje priaznivý vstup do dlhodobého uptrendu.
Krátke pozície sa môžu zadávať, ak je dlhodobá RWI Low vyššia ako 1, 0 a krátkodobé RWI vysoké vrcholy nad jednou.
Niektorí obchodníci sa môžu rozhodnúť, že použijú prechody týchto dvoch riadkov na označenie potenciálnych obchodov. Toto bude fungovať dobre, keď sa budú vyvíjať silné trendy, ale ak cena nebude mať dobrý trend, povedie to k mnohým stratám, pretože cena by mohla nastať bez výrazného trendu. Niektorí obchodníci však môžu chcieť využiť tento prístup, prípadne v spojení s inými formami technickej analýzy.
Príklad použitia indexu náhodných prechádzok
Denný graf spoločnosti Apple Inc. (AAPL) obsahuje indikátor 30-ročného RWI.
Keď cena klesá, červená značka alebo RWI Low je na vrchole.
Keď cena stúpa, zelená čiara alebo RWI High je na vrchole.
Ak je niektorá z týchto čiar nad jednou, čierna vodorovná čiara, znamená to silný trend.
TradingView
Vľavo je silný vzostupný trend. RWI High sa pohybuje nad 1, 0 a RWI Low je pod 1, 0.
Potom začína silný klesajúci trend. RWI Low sa pohybuje nad 1, 0 a RWI High je výrazne pod 1, 0.
Nasleduje ďalší uptrend s podobnými podmienkami ako v predchádzajúcom uptrende.
Potom populácia vstúpi do slabého trendového obdobia. RWI Low alebo High si dlhodobo neudržiava svoju pozíciu nad 1, 0. Na krátku dobu sa tieto dve čiary dokonca zamotajú okolo nulovej značky, čo signalizuje veľmi slabý trend alebo trhané obchodovanie v oboch smeroch.
Rozdiel medzi indexom náhodnej chôdze a priemerným smerovým indexom (ADX)
Tieto dva ukazovatele vyzerajú dosť podobne av skutočnosti sú dosť podobné. Priemerný smerový index (ADX) sa skladá zo smerových pohybových čiar (DI + a DI-), ktoré sa pohybujú veľmi podobným spôsobom ako RWI Low a High. ADX je tretí riadok na ukazovateli ADX a ukazuje silu trendu. Hodnoty nad 25 naznačujú silný trend.
Obmedzenia indexu náhodných prechádzok
RWI je ukazovateľ oneskorenia. Vo svojom výpočte používa minulé údaje a nie je o tom nič samo o sebe prediktívne. Aj keď sa ukazovateľ môže pohybovať nad jedným signálom, čo signalizuje silný trend, môže sa ľahko rýchlo skĺznuť späť pod jeden. Môže tiež prejsť od slabého trendu k silnému trendu s malým varovaním pred ukazovateľom.
Čakanie, kým sa ukazovateľ posunie nad jeden, než začnete obchodovať týmto smerom, môže mať niekedy za následok zlý vstup. Cena sa už nejakým časom pohybuje v tomto smere a môže byť pripravená obrátiť sa alebo vstúpiť späť.
Index náhodnej chôdze sa najlepšie používa v spojení s analýzou cenových akcií alebo inými formami technickej analýzy.
![Definícia a použitie náhodného indexu chôdze Definícia a použitie náhodného indexu chôdze](https://img.icotokenfund.com/img/technical-analysis-basic-education/737/random-walk-index.jpg)