Čo je technické poradie StockCharts (SCTR)?
StockCharts Technical Rank je číselné poradie pre jednotlivé akcie v rôznych skupinách - veľká kapitalizácia (cap), mid-cap, small-cap, americké investičné fondy bez pákového efektu a bez inverzie (ETF) a kanadské akcie— ukazujúci celkovú silu akcie na základe šiestich technických ukazovateľov pokrývajúcich rôzne časové rámce. Metóda hodnotenia sa skrátene nazýva SCTR (vyslovuje sa ako „skúter“).
SCTR vytvoril technický analytik a autor John Murphy a je k dispozícii na webe Stockcharts.com.
Kľúč s sebou
- Stockscharts Technical Rank (SCTR) priradí hodnotu nula do 99, 99, čo ukazuje, ako sa skladba radí v zmysle technickej sily. V rebríčku sa používa výkonnosť cien za minulé obdobie na základe šiestich technických kritérií. v skupine, technicky povedané. Poradie 99, 99 označuje, že zásoby sú najvyššie z hľadiska technickej výkonnosti. Zvyšujúce sa SCTR znamená, že cenová výkonnosť akcií vykazuje silu vzhľadom na analyzovanú skupinu zásob. Klesajúca SCTR ukazuje zhoršujúcu sa relatívnu cenovú výkonnosť.
Pochopenie technickej úrovne StockCharts (SCTR)
Investori si vyberajú skupinu, ktorú chcú analyzovať a ktorá poskytuje zoznam akcií v tejto skupine v rozmedzí od nuly do 99, 99. Skóre 99, 99 znamená, že zásoba sa v porovnaní so svojimi rovesníkmi na základe šiestich technických kritérií darí veľmi dobre.
Nula je najslabšie skóre, čo naznačuje, že zásoba je z technického hľadiska výrazne podhodnotená oproti svojim kolegom v skupine.
Niektorí obchodníci môžu chcieť kúpiť silné akcie alebo akcie s rastúcim hodnotením SCTR, zatiaľ čo predávajú alebo strácajú zásoby, ktoré majú slabé alebo zhoršujúce sa hodnotenie podľa SCTR. Je to založené na nákupe alebo predaji relatívnej sily alebo slabosti.
Rastúca SCTR ukazuje, že akcie získavajú na vzostupe oproti svojim rovesníkom. To znamená, že v súčasnosti by mohla rásť, alebo že by lepšie držala alebo neklesala rovnako ako jej rovesníci. Klesajúci SCTR ukazuje, že zásoba stráca na sile proti svojim rovesníkom. Cena môže klesať alebo môže cena jednoducho zaostávať za cenu svojich kolegov.
Všetky ukazovatele v systéme hodnotenia sú založené na cene. Týmto spôsobom SCTR odhaľuje, ako sa porovnáva cenová výkonnosť daných zásob s inými.
Vzorec SCTR pokrýva rôzne časové rámce a zásoby musia dobre skóre na všetkých, aby získali vysoké skóre. Najdôležitejšie sa prikladajú dlhodobým ukazovateľom, pretože dlhodobý trend je dominantnejšou silou ako krátkodobé výkyvy.
Vytvorí sa pomocou nasledujúceho vzorca a váh:
- Dlhodobé ukazovatele (váženie): Percentuálny podiel nad / pod 200-dňovým exponenciálnym kĺzavým priemerom (EMA) (30% hmotnosť) a 125-dňovou zmenou rýchlosti (ROC) (30% hmotnosť). Strednodobé ukazovatele (váženie): percento nad / pod 50-dňový EMA (15%) a 20-dňová zmena (15%). Krátkodobé ukazovatele (váženie): trojdňový sklon percentuálneho histogramu oscilátora vydeleného tromi (5%) a indexom relatívnej sily (5%).
SCTR porovnáva akcie so svojimi rovesníkmi, nie so špecifickým benchmarkom, ako je index S&P 500.
Príklad použitia technickej klasifikácie StockCharts (SCTR)
SCTR je vysoko všestranný nástroj. Môže sa použiť na filtrovanie zásob s cieľom nájsť zásoby, ktoré sú veľmi silné. Pomohlo by to obchodníkovi, ktorý hľadá zásoby s množstvom aktuálneho nárastu.
Alternatívne by sa SCTR mohla použiť na nájdenie akcií, ktoré sú veľmi slabé, potenciálne pripravené na obrat, alebo ktoré môžu predstavovať investičné príležitosti s dobrou hodnotou. Len preto, že hodnota akcie klesla, nemusí nevyhnutne znamenať, že sa oplatí kúpiť.
Spojením obidvoch týchto konceptov je hľadanie zásob, ktoré mali nízke hodnotenie SCTR, ale ktoré sa zlepšujú. To ukazuje, že zásoby nedávno prekonali svojich rovesníkov. Podobne ako v prípade obchodných grafov, môžu obchodníci sledovať výpadky v SCTR, napríklad posun nad predchádzajúcim výkyvom alebo posun z nižšej ako 30 na vyššiu ako 30 alebo 50 (alebo na ľubovoľnej požadovanej úrovni).
Nasledujúci denný graf spoločnosti Leggett & Platt (LEG) zobrazuje množstvo obchodov založených na rôznych typoch porušení v SCTR. Niektoré produkovali dobré vstupné signály, zatiaľ čo iné produkovali zlé vstupné signály. Zelené šípky predstavujú záznamy o kúpe a červené šípky predstavujú krátke záznamy.
StockCharts
Všimnite si, že rastúca SCTR nemusí vždy znamenať zvyšujúcu sa cenu akcií. Dôvodom je skutočnosť, že cena akcie môže skutočne klesnúť, ale ak zásoby klesnú menej, ako je cena u rovesníkov, zvýši sa hodnota SCTR.
Existuje niekoľko spôsobov, ako používať SCTR, a mnohí si jednoducho zvolia použitie ako nástroj na potvrdenie. Napríklad, ak nájdu zásoby, ktoré chcú kúpiť, budú hľadať, či sa zvyšuje SCTR. Ak tomu tak nie je, znamená to, že akcie ešte nedosahujú takú výkonnosť ako jej rovesníci, a možno aj ďalšie akcie v skupine sú silnejšie, a preto lepší nákup. Nákup skôr, ako sa začne zvyšovať SCTR, znamená, že obchodník očakáva, že zásoby začnú lepšie fungovať, čo môže alebo nemusí robiť.
Rozdiel medzi technickým poradím StockCharts (SCTR) a relatívnou silou
SCTR ide nad rámec porovnania jednej zásoby k druhej alebo porovnania zásoby s indexom, čo relatívna sila robí. Poradie SCTR ukazuje, aká silná je zásoba na základe technických kritérií v porovnaní so skupinou iných zásob. Relatívna sila vám môže ukázať, že jedna zásoba prevyšuje index S&P 500, ale SCTR ukazuje, ako sa táto výkonnosť v porovnaní s inými zásobami. Je to funkcia hodnotenia, vďaka ktorej je SCTR jedinečný.
Obmedzenia technického poradia StockCharts (SCTR)
Hodnota SCTR sa môže rýchlo meniť. Akcie, ktoré vyzerajú silne, povedzme s 99 SCTR, môžu mať pri veľkom výpredaji svoju pozíciu za deň takmer nulovú. Preto je SCTR metódou oneskoreného hodnotenia. Zobrazuje minulú výkonnosť, ale neznamená budúcu výkonnosť.
Ako už bolo spomenuté, SCTR môže byť niekedy klamlivá. Je to systém hodnotenia, takže zásoby môžu v skutočnosti klesať, ale stále majú rastúcu SCTR. To nevyhnutne neznamená, že je to dobrý nákup. SCTR sa najlepšie využíva v spojení s inými formami analýzy, ako sú napríklad cenová akcia, technické ukazovatele alebo vzory grafov.