Index komoditných kanálov (CCI) je oscilátor, ktorý pôvodne vyvinul Donald Lambert a je uvedený v jeho knihe „Index komoditných kanálov: nástroje na obchodovanie s cyklickými trendmi“. Od svojho zavedenia tento ukazovateľ vzrástol v popularite a dnes je pre obchodníkov veľmi bežným nástrojom na identifikáciu cyklických trendov nielen v komoditách, ale aj v akciách a menách., preskúmame, čo presne počíta CCI a ako ho môžete použiť na zlepšenie svojho obchodovania.
Pochopenie CCI
Rovnako ako väčšina oscilátorov, aj CCI bol vyvinutý s cieľom určiť prekúpené a prepredané úrovne. CCI to robí meraním vzťahu medzi cenou a kĺzavým priemerom (MA) alebo presnejšie normálnymi odchýlkami od tohto priemeru. Skutočný výpočet CCI, uvedený nižšie, ilustruje, ako sa toto meranie vykonáva.
CCI = 0, 015 × Priemerná odchýlkaTypická cena - jednoduchý kĺzavý priemer, kde: Typická cena = cena aktíva v konkrétny deňv časovom obdobíJednoduchý kĺzavý priemer = aritmetický priemer ceny aktíva za časové obdobie. Priemerná odchýlka = stredná hodnota absolútnych odchýlok ceny divadla. v určitom časovom období
Jedným predpokladom pre výpočet CCI je určenie časového intervalu , ktorý hrá kľúčovú úlohu pri zvyšovaní presnosti CCI. Pretože sa snaží predpovedať cyklus pomocou kĺzavých priemerov, čím viac sú hodnoty kĺzavého priemeru (priemerované dni) cyklu, tým presnejší bude priemer. To platí pre väčšinu oscilátorov. Takže hoci väčšina obchodníkov používa predvolené nastavenie 20 ako časový interval pre výpočet CCI, presnejší časový interval znižuje výskyt falošných signálov. Tu sú štyri jednoduché kroky na určenie optimálneho intervalu pre výpočet:
- Otvorte ročný graf zásob. Na grafe nájdite dve maximá alebo dve minimá. Poznamenajte si časový interval medzi týmito dvoma maximami alebo minimami (dĺžka cyklu). Rozdeľte tento časový interval o tri, aby ste získali optimálny časový interval na použitie v výpočet (1/3 cyklu).
Tu je príklad tejto metódy aplikovanej na Oracle Corporation (ORCL):
Tu vidíme, že jeden cyklus (od najvyššej po najvyššiu) sa začína 11. septembra a končí 29. januára. To predstavuje zhruba 140 obchodných dní, ktoré, rozdelené tromi, poskytujú časový interval približne 47.
Uplatňovanie CCI
Odkedy bol vynájdený, výpočet CCI sa pridal ako indikátor pre mnoho aplikácií na tvorbu grafov, čím sa eliminuje potreba (našťastie) vykonávať výpočty manuálne. Väčšina z týchto grafových aplikácií jednoducho vyžaduje, aby ste zadali časový interval, ktorý chcete použiť.
Obrázok 2 zobrazuje predvolený graf CCI pre Oracle:
Všimnite si, že CCI v skutočnosti vyzerá rovnako ako akýkoľvek iný oscilátor a používa sa takmer rovnako. (Ak sa chcete dozvedieť viac o oscilátoroch, pozri: Úvod k oscilátorom .)
Tu sú základné pravidlá pre interpretáciu CCI:
- CCI prechádza nad 100 a začal sa krivkou znižovať. Medzi CCI a skutočným pohybom cien sa skrýva medvedí divergencia, ktorá sa vyznačuje pohybom nadol v CCI, zatiaľ čo cena aktíva sa naďalej pohybuje vyššie alebo sa pohybuje nabok.
- CCI prechádza pod -100 a začal sa krivkou zvyšovať. Medzi CCI a skutočným pohybom cien sa objavuje býčia divergencia, ktorá sa vyznačuje pohybom nahor v CCI, zatiaľ čo cena aktíva sa naďalej pohybuje smerom dole alebo do strán.
Možným doplnkom k CCI je použitie vzorov svietnikov (zobrazených ako doplnky vo vyššie uvedených tabuľkách), ktoré môžu pomôcť potvrdiť presné vrcholy a spodky počas „predajného obdobia CCI“ (čas, v ktorom je nad 100) alebo „nákupného obdobia“. "(čas, v ktorom je pod -100). Všetky cenové rozpätia obchodovania sú flexibilné, ale CCI je navrhnutý tak, aby využil ceny, ktoré prekročili bežné pohyby a pravdepodobne sa stiahnu. Obchodníci sa môžu pokúsiť predať svoje podiely alebo kryté hovory, keď je CCI veľmi vysoká, alebo vykonať ďalší nákup, keď je CCI veľmi nízka. (Viac informácií nájdete v časti: Efektívne využívanie obchodných ukazovateľov .)
Nespoliehajte sa iba na CCI
Je nesmierne dôležité, rovnako ako v prípade mnohých obchodných nástrojov, používať KKP s inými ukazovateľmi . Koncové body dobre fungujú s CCI, pretože obe metódy sa snažia nájsť body prelomenia. Niektorí obchodníci tiež pridávajú do zmesi kĺzavé priemery.
Rovnako ako akýkoľvek iný oscilátor hybnosti, CCI nie je navrhnutý na použitie ako samostatný nástroj. Môže byť efektívnejšie doplniť tento ukazovateľ iným technickým nástrojom, napríklad cenovým kanálom. Obchodníci musia tiež upraviť svoje vstupné a výstupné prahové hodnoty CCI na základe volatility podkladového cenného papiera; Napríklad indexovo obchodovaný fond (ETF) je tradične menej volatilný ako individuálna emisia akcií.
Spodný riadok
Index komoditných kanálov je pre obchodníkov veľmi užitočným nástrojom na určovanie cyklických nákupných a predajných bodov. Obchodníci môžu tento nástroj využívať najúčinnejšie tým, že (a) vypočítajú presný časový interval ab) použijú ho v spojení s niekoľkými ďalšími formami technických ukazovateľov. (Súvisiace čítanie nájdete v časti „Ako obchodníci používajú CCI (Index komoditných kanálov) na obchodovanie s trendmi zásob“)
![Načasovanie obchoduje s indexom komoditných kanálov Načasovanie obchoduje s indexom komoditných kanálov](https://img.icotokenfund.com/img/technical-analysis-basic-education/959/timing-trades-with-commodity-channel-index.jpg)